Развитие Simulated Straddle на GCQ12.

Позиция на GCQ12 в пятницу была следующая  http://smart-lab.ru/blog/58352.php
Short GCQ12 @ 1555.5 Stop 1568.0
Long 4 GCQ12 Jul12 Call 1555С @ 32.0
Развитие позиции.
1-го июня В 16.30 мск. после выхода в свет данных по занятости в США сработал стоп на 1568.0 и открыта длинная позиция на фьючерс GCQ12@ 1567.8
На бурном росте цен на золото удалось прокатиться на тренде, имея на руках длинную позицию по фьючерсу со скользящим стопом в — 4 пункта и длинную позицию по четырем колл опционам на фьючерс GCQ12 со страйком 1555@ 32.0.


Buy GCQ12 @ 1555.5 — Sell GCQ12 @ 1568 (stop)             — 12.5
Buy GCQ12 @ 1567.8 — Sell GCQ12 @ 1601.7 (trailing stop)  + 33.9
Buy GCQ12 @ 1596.9 — Sell GCQ12 @ 1615.1 (trailing stop)  + 18.2
Buy GCQ12 @ 1609.8 — Sell GCQ12 @ 1615.1 (trailing stop)  +  5.3
Buy GCQ12 @ 1611.4 — Sell GCQ12 @ 1611.5 (trailing stop)  +  0.1
Buy GCQ12 @ 1611.5 — Sell GCQ12 @ 1630.0 (позиция закрыта)+ 18.5
................
Итого по фьючерсу GCQ12: 63.5 (+69%)
Опционная позиция закрыта за 80.7- 32 = 48.7, что составляет + 152.3%
Суммарная прибыль позиции составила 108%
Оценка сделки — очень хорошо.

Нет уверенности в дальнейшем росте цены золота. В пятницу была рефлексия на слабые данные по занятости в результате длительного ожидания сигнала к движению. Индия, Китай, Япония находятся в очень трудном экономическом положении, Европа каждый день получает новые удары от рейтинговых агентств,.. и сказать, что ралли на золото — дело решенное, никак
нельзя. Грядущая волна кризисного цунами грозит только снижением цен на золото. Золото росло как страхующий актив в посткризисное время, а в августе 2008 оно делало подчас по минус 100 и больше в день). Об этом говорит прошлое, но будущее, как всегда, не известно. Больше вероятность в разворачивании кризиса, чем в его завершении. Следовательно, более вероятно снижение цены на золото.

В этих условиях  стратегия у меня прежняя — Simulated Straddle - на другом ценовом уровне:

Short GCQ12 @ 1628.1
Long GCQ12 Jul12 1625 С @ 34.0
В соотношении 1:4 - четыре опциона на один фьючерсный контракт.
Если цена на золото продолжит рост, стратегия прежняя: закрыть короткий фьючерс на уровне 1635-38 и оставить длинные колл опционы, усугубив их длинным фьчерсом с Trailing Stop -4. Но длинный фьючерс не ранее начала торговой сессии на рынке США. Судьба цены на золото решается американским рынком.

Если цена на золото пойдет вниз, закрыть опционы и прокатиться вниз, поставив Trailing Stop  +4 пункта.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.