Блог им. Snaiper

Может ли стратегия работать 10 лет?

Сегодня мы разберем 32 стандартные стратегии технического анализа на акциях Газпрома. 

Горизонт анализа с января 2010 по февраль 2020 года

За этот период акции дали доходность 21% ( без учета дивидендов) рост c 194 рублей, до 235 рублей.

Может ли стратегия работать 10 лет?




Загрузим дневные котировки в jBot и посмотрим какая стратегия дала самый лучший результат на интервале 10 лет. Отфильтруем по годовой доходности и получим что стратегия LS+10 продемонстрировала годовую доходность на протяжение 10 лет в 15% годовых или 150% за весь срок. С максимальной просадкой в 45%. Полный файл можно скачать здесь

Может ли стратегия работать 10 лет?

Далее возьмем стратегию LS+60 и посмотрим на ее доходность в каждый из годов (в робототорговле никогда нельзя брать лучший результат, т.к это может быть мат. погрешность)

Может ли стратегия работать 10 лет?

Мы увидим, что несмотря на положительную доходность за 10 лет, последние 5 лет, стратегия «топчется» на мести в плане общей доходности

Может ли стратегия работать 10 лет?

Основной вывод который можно сделать — в алгоритмической торговли, надо каждый день работать над своим алгоритмом. Мы рекомендуем постоянно тестировать новые стратегии, диверсифицировать торговые портфели по бумагам, рынкам, стратегиям.

PS: Мы не продаем готовые торговые роботы («Черные ящики»), по причине того что нет золотого алгоритма в торговле, мы лишь помогаем начинающим трейдерам с помощью нашей платформы jBot делать бесплатные тесты и познавать алготрейдинг без знания языка программирования. 

Наши статьи на тему jBot: 

Как за 5 минут протестировать 31 индикатора и 2 таймфрейма  

Как рассчитать эффективный период МА
 

Парный трейдинг в 3 клика

USDRUB — тестируем 9 тысяч стратегий и выбираем лучшие для торговли


Создаем робота в 3 клика (без знания языка программирования)





В 1 графике перемешка данных: идут 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, а потом опять 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
avatar

Сергей Сергаев

Сергей Сергаев, спасибо за комментарий проверим( во время копирования в эксель  мог произойти сбой). Все исправлено.
avatar

saturn-capital.com

saturn-capital.com, ну косметический баг исправьте) аГции)) или так специально?
avatar

Денис Михайлов

Денис Михайлов, )))  исправим 
avatar

saturn-capital.com

Денис Михайлов, 
да-да.
мы,rусские, дrуг дrуга не обманываем 
)))))))))
avatar

товарищ масон

жестокая стратегия какая… что ей месть сделала?! Зачем она на ней топчется?
(«стратегия «топчется» на мести»)
avatar

Vitaliy

Vitaliy, Это мстя всем нам за поколение ЕГЭ
avatar

О'Грин

Менять стратегию под бумаги, как дорогу под автомобиль — хлопотно. А может сделать наоборот?

....все тэги
2010-2020
UPDONW