Etf uxvy на vix

Xapon, это как? Может цитату приведёте, откуда эти знания черпали, только в оригинале, без вольного перевода?

noHurry, https://www.proshares.com/funds/uvxy_daily_holdings.html 
изучайте. 

Xapon, уже, поэтому и прошу цитату, чтобы убедиться, где я что не так понял. 

noHurry, учимся читать документы подряд: This leveraged ProShares ETF seeks returns that are 1.5x the return of its underlying benchmark (target) for a single day.

Xapon, ну все правильно as measured from one NAV calculation to the next. И так каждый день не зависимо от «гепов». Берёте его БА VIX Short-Term Futures Index и кумулятивно прибавляете его процентное изменение умноженное на рычаг, в данном случае 1,5. Пример: VIX Short-Term Futures Index вырос на 1%, uvxy на 1,5% соответственно. 

noHurry, это глубочайшее заблуждение, но смысла заниматься ликбезом за бесплатно я не вижу — набивайте собственные шишки и узнаете что все левереджед итфы стаптываются, потом поймёте почему :)

Xapon, стаптываются но не потому, что вы привели в вашей вольной интерпретации, а из-за положительной гаммы, которая заложена в их механизм. О чем вас предупреждают:
Due to the compounding of daily returns, ProShares' returns over periods other than one day will likely differ in amount and possibly direction from the target return for the same period. These effects may be more pronounced in funds with larger or inverse multiples and in funds with volatile benchmarks. Investors should monitor their holdings as frequently as daily. For more on risks, please read the prospectus.
Чего (prospectus) вы явно не читали, судя по вашей интерпретации, и тому что вы цитируете — это не спецификация.