Блог им. Pyrodjok

Отличия случайного графика от биржевого

С постоянной регулярностью кто-то новый на смартлабе выкладывает график случайного движения с невероятным откровением — он похож на биржевой(можно увидеть уровни поддержки-сопротивления, фигуры), а стало быть «теханализ» не работает.
Отличия случайного графика от биржевого




1) Ну если биржевой график не отличается от случайного, то и на рынке делать нечего. Ни инвесторам, ни трейдерам. 
Лично мое мнение — фондовые рынки постоянно растут. Поэтому на рынке и есть инвесторы(попробуйте нагенерьте такое):
Отличия случайного графика от биржевого

2) Есть вполне конкретные особенности в движении цен: На открытии резкий всплеск волатильности, на вечерке пониженная, а утро понедельника отличается от пятничного. Начало года, конец недели, закрытие квартала — вещи предсказуемые и ощутимые.
Отличия случайного графика от биржевого
3) Взрыв волатильности. Это присуще биржевым графика, а не случайным. Т.е. если цена резко пошла вверх, то так же резко она может и падать.
Отличия случайного графика от биржевого
Ну и графически это выражается в том, что хвосты биржевых графиков, как правило, тяжелее, чем у случайного распределения:
Отличия случайного графика от биржевого
т.е. более редкие события происходят чаще, чем при СБ.
Еще есть множество технических методов связанных с исполнением заявок.


Так или иначе, отличия есть и именно в этом суть. Эти отличия надо искать и эксплуатировать.





    ★8 | ₽ 1
    61 комментарий
    зачем кому то что то доказывать)))ЛУчше молча зарабатывать))
    Случайно все? Да да, случайно)
    Что, даже моментум-эффекта нет? да да нет))))
    Что, даже инсайдеров нет? не не, нету таких)))
    Усе случайно)))
    avatar
    Существует утверждение, что на графике случайных колебаний не возможно заработать, так как никто опровержением постулата не занимался.
    Это сродни корявому утверждению, что на рынке теряет 95% трейдеров. что на проверку совсем не так.
    Думаю, что если кто то на это условие поставил бы деньги и установил условия, то нашлись бы те кто это утверждение оспорил.
    avatar
    Vladimir T, заработать можно всегда, на графике случайных колебаний, но это тоже случайно
    avatar
    Vladimir T, дичь про заработок на случайных колебаниях поражают меня не меньше, чем астрологи или волны Эллиота
    avatar
    ICWiener, это легко доказуемо, что заработать можно, особенно если никаких дополнительных условий не задается, что впрочем, ниже, ряд авторов написал.
    avatar
    Vladimir T, такого бреда никто не написал, лишь А.Г. написал о том, что в состоянии сгенерить график похожий на биржевой
    avatar
    Запросто нагенерю вторую картинку, взяв ненулевое положительное среднее в СБ. Только трейдерам на этом графике будет делать нечего,  так как лучшая стратегия на нем будет «купил и держи», а все остальное «от лукавого».
    avatar
    А. Г., другими словами введете закономерность. Имелось ввиду сгенерить монеткой. Хотя конечно при бесконечных экспериментах и такой график будет, но это уже все софистика.
    avatar
    ICWiener, наличие ненулевого постоянного среднего — это не закономерность для активной торговли.
    avatar
    А. Г., ну причем тут активная торговля. Речь о генерации графика не изменяя условия его генерации ))
    avatar
    ICWiener, ну а что Вам даст СБ с постоянным положительным средним с точки зрения  того же теханализа? Я выше привел алгоритм, когда можно сгенерировать СБ с 5-ти мерным распределением, совпадающим с потактным  реальных цен

    https://smart-lab.ru/blog/593467.php#comment10636672

    Но на этом СБ технанализ бессмысленен, хотя на графике будут и гэпы и тяжелые «хвосты» и всякие «треугольники» с «коридорами». И даже числа Фибоначчи «натянуться».

    Изначально надо понимать, что для эффективного теханализа должна быть устойчивая взаимосвязь между прошлыми  и будущими приращениями (!) цен, а не какие-то линии и черточки на графике цен.

    Я давно всем сторонникам теханализа советую: работайте с графиками приращений и если на них найдете разные линии, фигуры и волны, то значит Вы на верном пути. А если там ничего не найдете, значит Ваше рисование на графиках самих цен — «гадание на кофейно гуще».


    avatar
    А. Г., ну, график «приращений» — есть производное от графика «цены» — поэтому даже нечего обсуждать (просто на приращениях наиболее заметны толстые хвосты). Что касается генерации СБ графика для приближения его к рыночному — придется использовать свойства рынка например: с утра надо сгенерировать повышенную волатильность — возникает вопрос — это утреннее движение полностью случайно или можно извлечь преимущество?

    Понятно, что смотреть глазами на график занятие так себе, под «теханализом» я имею ввиду использование алгоритмов для прогнозирования.
    avatar
    ICWiener, как раз наоборот: если мы хотим искать отличия от СБ, то мы должны их искать именно на графике приращений. Потому что у СБ — приращения независимы, а сами значения имеют корреляцию больше 0,9.

    Так что это график цены — функция от  приращений, а никак не наоборот. Тем более, что в будущем мы не знаем именно приращение, а не цену.
    avatar
    А. Г., что подразумевается под приращением? По сути минимальное изменение на рынке — это сделка, в которой цена изменяется на «приращение».
    avatar
    ICWiener, ну это зависит от времени. Сумма приращений тиков за минуту=приращению минуты, сумма приращений 60 минут в одном часе равно приращению часа и т. д… И в отличии от цен  приращения в этих суммах по любому таймфрейму не пересекаются.
    avatar
    А. Г., я так и понял, тогда это и есть производная от цены. Хотя, что угодно производное от цены, т.к. биржа транслирует цену и объем. И да, использование таймфреймов — это отсутствие части информации.
    avatar
    ICWiener, ну из приращений тиков в приращения таймфреймов — это интегрирование информации по непересекающимся (!) отрезкам, а в цены — по пересекающимся (!). А наличие пересечений — это искажение исходной информации.
    avatar
    А. Г., приращения это -10 +10 -10 +10 процентов за каждый день. 
    а вот про корреляцию не очень понятно.
    avatar
    Susanin, корреляция -1.
    avatar
    Сергей Сергаев, все это можно нагенерить случайным блужданием  через случайную выборку без возвращения величин

    О(t)/C(t-1), H(t)/C(t-1), L(t)/C(t-1), C(t)/C(t-1), V(t)/V(t-1)

    и формирования из них «свечек», взяв за начальное состояние

    O(0),H(0),L(0),C(0),V(0)

    Только это  будет случайное блуждание просто с тем же 5-ти мерным распределением, что и у исходного ряда. И лучшая стратегия на нем будет одна из пассивных:

    — «купил и держи»
    — «продал в шорт и сиди»
    — аут.

    avatar
    Скорее не инвесторы есть потому что рынок всегда растёт, а рынок всегда растёт потому что на него постоянно приходят новые инвесторы, да и старые увеличивают свои вложения.
    avatar
    Eridanoy, рынок растет, потому что «работает печатный станок».
    avatar
    А. Г., И ему чуть-чуть помогают:)
    avatar
    Рынок растет постоянно исключительно по причине печатания денег. Никаких других причин нет. И быть не может.
    avatar
    Susanin, а какая разница почему? Главное он это делает постоянно
    avatar
    ICWiener, потому что итогом инвестирования станет доход равный инфлиации, остальной просто везение.
    avatar
    Susanin, не станет. Денежная масса не единственная причина. Богатые становятся богаче — тоже работает, экономика растет.
    avatar
    ICWiener, богатые становятся богаче из за печатного станка, вот и все.
    avatar
    Susanin, опять таки, что попросту спорить, надо взять график инфляции и рыночный, сравнить на дистанции.
    avatar
    ICWiener, ни каких проблем. я в 2006 году покупал рено меган 2 за 650т. с кожей рожей и т.д. топ короче. сейчас аналог киа сид стоит 1 150т рублей. практически 100%. индекс ммвб был примерно 1 400. сейчас 3 000. т.е 114% и того: за 14 лет вы заработали 14% т.е. 1.% в год. отличные инвестиции ))))))))))))))))))))))
    avatar
    Susanin, аргумент серьезный, конечно )))
    Вот какую картинку нашел:



    avatar
    ICWiener, а ну да дивы еще забыл. +10% в год. т.е. доходность акций 10%. т.к. рост уходит целиком на инициацию.
    avatar
    Susanin, Susanin, еще есть инфляционная переоценка активов компаний, еще есть поступления от участников, еще не «поигравших» на рынке, еще есть растущая глобальная экономика, наконец, есть вера в постоянный рост, как основа для покупок не вершинах и способ спастись от инфляции.  
    avatar
    spebe, так как раз и есть что переоценка активов происходит за счет печатного станка. если у вас есть 10р то за 11 вы точно ничего не купите, а вот если напечатать еще 1р то можно и 11 поставить в ценнике.
    avatar
    Susanin, ранее уже была ремарка, что прирост денежной массы и инфляция не одно и то же. Может ли быть инфляция без новых денег? Запросто — денег  осталось столько же, а товаров стало меньше. 
    avatar
    spebe, приведите пример. я вот думаю такого не возможно.
    avatar
    Susanin, Зарплату не сокращают, а «Жигули» в продажу не поступают (как в СССР) и в результате авто на «свободном рынке» торгуется в 2 раза выше, чем офиц. цена.
    avatar
    spebe, нет. так не правильно считать. вот было 100р жигули стоили 10р и продавалась 10 штк. т.е. соотношение 100 к 100. 1. теперь жигули стоят 20 р и продается 5.  опять соотношение 100 к 100. инфляции нет.
    вот если продавалось  10 штк по 10р а потом стало продаваться 10 штк по 11р вот это и есть инфляция.
    avatar
    Susanin, в старших классах школы нас учили, что инфляция это когда количество денег превышает стоимость товаров. Значит, если на руках 100 руб и можно купить 10 машин по 10 руб каждая, а после этого на руках 100 руб, а машин можно купить только 5 по 10 руб каждая, то денег больше чем товара в 2 раза. Без изменения количества денег. В свободной экономике это может привести к удорожанию авто, а может и не привести, если авто — не предмет первой необходимости.  
    avatar
    spebe, так это и есть печатный станок.
    avatar
    Susanin, а деньги напечатанные тогда где?)))
    avatar
    spebe, а не важно как вы получаете «лишние» деньги, печатанием или уменьшением товаров. в обоих случаях у вас получается не обеспеченные деньги.
    а в какой момент их напечатали не имеет значения. сейчас или месяц назад.
    avatar
    кредиты как деньги из ниоткуда:

    ? влияют ли на инфляцию?
    Логарифм Интегралович, да влияют, причем два раза, первый в момент выдачи, второй когда приходиться запускать печатный станок для их отдачи. иначе кредиты вообще не вернуть.
    avatar

    Susanin, 
    Пусть на рынке есть компания-монополист, производящая и продающая питьевую воду и еще одна компания, производящая обувь .
    Пусть в обороте есть деньги, которые печатают, только чтобы заменить ветхие купюры.   Водопроизводитель может по своей воле или по воле изменившихся условий добычи воды поднимать цену. Население вынуждено покупать воду по любой цене, просто часть населения сможет покупать все меньшее кол-во воды, постепенно совсем отказавшись от обуви (до тех пор пока количество воды не опуститься существенно ниже нормы потребления, иначе смерть).
    Что имеем — рост компании-водопроизводителя, читай, сектора рынка, при неизменном количестве денег и товара. За счет чего? За счет сокращения потребления воды и перераспределения ресурсов населения от обуви к воде, читай, ухудшения жизненного уровня населения.

    Вопрос только остается такой: сектор рынка и рынок — одно и то же? 

    avatar
    spebe, для населения нужно рассматривать все вместе, для личной выгоды при капитализме отдельно. ну и в результате имеем 40 миллионов нищих с пособиями на еду и яхту у билли за 600 млн баксов.
    кстати в вашем примере когда водопроводная компания разорит обувную фабрику и люди пойдут по помойкам и жить натуральным хозяйством. она лишиться возможности получать прибыль вообще. поскольку ее прибыль исключительно на разорении фабрики.
    ну придется искать выход.
    обычно эти проблемы решаются несколькими способами:
    можно устроить войнушку, мировую или так маленькую и пограбить.
    можно обратить честь населения в рабство и просто отбирать их продукт в натуральном виде.
    можно сделать колонии и грабить их, например как США и Норвегия, Россия, китай, япония. в настоящее время.
    ну можно включить печатный станок.
    обычно все делают в комплексе.

    avatar
    последовательности легко проверить на случайность
    о чём есть мои темы

    плюс всякие исследования случайных графиков
    имеют цель: как играть чтоб не проигрывать

    эмоционально зависимые от самообмана
    могут излечиться пытаясь угадать лишь глядя графики:
    именно данный график случайный или где

    а я бы проверил на случайность графики НЕсинтезированные


    excel
    =2*(СЛУЧМЕЖДУ(0;1)-0,5)
    =B1+A2
    +график
    Логарифм Интегралович, тяжелых не употребляю ))
    avatar
    График цены не случаен конечно, а поддержки и сопротивления это из области когнитивных искажений. Единственное что стоит искать на графике это рыночное равновесие, оно конечно появляется редко, но всё же появляется. Ну а по смещению равновесия можно понять тенденцию.
    Сергей Коновалов, а что такое «рыночное равновесие»?
    avatar
    ICWiener, ответ ниже
    Состояние когда силы противников равны в небольшом диапазоне цен. Поищите такие участки на графике и убедитесь что их достаточно мало, особенно на таймфрейме день. Остальное время рынок находится в состоянии дисбаланса то есть направленного движения но с элементами колебания конечно же. Возможно я не прав, буду рад если поделитесь своими мыслями.

    Сергей Коновалов, ну бывают такие куска графика, допустим, их можно назвать «рыночное равновесие», но применить то их как? Конечно, можно запрограммировать поиск таких формаций и вероятность движения в какую-либо сторону, но уверен, что это просто трата времени. 
    В итоге то все системы основаны на каком-либо движении, а не отсутствии его.
    avatar
    ICWiener, тут как раз есть смысл, блуждание в импульсе само по себе случайно, там тоже можно зарабатывать. Посмотрите как данная модель отрабатывается на днях на разных инструментах.
    Сергей Коновалов, правильная мысль! Рынок хочет рисовать идеальный додж(равные тени) и идеальный солдат (сумма теней равна телу и тени равны). Остальные формы свечей  от нуля(смерть перемен) до марибозы(апофеоз единомнения) не типичны. Размер свечей — функция объема.Типично -больше объема и больше размах свечи.Интересна функция ( H-L)*V (толстые и тонкие свечи)  и также ( H-L)/V… те плотность объема в теле свечи.
    avatar
    ezomm, модель формируется не 1 еденицу времени, тут дело не в свечах. Тут дело в цене.
    ezomm, Индикатор облегчения рынка(Б. Вильямс)? 
    годнота на смартлабе. И в теме и в коментах. Чудо чудное, диво дивное 
    А особо одаренные трейдуны знают что такое стакан. И чем отличаются заявки рыночные от лимитных. Этож какое преимущество=)
    avatar

    теги блога ICWiener

    ....все тэги



    UPDONW