Может ли стратегия работать 10 лет?

Сегодня мы разберем 32 стандартные стратегии технического анализа на акциях Газпрома. 

Горизонт анализа с января 2010 по февраль 2020 года

За этот период акции дали доходность 21% ( без учета дивидендов) рост c 194 рублей, до 235 рублей.






Загрузим дневные котировки в jBot и посмотрим какая стратегия дала самый лучший результат на интервале 10 лет. Отфильтруем по годовой доходности и получим что стратегия LS+10 продемонстрировала годовую доходность на протяжение 10 лет в 15% годовых или 150% за весь срок. С максимальной просадкой в 45%. Полный файл можно скачать здесь



Далее возьмем стратегию LS+60 и посмотрим на ее доходность в каждый из годов (в робототорговле никогда нельзя брать лучший результат, т.к это может быть мат. погрешность)



Мы увидим, что несмотря на положительную доходность за 10 лет, последние 5 лет, стратегия «топчется» на мести в плане общей доходности



Основной вывод который можно сделать — в алгоритмической торговли, надо каждый день работать над своим алгоритмом. Мы рекомендуем постоянно тестировать новые стратегии, диверсифицировать торговые портфели по бумагам, рынкам, стратегиям.

PS: Мы не продаем готовые торговые роботы («Черные ящики»), по причине того что нет золотого алгоритма в торговле, мы лишь помогаем начинающим трейдерам с помощью нашей платформы jBot делать бесплатные тесты и познавать алготрейдинг без знания языка программирования. 

Наши статьи на тему jBot: 

Как за 5 минут протестировать 31 индикатора и 2 таймфрейма  

Как рассчитать эффективный период МА 

Парный трейдинг в 3 клика

USDRUB — тестируем 9 тысяч стратегий и выбираем лучшие для торговли

Создаем робота в 3 клика (без знания языка программирования)