Блог им. BelorussianTrader

Посвящается трейдерам, которым мешают успешно торговать разного рода психологические проблемы , связанные с несоблюдением правил их ТС.

Тильтанули,  психанули,  поспорили  с рынком, не поставили стоплосс,  решили  поэкспериментировать  и совершили внесистемную сделку, которая привела к убыткам?  Этот пост для вас.

Любую  сделку  вне правил  вашей торговой системы следует расценивать  как случайную сделку. Т.е результат по ней может быть как положительным, так и отрицательным.  Но в среднем – убыток в размере торговых издержек.  Т.е если вы будете совершать хаотичные сделки в случайном направлении, то ваш итоговый убыток будет в среднем равен сумме торговых издержек( комиссии, спреды, проскальзывания итп) и не важно, сотню сделок в секунду вы делаете, либо одну сделку в у год.

Весьма немногие трейдеры, вручную торгующие  стратегии от интрадея и выше ( особенно на форексе ) имеют хотя бы отдаленное  представление о реальном математическом ожидании своей ТС.    Предположим, если вы считаете, что  средняя прибыль в сделке по вашей превосходной  торговой системе   десятикратно  превосходит торговые издержки, то  для того, чтобы торговля была успешной, достаточно будет делать всего лишь одну системную сделку  на девять  импульсивных  внесистемных.

Но в реале  идет самообман. Трейдер, анализируя свою неудачную торговлю,  почему-то предполагает, что  ошибочная сделка,  совершенная якобы случайно  -   это,  в основном, убыточная сделка.     Т.е, если реально взять и посчитать математическое ожидание по сделкам, которые трейдер определил как внесистемные, то выйдет величина,  значительно превосходящая отрицательное математическое ожидание в виде торговых издержек.   И трейдеру  кажется, что если убрать внесистемные сделки – то торговля будет успешной.  А на самом деле,  его ТС –убыточна. Да и вообще,  ТС  толком и нету – набор размытых правил,  позволяющих впадать в такие заблуждения.

Это  сплошь и рядом. Господа, не занимайтесь самообманом. Внесистемная (либо ошибочная) сделка – это не убыточная сделка,   это – случайная сделка.

Чтобы максимально просто оценить  влияние внесистемных сделок на результат,  прикиньте, какое количество импульсивных внесистемных сделок вы совершили, каков средний  объем  сделки,  прикиньте общую сумму торговых издержек и прибавьте ее к итоговому результату вашей торговли – это поможет избавиться от иллюзий насчет успешности ваших ТС.  

Имхо, следовать правилам успешной тс в десяток тысяч раз проще, нежели разработать эту ТС. И самое трудное  с точки зрения психологии  при системной торговле вручную– это признать, что твоя ТС, которую ты холил и лелеял,  в которую ты вложил огромное количество  труда и времени – мусор.     

Дополняю статью для тех кто между строк не понял в чем суть.
Не умею я объяснять многие вещи. Плохой с меня объяснятель).
Суть в том, что если Вы определяете большинство внесистемных сделок как убыточные ( а не как случайные), значит, скорее всего, ваша система убыточна. Да и вообще, четкой системы у вас  толком и нету. А вы пытаетесь ее оправдать, исключая убыточные сделки из статистики.

Пример:  Утрирую. Хоть рынок -не монетка, но проведу аналогию.
Вы вы делаете ставку орел/решка, бросается монетка. Если ставка сыграла -вы получаете прибыль в размере ставки, если не сыграла — выполучаете убыток в размере ставки. За каждый бросок вы платите незначительную комиссию (это будут ваши торговые издержки).
У вас в голове сидит стратегия — прибыльная система, по которой вы знаете, как зарабатывать, делая ставки на монетке, по которой вы с большей долей вероятности можете предсказать, когда выпадет орел, когда — решка, анализируя график истории бросков.

Вы получаете закономерный итог — убыток в среднем будет равняться сумме комиссий — это реальное матожидание вашей игры на ставках.  

Но, так как вам кажется, что вы торгуетее Грааль и верите в прибыльность своей системы, вы начинаете анализировать историю сделок и искать, где вы совершили ощибки -внесистемные сделки.  И находите их!  И получается так, что большинство сделок, которые вы определили как внесистемные -убыточны. Вам так кажется.  Вы исключаете эти внесистемные сделки из статистики и смотрите, какова бы была ваша «торговля», не совешив вы эти внесистемные сделки. И получается, что «торговля»(игра на ставках в данном случае)  была бы прибыльной.  Т.е вам кажется, что ваша система -прибыльна, а убыток получен лишь в результате ошибок, которые вы впредь якобы постараетесь не совершать.
А на самом деле система -убыточна и вы находитесь в пылу  заблуждений, обусловленных спецификой психологии.
Не знаю, как еще проще объяснить.
Это реально сложные моменты, которые легко понимают алготрейдеры со стажем, работающие со статистикой.

★5 | ₽ 20
17 комментариев
а в чем суть?
avatar
Pringles, Суть в том, что если ты псих, то это надолго.
avatar
fot1985, ааа, а я думал тут про трейдинг 
avatar
Pringles, 
avatar
Pringles, пояснил в дополнении к статье.
avatar
Начал с несистемных слелок, закончил, что система г… о.Оч логичная статья.
спасибо, кэп!


avatar
Я к психологу ходил в своё время.
Правда, начал с запроса об инвестициях, закончили на родителях )))))
На мой взгляд и опыт все намного интересней. При несистемной сделке, в момент понимания сего факта, сделку с положительным текущим результатом трейдер закроет, а убыточную будет тянуть до последнего и, если повезет закроет в ноль, а если нет — на уровне неприятия дальнейших потерь или по МК. Поэтому в среднем несистемные сделки будут таки явно и ощутимо тянуть вниз.
avatar
Ну и в целом несистемная сделка ведет за собой целый клубок проблем и дальнейших ошибок=убытков.
avatar
Мой Госпöдин, ++++
avatar
нет никаких правил и ТС (кроме запрета на лудоманство)

трейдер если понял рынок в текущий момент — торгует в плюс, не понял — в минус
avatar
Jangsu,  нет, если он не понял рынок он торгует не просто в минус, а такой минус, сумма которого в среднем равна торговым издержкам.
  В плюс можно тоже абсолютно  случайно торгануть и посчитать, что ты понял рынок.
avatar
 Я сейчас дополню пост для тех, кто не понял в чем суть.
avatar
Посмотрите историю СЛ… сколько было амбициозных… и посмотрите на себя… они тоже думали, что смогут… хо
avatar
Dm12358, Так и сейчас амбициозных не меньше. Смартлаб переполнен оптимистами и верующими в чудо. Хотя, мне больше импонируют здравые пессимисты.  Если бы  у человека не было веры в то, что он сможет, то рынок бы подопустел серьезно. Но, это совсем  не в тему этой статьи. Немного про амбициозность «Если у других не получилось, то это не значит, что у меня не получится» я недавно написал https://smart-lab.ru/blog/609276.php
avatar

теги блога Роман Щучин

....все тэги



UPDONW