Система BWS: с вероятностью 75% через неделю будем ниже
Система BWS: с вероятностью 75% через неделю будем ниже
В данной небольшой заметке я хочу поделиться с вами тем, как я определяю для себя то, что вероятность снижения рынка превышает вероятность его роста.
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 08.04.2020 по 15.04.2020.
Таблица 1.
Как легко заметить, только 2 из 32 бумаг закрыли неделю в плюсе. Это очень плохой результат. Если менее 25% акций из списка наиболее ликвидных закрывают неделю ростом, то по статистике вероятность того, что и следующая неделя закроется падением выше вероятности того, что будет рост.
Итак, сегодня 15.04.2020 индекс МосБиржи закрылся на значении 2498.94. Наиболее вероятно, что через неделю, т.е. 22.04.2019 индекс МосБиржи закроется ниже сегодняшнего значения. По статистике, полученной мною за три последних года, вероятность падения в данном случае составляет около 75%.
Каждый раз бывает по-разному, разумеется, может быть, через неделю рынок вырастет, на что я и сам очень надеюсь, т.к. торгую только от лонга, но мои надежды ничего не значат. Статистика вещь упрямая и она предупреждает об опасности. Будьте осторожны, пожалуйста.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Alex, спасибо за ежедневный труд.
А сейчас? Рынок в пол, нефть в пол, самоизоляция, пандемия, не жизнь, а какой-то трэш…
Бредовая заметка.
1) Интервал тестирования 3 года для системы с таймфреймом 1 неделя — это неадекватно мало. Статистическая значимость полученных результатов около нулевая.
К тому же последние 5 лет была фаза бычьего рынка. Такие закономерности надо тестировать как минимум с 2013 года, а лучше с 2006 года, чтобы захватить все фазы рынка.
2) «Вероятность падения 75%» — этот результат сам по себе почти бесполезен и вводит в заблуждение обывателя.
Надо считать математическое ожидание роста индекса.
Если у вас в 3 случаях будет падение на 0.1%, а в 1 случае рост на 5%
МО = (-0.1%*3 + 5%*1) / 4 = +1.175%
т.е. согласно теории вероятностей надо покупать, несмотря на 75% вероятность падения.
С интересом читал про дивидендные системы автора. Но если они получены с такими же грубейшими ошибками, то возникают большие сомнения.
А сколько таких исходов было в абсолютных величинах?
что будет через неделю — фуй его знает....
появится точка входа… зайдем-с…