Блог им. timsmart
Математически — все равно.
До некоторого момента я думал, что 1-й вариант лучше. Но, после знакомства с идеями Рената Валеева (Neonmouse), Виктора Тарасова и некоторых других, кажется, что лучше 2-й вариант. Почему?
Конечно, в пользу 1-го варианта, говорит то, что во втором случае эквити будет не таким гладким. Но если вы им (эквити) не торгуете (не показываете другим для привлечения учеников или чужих денег) — наплевать. Главное, чтобы вероятность получения полных стопов была такова, что ДО ВЫВОДА ПРИБЫЛИ, при вашей частоте сделок, не случилось просадки, не дающей возможность заходить 3% капитала.
Зато в пользу второго варианта:
1)Черный лебедь может убить счет и в первом и во втором случае почти с одинаковой вероятностью. Будет ли он вызван объективными причинами (катаклизмы, сбой в работе брокера, отрубание интернета, поломка компа и т.д) или дурацкими ошибками трейдера. В первом случае вы уже не вернетесь в рынок, во втором — можете.
2)Запас в 2\3 капитала дает психологическое преимущество — следовать системе значительно легче.
3)Если удастся поймать реально ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ тренд (1-2 раза в год), можно будет пирамидится, добавив деньги из запасных 2\3 капитала.
4)Есть ограничения на размер капитала, с которого идет ИИС налоговый вычет.
Какие еще есть аргументы в пользу первого и второго варианта?
тока при этом надо не просрать эту четверть слишком быстро
А можно ещё пробовать комбинации, типа входа и выхода частями, стараясь минимизировать риск.
Про лебедя:
Вероятность ему случиться втечение нашей сессии небольшая, но не 0%. Поэтому на фьючах мех. стоп спасёт.
Вероятность случиться в нерабочее время большая.
Поэтому пока для себя решил так: если переношу через ночь, то делаю это небольшой частью депозита и только длинными опционами.