Проданный Call. Проданный Стренгл.

Всем! Привет.
; р))

Пост создан по просьбе коллеги asfa.

Для начала немного теории.
Всего есть четыре главные опционные стратегии:
1. Купленный Кол;
2. Проданный Кол;
3. Купленный Пут;
4. Проданный Пут.
Своё понимание Купленного Кола я описал в предыдущем посте про опционы,
где сравнил эту операцию с покупкой «страховки».
Кол — это страховка на случай РОСТа актива. 
(Можно купленный Кол и по-другому применять, но сейчас не об этом: о))
Аналогию страховки можно спроецировать и на продажу Кола.
Только теперь вы не счастливый обладатель «страхового полиса» за «три копейки»,
а «страховая компания», которая, получив «три копейки», обязалась выплатить
покупателю Кола неизвестные миллионы, в случае, если базовый актив
начнёт расти без остановки.
Ниже привожу пример из собственной торговли.
(Получилось не специально, операций было много. Но по закрытию дня вышел «Проданный Кол»; р))

21 февраля 2020 по закрытию:
— Продано -8@ 59-х Колов на BRH0 по 0,19;
— Продано -8@ 60-х Колов на BRH0 по 0,30.

BRH0 закрылся по 58,31.

22-го февраля я оценил какие меня ждут убытки в случае роста нефти и подготовил план их обрезания.
И вот тут самое интересное.
За 16 опционов я получил премию +2522 руб. или $39,2.
И если бы нефть 24 февраля прыгнула, как она умеет, до $61 на 4,61%,
я бы был должен покупателям моих Колов -15439 рублей или -$240.
И так далее (см таблицы выше).
Почувствуйте разницу.
; р))

Первая картина — Проданный Стренгл.
Это когда вы продаёте и Колы, и Путы с разными страйками.
Прибыль =  две премии по «три копейки».
Убытки не ограничены.

Оум мани падме хууууууууууууууууууууууум!