Блог им. YUY

Теория вероятности - невероятно глупа.

    • 18 января 2020, 16:38
    • |
    • YUY
  • Еще

Когда чего то не знаешь, то…………..

Промолчу про рыночных  аналитиков и специалистов ТА, это реально ограниченные люди, живут исключительно за счет чужого ума и способные «обработать» только ту информацию которую им втюхают на блюдечке с голубой каёмочкой.

Рыночные математики, это особые ………………….

Первая организованная товарная биржа была создана в Антверпене около 1460 года.

Лондонская фондовая биржа,  официально история биржи началась в 1801 г. Однако исторические корни уходят в 1571 г. Тогда королевский финансист Томас Грешем построил биржу на собственные деньги.

Франкфуртская фондовая биржа была основана— в 1585 г — торговцы на рыночной площади Франкфурта договорились об установлении единых обменных курсов валют

Амстердамская фондовая биржа является площадкой, на которой впервые были официально размещены акции, основана в 1602 г.

Парижская фондовая биржа Euronext Paris, ранее известная как Paris Bourse, была основана в 1724

Филадельфийской бирже, основанной в 1790 г.

Первая итальянская биржа Borsa Italiana была основана в 1808 г

Нью-Йоркская фондовая биржа, открытия в 1817 г.

Мадридская фондовая биржа была открыта в столице Испании в 1831 г

Toronto Stock Exchang, была основана 25 октября 1861 г.

Австралийская биржа открылась в 1861 г

Японские биржи ведут свою историю начиная с 17 века, Токи́йская фо́ндовая би́ржа  была основана в 1878 году

Что именно этим я хочу  сказать, основы биржевого ценообразования были заложены когда и понятия не имели о теории вероятности, о случайном блуждании цены, и прочей лабуде, зато очень хорошо знали и разбирались…………………………………………

Но об этом чуть позже.

И так

Что же такое  на самом деле — Процесс биржевого ценообразования .

Одна из возможностей  в получении информации об окружающем мире — зрение.

При этом работа по нахождению и исправлению ошибок разных уровней восприятия проделывается на подсознательном уровне, и осознаем мы уже обработанный массив данных.

В некоторых случаях это может приводить к искажению истинной картины действительности.

Поэтому тренировка восприятия крайне важна, если решение задачи зависит от выводов, сделанных на основе полученных визуальных образов.

В описании процесса биржевого ценообразования существует такое понятие как — Графический Анализ.

Графический анализ — это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли.

Бытует мнение, что анализируя рынок, необходимо понимать, что в противовес  чисто техническому подходу графический анализ не дает нам законченного ответа на вопрос как и что делать. В первую очередь это связано с наличием более сложных теоретических моделей, в некоторых случаях несовершенных и обладающих определенными неточностями. По этой причине автоматизация нахождения графических паттернов представляет собой гораздо более объемную задачу и создает ту самую тонкую границу между техническим и графическим анализом.

 Само по себе, использование внешних инструментов способствует объективному восприятию и избавляет от большинства ошибочных первичных выводов, сделанных на основе эмоций. Таким образом, когда дело касается графического анализа нельзя полагаться на собственное восприятие и нужно всегда подтверждать свои решения дополнительными измерениями.

Одним из таких измерений является  Технический Анализ.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен, базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика

Основателем технического анализа принято считать Чарльза Доу

Ключевые положения теории Чарльза Доу:

1. Индексы учитывают все.

Любой фактор, способный так или иначе влиять на спрос или предложение, будет неизменно отражаться в динамике индекса.

2. Три категории ценовых трендов:

первичный

вторичный

малый..

Первостепенное значение им отдано  первичной тенденции, которая длится более года, а иногда и нескольких лет.

Вторичная тенденция является  корректирующей по отношению к основной тенденции и обычно длится от трех недель до трех месяцев.

Малые  тренды длятся не более трех недель и представляют собой кратковременные колебания внутри вторичной тенденции.

3. Три этапа развития тенденции.

Фаза накопления, когда самые дальновидные инвесторы начинают покупать, поскольку вся неблагоприятная экономическая информация уже учтена рынком.

Второй этап начинается, когда в игру вступают те, кто использует технические методы, чтобы следовать тенденциям.

Заключительный этап, когда широкая публика вступает в действие, и шумиха начинается на рынке, подогреваемой средствами массовой информации.

4. Объем торговли должен подтверждать характер тренда.

Доу не считал  объем торгов первостепенным, но, тем не менее, с его точки зрения это был фактор для подтверждения сигналов, полученных на графиках цены.

Буквально лет через 5 происходит откровенная подмена понятий сформулированных Чальзом Доу которые бытуют и поныне.

Основная проблема Технического анализа –

Ни трейдер, ни специалист по техническому анализу рынка  не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на бирже и рынке форекс.  Причин тому несколько, перечислю основные:

а) ограниченная история котировок в самих торговых терминалах

б) нет возможности в границе даже самого навороченного  монитора охватить  взглядом целостность картинки  развития ценового формирования даже отдельного таймфрейма.

И тд

Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых значений: открытие торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

В 1935г Гарольд Гартли в своей книге  «Прибыль на фондовом рынке»  визуализировал рыночное ценообразование и придал ему вид гармоничных паттернов.

Детально разбираясь с моделями Гартли, не сложно понять, что последовательная отработка основного паттерна  включает в себя формирование группы вторичных паттернов.  Тем самым именно они обуславливают и время формирования  и волатильность  общей ценовой модели.

Таким образом для внимательного человека появляется возможность  сформулировать  ряд правил,  которые и будут  формировать общее ценовое построение  того или иного биржевого тикера

Рассмотрим именно Графическую составляющую биржевого ценообразования и попытаемся разобраться – есть ли на самом деле разница между грамотным Графическим и Техническим анализом рынка.

В основу такого  метода  будут заложены принципы:

1 Формирование основополагающих, малых  треугольников первичной и вторичной ценовых моделей регламентируют 16 правил  их построения. Эти правила не только  структурируют  процесс рыночного ценообразования, но и гармонизируют любой рыночный хаос в четкую последовательность и отработку именно гармоничных ценовых построений. Малейшее  нарушение одного из этих правил «смажет» любую попытку визуализировать — реальную ценовую модель.

2 Объединение трех малых — основополагающих  треугольников в  1 треугольник и тд

(также можно использовать объединение 5 в 1, объединение  7 в 1 и 9 в 1)

3 Объединение треугольников  восходящей тенденции определяет правило  Low-High – Low

4 Объединение треугольников  нисходящей тенденции  в сочетании  High- Low – High

Таким образом,  график любого биржевого тикера  будет  ограничен в возможностях своих графических построениях  18– ю  ценовыми моделями  при  восходящей тенденции, и аналогичным количеством построений при нисходящей тенденции

Продолжая последовательное соединение 3-х  треугольников в 1 треугольник, график будет выстраивать  подобие волновой структуры, но уже  с существенными отличительными признаками, а именно:

а) ограниченное количество циклических построений

б)  ограничение во  времени их  формирования.  

В) необходимость регулировать  волатильность  каждого такого построения.

В качестве примера я приведу несколько графиков различных биржевых тикеров

Принцип их объединения:

Три красных (основополагающих) треугольника  объединяются в  1 черный треугольник

Три черных треугольника объединяться в 1 желтый треугольник

Три желтых треугольника объединяться в 1 голубой треугольник

И тд.

 Индексы 
Теория вероятности - невероятно глупа.

Валютный рынок
Теория вероятности - невероятно глупа.

Товарный рынок
Теория вероятности - невероятно глупа.

Рынок акций
Теория вероятности - невероятно глупа.

 На основании увиденного не сложно понять:

а) подобные построения – не случайны.

б) рыночное ценообразование имеет четкую структуру  и математически выверенные ценовые модели  и тд

Теперь детализирую график (например) GBP  в тайфрейме — 1 день.

Для этого используются  три точки отсчета в построении ценовой модели любого биржевого тикера.

 Эти точки независимые.

Но они не только взаимосвязаны между собой, но и играют ключевую роль в  объединённой работе общей ценовой модели, хоть они и фрагментарно  связаны с текущим ценовым построением, но именно они играют ключевую роль и  именно они «регулируют– волатильность,  в работе любого биржевого тикера.

1-ая  точка отсчета дает возможность рассмотреть ценовую модель в данном ракурсе

Теория вероятности - невероятно глупа.

2-ая  точка отсчета позволяет рассмотреть ценовую модель в ином ракурсе
Теория вероятности - невероятно глупа.

3-я  точка  отсчета позволяет суммировать предыдущие ценовые модели  
Теория вероятности - невероятно глупа.
объединив эти модели  
Теория вероятности - невероятно глупа.

появляется  возможность получить ответ:

Какой именно фрагмент необходимо доработать данному тикеру, что бы завершить целостность построения общей ценовой модели.

Отдельно рассматривая таймфрейм, (например  - 4 часа), появляется  реальная возможность детализировано отследить, сколько именно и какие именно построения необходимо совершить исследуемому тикеру, что бы он имел возможность выйти в  промежуточную, или конечную точку  построения  модели более старшего интервала времени.

(Опять же, если вы в состоянии адекватно мыслить, тем более, если вы математик. Будет не сложно понять. Таких точек пересечения основной и вторичной модели – ограниченное количество и их взаимосвязь возможна только  в очень узком диапазоне формирования ценовой модели)

Как пример точки пересечения

Теория вероятности - невероятно глупа.
Примитивная разметка где

К – красная объединяющая модель

Чб – черная (большая) объединяющая модель

С-синяя объединяющая модель

Ж – желтая объединяющая модель

Чм – черная (малая) объединяющая модель

а – основополагаюший треугольник

 и основная модель в интервале -4 часа
Теория вероятности - невероятно глупа.

Построение на 15-ти минутном графике работают аналогично и  детализирую формирование  например — 4-х часовых моделей

Теория вероятности - невероятно глупа.

Построения 1 минутного графика аналогично – детализируют  работу и 15-ти  минутных построений и построений на любом другом таймфрейме.

Теория вероятности - невероятно глупа.

Таким образом

 

1 Поскольку все временные интервалы объединены последовательной работой объединения трех треугольников  в 1 треугольник, появляется  однозначный ответ :

 

1 сколько именно построений  должна  совершить  цена в своем развитии, что бы  завершить текущее построение  младшего  таймфрейма, и продолжить  развитие ценовой  модели более старшего временного интервала.

 

2 Поскольку построения каждого фрагмента ограниченно жесткими временными рамками любой биржевой тикер просто обязан выработать необходимую волатильность для перехода к следующему циклическому построению.

 

3 Одновременное развитие первичной и вторичной ценовых моделей детализируют такое понятие, как  — «случайное блуждание цены», что в свою очередь позволяет рассчитать не только  характер их будущего развития, но и их формирование как  во времени, так и в волатильности.

 

4 Поскольку цена в состоянии отстроить всего 36 ценовых моделей, сгруппировать их в конкретные паттерны  ни составляет ни какого труда.

 

Подводя итог к сказанному можно добавит.

 

В этом случае описанные Чарльзом Доу  - время формирований  рыночных тенденций, полностью подтверждаться  графическим построением любого биржевого  тикера и во времени его формирования и в его структуре.

 

Поскольку построение объединяющего треугольника  возможно только в соотношениях :

 

 В1 (а1или а3)  В2 (а1 или а3) В3 (а1или а3) и тд,

 

отчетливо проявляться  те самые точки, о которых упоминал Доу в своих заметках, а именно — «Фаза накопления, когда самые дальновидные инвесторы начинают покупать, поскольку вся неблагоприятная экономическая информация уже учтена рынком»

Всегда есть возможность выгодно купить и вовремя сбросить — хлам

 

Подводя итог к выше сказанному можно сделать однозначный вывод –грамотная визуализация биржевого ценообразования ( Графический анализ ) не только исправляет стандартные ошибки любого технического анализа, но и выводит именно Технический анализ на боле качественный уровень .

 

Ну а теперь!

 

Мои любимые – математики!

 

(повторюсь)

 

Основная проблема Технического анализа , в том числе и математических расчетов заключается в следующем

 

а) ограниченная история котировок в самих торговых терминалах

 

б) нет возможности в границе даже самого навороченного  монитора охватить  взглядом целостность картинки  развития ценового формирования даже отдельного таймфрейма.

 

Платон, Архимед, это те самые знания, которыми в совершенстве владели люди эпохи создания бирж.

 

Теория вероятности полностью была сформулирована лишь в 1929 году.

 

Что любой из известных и именитых математиков реально мог знать о ценообразовании?

 

НИЧЕГО!

 

Таймфрейм – неделя, работа первичной ценовой модели. GBP с 1972 г

Теория вероятности - невероятно глупа.

Данное построение ни чем, ни отличается  от построений  любого биржевого тикера на любом интервале времени от 1 минуты, час, день и тд

Текущая работа первичной и вторичной ценовых моделей в интервале – неделя Идеально гармонируют с целостной картинкой от 1972г

 Теория вероятности - невероятно глупа.

Одновременная работа ценовых моделей в интервале – День ( у вас ни когда не будет возможности оценить работу эту модели полностью по простой причине – либо истории котировок не хватит, любо монитор не позволит увидеть – целое)

Теория вероятности - невероятно глупа.

Даже законченное построения в интервале 1 минутного графика, именно целиком, возможно отследить только через минимальный интервал –  в 15 минут, а для 15 минут это будет всего лишь – фрагмент целой картинки.
Теория вероятности - невероятно глупа.

Вывод – когда реально ни хрена не знаешь…………………………………..

Этот принцип построения присущ любому биржевому тикиру, на любом интервале времени по простой причине - параметры работы индикатора для всех тикеров и всех таймов – одинаковы!

И если ты реально математик, не сложно понять и осмыслить эту элементарность.

В этом видео частично показана работа  индикатора




А точные его настройки позволяют группировать от реальной точки отсчета ( которую вам придется поискать) визуальный образ любым, приемлемым для человеческого восприятия работу – совокупность работы объединяющих треугольников

Теория вероятности - невероятно глупа.


Мне например больше нравиться  формирование выделенное черным прямоугольником, оно в большей степени ассоциируется с оригами и естественно, все последующие построения будут в аналогичном стиле, а поскольку ценовых моделей всего 36,  то данная группа патернов уже до оскомины приелась и на любом интервале времени и на любом биржевом тикере

Если у вас есть чуть чуть мозгов, не сложно понять поскольку есть возможность рассмотреть 4 варианта одной и той же ценовой модели от одной и той же – контрольной точки, то естественно одна модель – дополняет другую модель, проще говоря – смещение цикла на четкий как временной интервал так и в направление его развития.

А те закономерности именно во времени построений которые вы наблюдали и на предыдущих скриншотах (там циферки обозначены ) и на видео – так эту цикличность в 16 веке, без всяких выкрутасов по обычной арифметической  формуле на счет раз – просчитывать умели.

Но!

Рассматривать работу именно 4 ценовых моделей на всех интервалах времени даже для одного биржевого тикера – мониторов не хватить!

Поэтому

Найдя точку отсчета можно легко «вычислить» работу вторичной модели которая будет «дублировать» работу 2-х  других ценовых построений, (достаточно четко придерживаться правил этих построений и что бы не ошибиться просто сляпать – индикатор который точно ни разу не промахнется) а в качестве подтверждения своих выводов, раз в пару недель глянуть работу «независимых» точек отсчета,  о которых я говорил в своих описаниях к  первым скриншотам.

Таким образом, всего 2 интервала времени

либо 15 минут и дневки,

либо 1 час и недельки

либо 4 часа и месяц

достаточно для того что бы иметь идеальные точки и входа и выхода на любом биржевом тикере.

Для особых «гурманов» есть возможность отслеживать построения  даже 1 минутный графиков.

 

Порезвился недавно на зарубежных форумах https://www.trade2win.com

Показал им, как именно будет работать фунт в преддверии и по итогам – парламентских выборов в Британии

Sep 28, 2019 выложил прогноз его развития с сентября по декабрь, и получил идеальное совпадение даже в мелочах

Теория вероятности - невероятно глупа.

На https://www.elitetrader.com пошел чуть дальше, продемонстрировал его развитие в интервале 3 недель
Теория вероятности - невероятно глупа.


И что б «добить» буржуев окончательно, целую неделю показывал им в режиме онлайн как с помощью всего одного ценового построения на 15 минутном графике возможно забрать весть дневной проход и фунта и нефти одновременно с идеальной точкой и входа и выхода.

Так после этого пришлось скайп отключать турки и индусы задолбали своими хотелками.

Удачи вам парни! И чем меньше вы верите в новости, объемы, теорию вероятности, тем результативней будет ваша торговля.












★13
Привет, дедуля! Тебя уже забывать начали, давненько не было видно :)))
avatar

Антон Иванов

Антон Иванов, да мне эта помойка по барабану, я тут исключительно что бы показать Гудылину и АГ — как на счет раз, в очередной свой заход поимел все их математические бредни и изыскания простой работой архимедовых многогранников, причем на любом интервале времени и на любом тикере и их работа ни разу ни где нарушена не была и работают они именно по законам этих построений
avatar

YUY

YUY, где-то я уже видел ваши треугольники, прикольная вещь.
Вот только с видео в двух местах серьезные проблемы.
avatar

VladMih

О глупости теор. вера пожалуй промолчу.
Доу был умным человеком, однако свои методы он разрабатывал в пору, когда ещё калькуляторов не было. Ему приходилось быть проще, и делать все на пальцах и графиках.
При современных вычислительных возможностях все это уже не катит.
avatar

3Qu

3Qu, да ни чего он не разрабатывал, это был обыкновенный журналист и просто рассказал то что гдето услышал, вряд ли он сам допер о том как именно двигается рынок
avatar

YUY

YUY, это неважно — он или не он. Сути не меняет.
avatar

3Qu

Не путайте «мягкое с тёплым».

Случайность — это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.

Случайность существует и существовала до появления теории вероятности, которая является наукой о вероятностных пространствах, которые в свою очередь являются математической моделью случайности.

А любое построение на рядах цен лишь тогда чего-нибудь стоит, если на его основе можно построить торговую систему, которую можно независимо от автора построения оттестировать на истории.
avatar

А. Г.

А. Г., отвали, тебе конкретно показали то о чем ты и понятия не имел и при этом все это работает так, что тебе и не снилось
avatar

YUY

А. Г., хрен тебе а не тестирование, сам поищи подумай
avatar

YUY

YUY,  ну если без тестов, тогда предлагаю посмотреть

smart-lab.ru/blog/116980.php
avatar

А. Г.

А. Г., просто интересно, кто ты такой, что б я дал тебе что то на тестирование? мне хватает мнения тех ученых мужей кто реально понимает и основы программирования, и законы экономики и эти люди возглавляют кафедры университетов, то что мне нужно я получил, а тебе… просто показал то, на что у тебя реально мозгов ни когда ни хватит
avatar

YUY

YUY,  да и мне даром не надо, достаточно было бы, чтоб свои результаты привели со скрином из ЛК брокера.

Кстати, нарисовать такие треугольники на графике СБ — нет проблем. 
avatar

А. Г.

А. Г., вот смотрел я на тебя во время телепередачи и думал, этот заморыш реально тупой и реально болтун, и лишний раз убеждаюсь — ты действительно ............................
мне состряпать скин из ЛК любого брокера — дело трех минут таких скринов в нете больше чем грязи у меня во дворе, когда до таких как ты дойдет — если понимаешь знаешь что будет с тем или иным тикером на любом интервале времени, в любом случае ты будешь в плюсе и если я способен онлайн покаать вход выход и по валюте и по нефте от точки до точки по волатильности всего торгового дня, то на хлеб у меня точно деньги есть, мне как  тебе — понты не нужны, мне своих денег хватает, это ты везде суешь свои скрыны что бы чужое бабло привлечь, а я работаю исключительно на свои, а раз более 10 лет целыми днями торчу в интернете, то какого либо иного побочного зароботка, кроме трейдинга  у меня нет
avatar

YUY

YUY,  как то не согласуется «понты не нужны» с тем, что пишите в этой теме. 
avatar

А. Г.

А. Г., читай мой последний пост для Мальчик Buybuy  и поймешь
avatar

YUY

А. Г., этот тип похож на таксфри. Не торгует, ругается и рисует картинки по чужим канонам. Тот, правда, волны Э. рисовал. Но мог и продвинуться. 
avatar

SergeyJu

«Теория вероятности — невероятно глупа.»

"… это реально ограниченные люди, живут исключительно за счет чужого ума..."

«Что именно этим я хочу  сказать, основы биржевого ценообразования были заложены когда и понятия не имели о теории вероятности, о случайном блуждании цены, и прочей лабуде»

«Опять же, если вы в состоянии адекватно мыслить, тем более, если вы математик.»

Ну вот зачем Вы так?

Не буду далее выдергивать фразы из текста, хотя там есть чему удивляться.)

Теория вероятности не может быть глупой. Она прекрасно работает в рамках своей применимости. Теория работает со случайными процессами, и не работает там, где есть закономерности. Ни у кого же не возникает вычислять траекторию полета камня при помощи теории вероятности!
Если динамика рыночных цен имеет закономерность (статья, собственно, об этом), то да, применение теории вероятности может потерпеть фиаско.
Спасибо за рассказ о датах открытия бирж. Вы упомянули, что теория вероятности сформировалась в 1929 году. Вы правы! Именно тогда академик Колмогоров поставил эту науку на строгую математическую основу. Именно он разработал ее аксиоматику.
Жаль, что Вы забыли упомянуть, что истоки теории вероятности связаны с такими именами как Блез Паскаль, например. Родился в 1623 году, а умер в 1662. И ведь не он один занимался той же теорией игр!
Будте аккуратнее в высказываниях. Категоричность высказывания, как правило, говорит о его неправильности.)))

Я откину всю эту шелуху, и попробую почитать внимательнее.
Спасибо!


 

Один из таких умных мужей сказал приблизительно следующее -" если мы что то не знаем, то всегда есть возможность обосновать все случайностью." и именно мой метод позволил ему слегка продвинуться в его текущей теме над которой он работает сейчас
avatar

YUY

YUY, отличная статья для публикации в Forbes (если опубликуют)

Красивые картинки, загадочное изложение, рубленый слог.
Правда, поливать говном лучше МБШ, а не А.Г. (его там хуже знают).

С уважением

P.S. А вот зачем Вы здесь пытаетесь в 100500-й раз кого-то убедить — я не догоняю? Гудылин заходил полгодика назад, написал 2 супердлинных топика в похожем духе (картинок, правда, мало было) и опять пропал.
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, да пошли они все разом, что б я кого то убеждал, просто появилась возможность наконец то увидеть целостность того, о чем я только подозревал, вот и выложил эту картинку и пояснил как я ее получил, и мне откровенно плевать, примут это или нет
avatar

YUY

А зачем удаляешь коментарии?
avatar

Ray Badman

Ray Badman, а таких придурков как ты, я давным давно наслушался до тошноты
реально по сути поста ты что либо сказать не в состоянии а твое мнение обо мне  — мне на него — насрать
avatar

YUY

Ray Badman, это очередная реинкарнация многоникого «констанитина из самары» — мягко скажу — печальный персонаж.

Теория вероятности полностью была сформулирована лишь в 1929 году.

 

Что любой из известных и именитых математиков реально мог знать о ценообразовании?

 

НИЧЕГО!

Закон всемирного тяготения был открыт в 17 веке, что не мешало ему функционировать за миллионы лет до этого события. Более того, задолго до рождения Исаака Ньютона люди уже понимали, что не могут, например, летать.
avatar

Павел

Павел, и даже этого мало 
первые упоминания о теории вероятностей в простейшем виде мы находим в древнееврейских талмудах на примере суда над женщиной, подозреваемой в измене мужу
формулировка вердикта была в терминах ТВ.
avatar

Революционер

Забанили пожизненно, а зря, могли б предупредить...
Таких авторов здесь почти нет!

Разбаньте, беру на поруки! )
avatar

VladMih

вчера РТС добил до своих целей, дорога вниз открыта, модель отработала 100%

avatar

Денис Бушуев

А раз ты, Костян, зарабатываешь, чего тогда долги не отдаешь?
avatar

ser


....все тэги
UPDONW