Блог им. timsmart

Очень важная мысль. Что лучше для торговли С ПЛЕЧЕМ: 1)Весь капитал на счете и стоп 1% или 2)Треть капитала на счете и стоп 3%?

    • 24 декабря 2019, 09:44
    • |
    • tim tim
  • Еще

Математически — все равно.

До некоторого момента я думал, что 1-й вариант лучше. Но, после знакомства с идеями Рената Валеева (Neonmouse), Виктора Тарасова и некоторых других, кажется, что лучше 2-й вариант. Почему?

Конечно, в пользу 1-го варианта, говорит то, что во втором случае эквити будет не таким гладким. Но если вы им (эквити) не торгуете (не показываете другим для привлечения учеников или чужих денег) — наплевать. Главное, чтобы вероятность получения полных стопов была такова, что ДО ВЫВОДА ПРИБЫЛИ, при вашей частоте сделок,  не случилось просадки, не дающей возможность заходить 3% капитала.

Зато в пользу второго варианта:

1)Черный лебедь может убить счет и в первом и во втором случае почти  с одинаковой вероятностью. Будет ли он вызван объективными причинами (катаклизмы, сбой в работе брокера, отрубание интернета, поломка компа и т.д) или дурацкими ошибками трейдера. В первом случае вы уже не вернетесь в рынок, во втором — можете.

2)Запас в 2\3 капитала дает психологическое преимущество — следовать системе значительно легче.

3)Если удастся поймать реально ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ тренд (1-2 раза в год), можно будет пирамидится, добавив деньги из запасных 2\3 капитала.

4)Есть ограничения на размер капитала, с которого идет ИИС налоговый вычет.

Какие еще есть аргументы в пользу первого и второго варианта?

3 комментария
лучше конечно хранить треть или четверть капитала, а остальные вложить в ОФЗ
тока при этом надо не просрать эту четверть слишком быстро
Тимофей Мартынов,  Да, но вероятности просрать четверть или все с черным лебедем близки, мне кажется. А Тарасов перешел на небольшой (относительно) депозит после сильного маржин-кола и долгой выплаты долгов. А майтрейд, пока не женился, тоже играя рискованно, предпочитал сливать депозиты (хотя это особый случай)
avatar
Общее — чем меньше плечо, тем спокойнее. Конкретные цифры — на любителя.
А можно ещё пробовать комбинации, типа входа и выхода частями, стараясь минимизировать риск.

Про лебедя:
Вероятность ему случиться втечение нашей сессии небольшая, но не 0%. Поэтому на фьючах мех. стоп спасёт.
Вероятность случиться в нерабочее время большая.
Поэтому пока для себя решил так: если переношу через ночь, то делаю это небольшой частью депозита и только длинными опционами.
avatar

теги блога tim tim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн