Блог им. STRIM

Позволю себе небольшой ликбез для новичков.

Вот такой коммент мне попался при обсуждении «суперфизика»:

«ОИ это открытый интерес. Те открытая заявка. Те есть поставит: ь огромную заявку на покупку, то ОИ в сторону юриков увеличится. Ее в любой момент можно снять. Те тебе просто показывают, что ОИ юриков большой путем выставления айсберга, который никто и не собирается исполнять. Занавес. Также и ОИ физиков. „

Меня сильно удивила низкая грамотность трейдера( Коллеги, многим из вас стоит подучиться. Причем не у “Гуру». А просто изучить, как биржа сводит заявки и какими средствами за этим можно наблюдать.
Мой комментарий был следующим:

"..., это никакие не «Заявки».
Это реально купленные «Контракты». Имейте ввиду, что сделки встречные. Соответственно, вы должны понимать, что количество покупателей (купивших контракты, длинная позиция) равно количеству продавцов (продавших контракты, короткая позиция).
www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

В Квике идет трансляция в реальном времени. Т.е. вместе с каждой сделкой поставляется новый открытый интерес (ОИ). Вы можете настроить таблицу и он-лайн наблюдать за процессом. Только там не будет разбиения на юриков и физиков. А количество «Заявок» на покупку и продажу — отдельная история. Обычно, эти данные высвечиваются вверху и внизу «стакана Заявок»


Заявка«Айсберг» — это вообще не то, что вы думаете, а прямо противоположное. Айсберги скрывают, а не выставляют на показ. Потому, она и Айсберг)

"Айсберг-заявкой именуется заявка, для которой участникам торгов раскрывается в очереди заявок информация об установленном при подаче заявки «видимом количестве ценных бумаг»
Почитайте определение «Айсберг» на сайте ММВБ.
www.moex.com/n3481


Еще про «суперфизика»
Когда мы говорим о сведении заявок физических лиц, то мы используем т.н. «Безадресные Заявки».
«Безадресные заявки — это обычный вид заявок, которые встают в очередь и видны всем пользователям, они обязательно участвуют в аукционе и сводятся со встречными заявками. Если у заявки есть контрпредложение ценой лучшей или равной цене заявки, то такие заявки сводятся в сделку с ценой равной цене заявки в контрпредложении. Часть заявки, которая не свелась в сделку остается в виде заявки, с меньшим количеством инструмента.»

Никаких «Айсбергов» у физических лиц нет. Более того, все сделки физиков транслируются в таблице в реальном времени и доступны для наблюдения.
ВАЖНО!!! Если вы хотите найти некоего «суперфизика», то нужно не только указать рост ОИ, но и в ленте сделок показать его сделки. Тем более, что вы ведете речь чуть ли не о хулиардах вложенных денег. Они не могут пройти мимо ленты.

Виды сделок, порядок сведения, типы клиентов и виды данных и пр. на сервере ММВБ можно изучить тут.
ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/docs/p2gate_ru.pdf


Я не знаю как, но эту ифу стоит вывести в ТОР. Слишком много неподготовленных трейдунов, им надо помочь.
★5
Иметь мнение и не иметь знаний — распространенная черта интернетного флуда, включая смартик, включая треп про суперфизика.
avatar

SergeyJu

SergeyJu,
Верно… Вспомнил свои первые сделки. Они еще не понимают, что коготок увяз и обучение будет болезненным. Конечно, если удастся выжить.
avatar

Слава Птицын

айсберг просто алгоритм напиши и пользуйся алгоритму насрать физик или юрик)) насчет студента хз это реально физлицо или лица действующие в одно и то же время и в стакане их очень хорошо видно в течение крайних трех дней ои снизился более чем на 1млн коней при этом постоянно в стакане ордера ниже маркетоса на офере от 5 до 10 к коней и снижение ои длинных поз физлиц вывод по моему очевиден.
avatar

Spooke67

«Айсберг-заявка» — это не ваш алгоритм, это алгоритм биржи. Это заявка зарегистрирована биржей и находится на ее сервере. А не у брокера или вашем терминале. Все ее отличие от остальных заявок, принятых к учету сервером ММВБ,  только в том, что сервер биржи транслирует в стакан только ее «видимую» часть.

На Смарте в обиходе доморощенный термин «плита». Так вот это ближе к истине. Кстати, если вы научитесь по ленте сделок определять «Айсберг-заявку», то это поможет сформулировать годную стратегию. Но имейте ввиду, что сделки встречные и большой объем скрытых покупок/продаж на уровне сложно идентифицировать, как накопление для лонга или раздачу для шорта.
Есть еще «Адресные сделки», «Сделки по связкам», которые в ленте не видны. Короче, фуфло — этот «суперфизик», пока мне не покажут его покупка/продажа в «Реестре сделок».

Реестры сделок

www.moex.com/ru/orders?endofday
avatar

Слава Птицын

Слава Птицын,  то что биржа и платформа дает такую возможность не означает что я не могу сам написать такой алгоритм и использовать его) он наипростейший в принципе) вот кстати у студента нет такого алгоритма что характеризует его не очень профессионально) епть че сам не можешь посмотреть ордерлог?) с какого тебе показывать кто то должен?) или у тебя по принципу не видел значит нет такого)) и судя по всему тебе рановато еще ликбезы устраивать) радуйся что у нас нет дакпулов и хант-ордеров но фишка в том что в квике ты их и не увидишь, а дакпулы была попытка ввести на базе биржи ртс, но не дали правильные пацаны) насчет «годной стратегии» на айсбергах это может лет 15 назад ) сейчас быстрый арбитраж даже тика не дает на выносе айсов)
avatar

Spooke67

Spooke67, 
У себя можно, вот только пока она до Плазы долетит, будет проскальзывание. Например, в КУСКАЛЬПе можно стопари оставлять в приводе, а не брокеру отправлять. Но то, что на бирже зарегистрировано обойти никак не удастся.

Почему же. «Айсберг» — инструмент крупного игрока, уровень его входа/выхода. Это всегда интересно, это всегда фактор. Как бы «горизонтальный объем». только без гопоты.

Я думаю, что и в Квике можно сопоставить горизонтальный объем заявок в стакане и горизонтальный объем сделок в ленте. Не люблю дакпулы и хантердера всякие, надо быть проще.

Канеману дали нобеля по экономике. Один из его выводов — чем сложней объяснялка, тем более правдоподобной она кажется. Но при этом, тем ниже  ее прогностическая ценность.
avatar

Слава Птицын

«вот только пока она до Плазы долетит» не понял если у тебя быстрый протокол то куда кому лететь хз)  потом снова не понял ты хоть понимаешь как работает алгоритм айсберг? если скорость принта устойчивая то всегда есть время чтобы поставить очередной сайз, а если тебя выносят сразу то какой смысл упираться) всегда есть вероятность что дадут цену лучше, насчет крупного игрока… а ты что знаешь с какой целью используется айс?)
avatar

Spooke67

Spooke67, 
Еще раз, наши Заявки находятся на сервере биржи и пройти ее не исполнив невозможно.
Заявки, хранящиеся во всех прочих местах могут быть исполнены частично или вовсе не исполнены. Прилетевший «Лимитный ордер» поставят в очередь по этой цене, но не факт, что его исполнят. Котировки могут уже уйти.

Твое представление «Айсберга» близко к  «Стоп заявке». Она или в терминале у трейдера, или у брокера хранится. Ее органический недостаток — проскальзывание. А это значит, что твой доморощенный айсберг будет с изъяном.

Айсберг скрывает подводную часть. Его цель — дать  не полную информацию о рынке и забрать наши  деньги (
avatar

Слава Птицын

че за бред) задача алго айса заключается только в том чтобы постоянно обновлять видимую часть в стакане причем тут исполнение не понял, могут долбить до полного истощения айса для этого уровня могут вообще не начать исполнять пока не передвинешь на пару тиков чтобы заинтересовать арбитражеров есть несколько арбитражных алго которые неплохо вычисляют айсы и пользуются ликвидностью и совершенно нет разницы где хранится айс если начинается аукцион за принт на уровне дальше удерживать айс просто не имеет смысла, айс не какое то жесткое условие это просто инструмент.
«Твое представление «Айсберга» близко к  «Стоп заявке». Она или в терминале у трейдера, или у брокера хранится. Ее органический недостаток — проскальзывание»   
какое проскальзывание может быть у лимитного ордера?)
avatar

Spooke67

Spooke67, 
«какое… быть у лимитного ордера». Я написал «близко».

Потому-то, у стопарей и есть меню «проскальзывание». Собственно, «Рыночный» — это проскальзывание равное бесконечности.  Стопарь без проскальзывания, в силу технических причин даже у продвинутых платформ.  может не исполниться. Твой самодельный «Айсберг» может так же не исполниться, т.к. он «Лимитный», а биржевой айсберг 100%.



avatar

Слава Птицын

Слава Птицын, ты че совсем дурень походу ) айс чисто лимитный вариант какое отношение к встречной котировке он может иметь) его исполняют тейкеры как раз) конечно могут не исполнить полностью на одном уровне, но при чем тут проскальзывание)
avatar

Spooke67

Spooke67, 
Простота -залог здоровья. Давай без арбитражей всяких и даркпулов.

Вот дошла котировка до «Айсберг-заявки», она стала исполняться. В «Стакане» голова Айзберга, а сервер сводит его внутренности. Пока «Айсберг» весь не исполнят, котировки дальше не пойдут.

В твой терминал, так же пришла котировка и запустила алгоритм доморощенного «Айсберга».  Он отправил на ММВБ первую «видимую часть». И для отправки следующей части твоего айсберга на сервер ММВБ, ты ждешь подтверждения исполнения предыдущей.

Вопрос, за то время, пока ты получишь подтверждение исполнения и за то время, пока на сервере ММВБ будет зарегистрирован твой следующий «Лимитный ордер» из Айсберга...
Улетят ли котировки дольше и твой айсберг не будет исполнен?! Улетят, иначе для «Стоп ордеров» не устанавливали бы «Проскальзывание».
avatar

Слава Птицын

да я тоже увидел эт строки и чуть не обомлел!!! так ведь человек старожил. думал новичек, ан нет.в общем срам.  i.shotnes.com/u/2825/0112/screenshot_31998.png
avatar

трейдер moto

«И для отправки следующей части твоего айсберга на сервер ММВБ, ты ждешь подтверждения исполнения предыдущей.»)))))))))))))))))))))))))))

да с хера ли ))))))))))))) ждать то)))))))))) ставь при 50% исполнении ставь при 80% исполнении еще да хоть как ставь только тейкеров не пугай)) а если тебя пробили так это же супер значит след айс встанет по лучшей цене))
avatar

Spooke67

Spooke67, 
Это не Айсберг, это гемор. В стакан объем нальешь. Нафига тогда огород городить)

Да, лучшая цена, сделка «по Рынку», согласен.

Короче, мы друг друга поняли, Айсберг ты городить не будешь, смысла нет. Мир!
avatar

Слава Птицын

Слава Птицын, какой гемор ты че все айсберги так работают какая разница где )) и причем тут удар по встречной котировке не понимаю совсем)
avatar

Spooke67

чегото я пропустил историю с суперфизиком ?? это я так понимаю рост ОИ у физлиц по какому-то инструменту ??
avatar

Sergio Fedosoni

инфа чтобы не стать трейдауном

....все тэги
2010-2020
UPDONW