SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ya-marsel
Близко к фактам о системостроении на РФР
- 10 июня 2012, 14:19
- |
Что интересного подметил:
1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
2) Многие системщики оценивают результативность системы по субъективным параметрам робастости
3) Мало кто метит на более 100% годовых, все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)
4) Все как один говорят что система должна быть очень простой, чтобы оставаться устойчивой
5) Почти никто не пишет системы под опционы (видимо ввиду серьезных требований к инфраструктуре)
6) Часто встречал упоминание о сайз менеджменте (т.е. попытки максимально сгладить лоссовые периоды)
7) Технический анализ не так рулит, как математика и статистика
Резюмируя:
1) Наличие собственной среды разработки большое преимущество
2) Наблюдается дисбаланс адекватности, т.к. я к примеру не понимаю, зачем системе которая получает приказы из текстового файла подключение к плазе2
3) В опционах очень много неэффективностей ввиду более высоких требований к изучению, а также инфраструктуре
4) Простота идей очень ценится
5) Практически все торговые системы пишутся не столько для сверхдоходностей, сколько для управления большими деньгами
1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
2) Многие системщики оценивают результативность системы по субъективным параметрам робастости
3) Мало кто метит на более 100% годовых, все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)
4) Все как один говорят что система должна быть очень простой, чтобы оставаться устойчивой
5) Почти никто не пишет системы под опционы (видимо ввиду серьезных требований к инфраструктуре)
6) Часто встречал упоминание о сайз менеджменте (т.е. попытки максимально сгладить лоссовые периоды)
7) Технический анализ не так рулит, как математика и статистика
Резюмируя:
1) Наличие собственной среды разработки большое преимущество
2) Наблюдается дисбаланс адекватности, т.к. я к примеру не понимаю, зачем системе которая получает приказы из текстового файла подключение к плазе2
3) В опционах очень много неэффективностей ввиду более высоких требований к изучению, а также инфраструктуре
4) Простота идей очень ценится
5) Практически все торговые системы пишутся не столько для сверхдоходностей, сколько для управления большими деньгами
теги блога Marsel Tazetdinov
- amex
- C#
- data mining
- datamining
- daytrading
- earnings
- euro
- FORTS
- futures
- gold
- hft
- live cattle
- multicharts
- nasdaq
- nikkei
- nyse
- pennystocks
- reseach
- s#
- S&P500
- si
- swing
- trades
- trading
- us stockmarket
- Volfix
- wealhlab
- ya-marsel
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- анализ данных
- вебинар
- видео
- вопрос
- вопрос знатокам
- генетическая оптимизация
- гомотрейдинг
- грааль
- графики
- датамайнинг
- дейтрейдинг
- дэйтрейдинг
- инвестиции
- индикаторы сентимента
- комикс
- курсы
- майтрейд
- Марсель Тазетдинов
- мысли
- новости
- обучение
- объемы
- опрос
- Отчеты S&P500
- офтоп
- оффтоп
- пирамидинг
- пробои
- Программирование
- профиль рынка
- рабочее место трейдера
- разрушитель мифов
- ржака
- ри
- риски
- роботы
- ртс
- рынки
- рынок
- С#
- сайт
- сентимент
- система
- системное
- системостроение
- системостроительство
- системы
- скальпинг
- смартлаб
- софт
- статистика
- стратегии
- тестирование
- теханализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдерское
- трейдеру
- трейдинг
- тренд
- трендовые дни
- фильм
- фильтры
- флет
- фортс
- фьючерсы
- юмор
оставшиеся 20% роботов — делают 80% оборота. )
Для управления чужими деньгами нужны системы на сайзе. Опционных среди них до фига, но только они не для спекуляций с целью получения 100% годовых и тем более 70% в месяц.
В системостроительстве на большом сайзе меньше конкуренция в идеях (больше конкуренция за клиента), а потому обмен идеями в этой области не несет опасности для разработчиков.
Для высокочастотных систем все наоборот. Там одна маленькая идея (например, более быстрый доступ) сразу дает преимущество и это преимущество теряется, как только идея «овладевает массами». Вспомните, как например, победитель ЛЧИ-09 успевал снять забытые заявки с конца прошлой сессии в нужную сторону быстрее остальных. Сейчас такое для частного трейдера вдалеке от Москвы уже нереально.
ага, тот простой челябинский математик сразу показался каким-то мутным… хотя в его реальности я не сомневаюсь.
Я имел ввиду, что в этом тренде есть «дыры», известные единицам, до тех пор пока остальные не увидят, что их используют и эти «дыры» закроются для всех.
скорее высокий порог входа просто по их пониманию
И еще: наблюдения проводились за частными трейдерами или так называемыми корпоративными?
Я разбирал знаковые фигуры, которые предположительно заработывают
а что имеется в виду под «все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)»
Не очень понял что такое критерий макс. загрузки системы? Капиталоемкость системы?
> Капиталоемкость системы
речь о ней, да