Блог им. tradingloop

Обновление Momentum портфеля от 11.02

Сделал обновление моментум портфеля по ММВБ. Методика прежняя, описана тут

Для тех кому лень читать:
— отбираю 15 акций из Индекса ММВБ с наибольшим sharpe ratio за квартал.
— веса взвешиваю по капитализации с ограничением 15% максимум.
— беру полную доходность c дивидендами

Что получилось:
— в индексе сохранилось 4 акции: Газпром, НорНикель, АФК Система и Сургут, все остальные новые
— с момента предыдущего расчета 28-10-2019 momentum портфель прибавил 10,1%, индекс полной доходности ММВБ (MCFTR) — 9,6%

Обновление Momentum портфеля от 11.02
Весь список акций вошедших в новый портфель тут.

Телеграм-канал: @seeking_for_alpha

теги блога tradingloop

....все тэги



UPDONW