Блог им. RayBadman

Как защитить стоп от случайных колебаний

У вас часто случался что угадывали направление правильно, купили актив, ставили стоп, а цена как будто намеренно сначала доходило до стопа выводя вас за бортом с убытком, а потом летал вверх без остановок.

Как защитить стоп от случайных колебаний
Да, меня тоже такие ситуации бесили очень, а потом я узнал про опционов...

Проблема стоп-ордера в том что он линейно зависим от актива и его ставим на цену актива. А если купить опцион то получим стоп по размеру убытка, независимо от цен базового актива.

Например, купим Call опцион на какой-нибудь акции на страйк $50, с экспирацией на месяц, по цене $100. Это значит купили 100 акции по цене $51 на месяц со стопом на $100 независимо куда пойдет цена акции (страйк $50 + затраты $100 = breakeven $51).

Расчеты P/L на некоторые варианты после покупки такого опциона

1. Цена поднялась до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
2. Цена упала до $10, потом поднялся до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
3. Цена поднялась до $80 с широкимы колебаниямы. Прибыл = ($80 — $51) * 100 = $2900.
4. Цена поднялась до $51. Прибыл = $0.
5. Цена упала до $30. Убыток = $100.
6. Компания обанкротилась. Убыток = $100.
7. Цена поднялась до $50.50. Убыток = $50.

И так плюсы покупки Call опциона вместо базового актива
+ Плечо. Вместо $5000 ставим $100 на покупку 100 акции
+ Ограниченный риск. Не возможно терять больше ставленного $100

Минусы покупки Call опциона
— Покупка акции по цене выше чем рынок
— Ограниченный период жизни контракта

Все расчеты приведены для американского рынка.

П.С. Этим постом заканчиваю серию про опционов соглсано этому рассуждению.

★15
а у вас бывало так, что сработал стоп, а дальше цена летела и летела, летела и летела без остановок в ту сторону, от полёта в которую и должен был спаси стоп?
Что было бы с вами в случае защиты покупкой колла? 
Вестников (Витковский), да бывало )). В топике делается расчет на ситуацию подобной этому.
5. Цена упала до $30. Убыток = $100.
6. Компания обанкротилась. Убыток = $100.
avatar

Ray Badman

Ray Badman, понял. Значит, продавать опционы не буду. Только покупать.
У вас просто стоп не правильный. Вы могли позицию постепенно закрывать/увеличивать.
Дмитрий Новиков, а какой стоп правильный? И как постепенно закрывать/увеличивать позицию? продать по $40, купить по $60?
avatar

Ray Badman

Ray Badman, так же как и опцион делает. Вы купили его с дельтой 30. Это как 30 акций купить. Цена идёт вверх вы докупаете и так до 100. Падает, распродаёте свои 30 акций. А на всяких колебаниях вы свою соткут потеряете.
Дмитрий Новиков, у меня дельта почты 100, о чем вы? Может опять про другую стратегию? )))
avatar

Ray Badman

Ray Badman, ошибся. Но без разницы. Сокращаете 100 контрактов по одному согласно дельты.
Дмитрий Новиков, ну хорошо. Я описал одну стратегию а вы про другую. Я не понимаю зачем? Если сравнить то тогда сравните по пунктам которые я приведил.
avatar

Ray Badman

Да, меня тоже такие ситуации бесили очень, а потом я узнал про опционов...
 А я потом узнал, что стоп можно держать в уме, а палец — на кнопке. )))
avatar

О'Грин

О'Грин, а в чем преимущество, пялится в монитор 24 часа, получая те же самые убытки? ))
avatar

Ray Badman

Ray Badman, 
 Для интрадея брента достаточно пялитЬся в монитор часа три в день. )))
Но потом я узнал, что можно зарабатывать вообще без стопов и не крыть позу в убыток — и у меня стало всё ещё лучше. 
 А у вас — как оно с опционами? Новый бентли в перспективе проглядывает? 
avatar

О'Грин

О'Грин, понятно, у вас нет других аргументов кроме как зацепится за орфографические ошибки. Таких много тут, самы ничего не умеют вот троллят других )))
avatar

Ray Badman

Ray Badman, Правописанием померились — я выиграл, 1-0. 
 Пиписьками эквити будем меряться, или опять услышу про «сам дурак»? 
avatar

О'Грин

О'Грин, будет 1-1 когда напишешь то же самое по армянски, или когда покажешь твою методику в реальном времени.
avatar

Ray Badman

Ray Badman, Барэв дзэсс, дарагой! Привет тебе из солнечного Бюракана, под коньячок Прошановского завода и видом на белоснежный Арарат! 
 Я свою методику и результат показывал в ИграхРазума2019 опционщиков, сам найдёшь или помочь ссылой?  А в реальном времени показываю онлайн точки входа в свою позу и выхода ежедневно в ежедневной ветке торговли брентом с Дембелем. Чукча не читатель смартлаба, чукча писатель, да? 

 Так что, пиписьками меряться не решился? ))) Боишься, что твоя сильно поменьше окажется? 
avatar

О'Грин

О'Грин, если так хочешь хвастаться своей пипиской, для этой есть специальные сайты, сам найдёшь или помочь ссылой?
К тебе вопрос такой, как думаешь, если у тебя будеть миллион долларов (может так и есть, не важно) то это значило бы что ты во всем парв?
avatar

Ray Badman

Ray Badman, 
 Таких много тут, самы ничего не умеют вот троллят других )))
будет 1-1 когда напишешь то же самое по армянски, или когда покажешь твою методику в реальном времени.
 Видишь, как оно получается — когда ты хочешь выставить оппонента звиздоболом и неумехой, а в результате, если у тебя за душой ничего нет — сам же и обосрался по полной программе, показав себя звиздоболом и неумехой. 
 будь здоров и не кашляй. «опционщик»…
avatar

О'Грин

О'Грин, убежал что ли?
avatar

Ray Badman

О'Грин, 
сам же и обосрался по полной программе

это как понимать? безответственное высказывание или есть разяснения?
avatar

Ray Badman

О'Грин, давай сравним ситуацию, мы оба купили актив своими методамы, ну скажем теслу, я купил опцион, а вы купили акции, потому что вы очень богаты, и ставили стоп в уме. Что будеть если при открытии тесла будет на 50% ниже?
avatar

Ray Badman

Ray Badman, та у них стоп это маржин...... правильно подметили для богатых. ну сделаешь ты 100 прибыльных сделок на 101 ты застрянешь и будешь ждать до ишачей пасхи
avatar

GAURANGA

Ставьте стоп в уме, а вместо стопа в терминале — звуковое оповещение.  Сработал звук — открыли, посмотрели, проанализировали и закрыли позу или если это была прокалывающая свечка — поставили уже стоп заявкой.

Или стопы с отсрочкой по времени. Поставили на активацию по достижению какого-то уровня, уровень достигнут, стоп сработал и выставил заявку спустя 1-300 секунд от момента сработки.

А в вашем варианте просто направленная покупка опциона.  Но у опционов свои проблемы — нелинейное ГО, временной распад, зависимость от ликвидности, невозможность нормально зафиксировать прибыль по тому же стопу, спреды. Не подходят так хорошо для внутридневной торговли, ибо цена БА может сходить на нужную тебе величину, а опцион вообще не изменится в цене.
avatar

Пётр Новак

Пётр Новак, а что скажете вы на ситуацию ?
avatar

Ray Badman

Ray Badman, Скажу что с тем же успехом вы можете покупать путы на каждый квартал в надежде, что БА обвалится на 50% при открытии.
И что торговать вы можете на 20-30% от всего депо, если голым покупаете опционы. То есть большая часть счёта у вас попросту простаивает.
avatar

Пётр Новак

Пётр Новак, какое имеет отношение ваш ответ к моему вопросу?
avatar

Ray Badman

Ray Badman, А какое отношение ваш вопрос имеет к реальной жизни? Или у вас каждый день БА открывается на 50% ниже?
Торговать то надо каждый день, каждый год. А чёрные лебеди прилетают раз в десятилетие и не роняют БА как правло на 50%.
avatar

Пётр Новак

Пётр Новак, тогда зачем вы вообше ставите стопы, даже в мыслях? Если и стопы не ставите то тогда зачем мусорить тему?
avatar

Ray Badman

Ray Badman, У вас стоп срабатывает только при падении цены БА на 50%? 
avatar

Пётр Новак

Пётр Новак, 
Пётр Новак, 
Или стопы с отсрочкой по времени. Поставили на активацию по достижению какого-то уровня, уровень достигнут, стоп сработал и выставил заявку спустя 1-300 секунд от момента сработки.
Пётр, а возможно ли такой стоп выставить в КВИКе?? Если нет, то какой у вас терминал?
avatar

asfa

asfa, ФинамТрейд. Или его лайт версия для браузера (в ней только до 100 секунд). А вот про иные не скажу ничего. Да и тут они это недавно ввели.





avatar

Пётр Новак

На фортсе по моему можно торговать опциками только на Ri .
 Brent не ахти ликвидность. Ваше мнение?
avatar

yuri 999

yuri 999, не знаю, не знаком с рос. рынком
avatar

Ray Badman

подкину идею. вы можете вести курс типа что герчик, но не муть как у него, а практический, по опционам. а там в реале торговать и разбирать примеры, показывать как пользоваться. я видел, что у амеров это направляние популярно. как торговать акциями и использовать опционы, и с помощью них не терять позицию при спадах.
трейдер со стажем, спасибо, но не мое
avatar

Ray Badman

трейдер со стажем, хоть один написал правду про АГ
avatar

GAURANGA

Прежде чем учить торговле опционами не мешает научиться ставить стопы, выходить на них и планировать дальнейшие действия.Опционы это более рискованный и сложный инструмент
а что не так с падежами и вообще согласованием родов, чисел и падежей?
Сейчас даже гугл транслейт правильнее пишет.
avatar

gib

gib, русский не родной язык и пользуюсь им только тут
avatar

Ray Badman

Ray Badman, На месяц  покупать опцион — дорого, Тета (временная стоимость) съедает его цену.
avatar

Вельвет

а что стоило перезайти еще раз?

avatar

my_profit

Ray Badman, А какова была текущая цена акции, до того как купили оцион Кол со страйком 50, в данном примере? Спасибо.
avatar

Chelovekspasibo

Chelovekspasibo, предположительно около 50
avatar

Ray Badman

Ray Badman, . Около это в сторону 49 или 51 или? Прошу прощения, я просто человек маленько скрупулёзный....
avatar

Chelovekspasibo

Chelovekspasibo, ну например 49.90 или 50.05
avatar

Ray Badman

Покупка опциона вам ничего не даст.Рынок это великий уравнитель и он всегда балансен и эффективен в моменте.С опционом вы получаете распад и мальнькое плечо.Чтобы увеличить плечо до требуемого вам придется увеличить долю в покупке опциков.Причем с опционами вы будете терять даже на стоянии рынка, и на медленном росте, и на падении волатильности.Обычно всего этого достаточно что бы остаться без счета со временем.Я уж и не припомню тех кто не слился со временем на Смартлаба на покупках.Все ярко начинали и быстро фатально заканчивали.Всякие Гавани, Коллапсы и.т.д
avatar

Робот Бендер

Робот Бендер, в целом согласен, но это уже другая история
avatar

Ray Badman


....все тэги
2010-2020
UPDONW