Газпром. Инвестор против спекулянта.

Обдумывал мысль Мурманска, дескать трейдерам было не место на рынке в этом году — волы то нет. А вот долгосрочные инвесторы не плохо заработали.

Ну что же, вола упала в первую очередь в самом трендовом активе Si-шке, что действительно сильно отразилось на результатах работы робота: доходность по сравнению с 2018 упала вдвое, но все равно еще очень высока. Упала вола и на Сбербанке, хотя торговые результаты все также хороши. А в оставшиеся дни года Сбер может неплохо вырасти, ведь вверху парочку хаев — полугодовой и полуторогодовой. С хорошими для алго инструментами все понятно, а как же обстоит дело с Газпромом?

 
Со 155 рублей с начала года он вырос до 250 на текущий момент, что примерно составляет 61 процент. Да, плюс еще были дивиденды что еще добавляет к доходности 12%, итого 73. Конечно, это круто. Но ведь такой рост мог и не случиться, к примеру в 2018 году курсовая разница получилось отрицательной.

Сравним доходность инвестора с торговлей роботом в 2019.


Глядя на такой график 2019 года хочется воскликнуть: «ОУФАКИНЩИТ!!! Как такое можно вообще запускать??!!». Да все знаю, все знаю я. Но, тем не менее запущено и работает пару лет. И вот почему: принцип алгоритма прост — выход из диапазона и так работают остальные роботы на других тикерах. Работоспособность алгоритма доказана на других тикерах, а значит, для Газпрома лишь надо загрубить настройки, чтобы не впрыгивать по пустякам. В результате получился алгоритм, который с 2015 до 2019 года показывает примерно 15-20% годовых (и это при том, что бот работает только в лонг, а Газпром вообще падал). А в 2019 получился его звездный час. Да, почти вся прибыль обеспечена парочкой сделок, но для «засадного» бота это норма, да и в других годах картина иная.



В результате получаем практически те же 73% при торговле роботом (по результата теста). В реальности же доходность получилась в районе 50% (проскальзывания, комиссии, манименеджмент).

А теперь НО:

1. НО, инвестор работает акциями, а робот фьючерсами (хотя может и акциями). Поэтому спекулянт использует меньший капитал (ну либо использует тот же капитал, что инвестор и получает существенно больший доход за счет плеча).
2. НО, есть проблема с ликвидностью во фьючах газпрома. Есть проблема проскальзывания в точках входа (независимо фьюч или сток). Инвестору сие неведомо.
3. НО, спекулянт может использовать реинвестирование, инвестор же сидит с тем что взял (ну разве что дивы реинвестировать).
4. НО, просадка от первоначально вложенного капитала на роботе 15%, на байэндхолд 30%.
5. НО, и это пожалуй самое главное — это время использования капитала. Инвестор задействует капитал 365 дней в году, робот задействует на 45 сделок по несколько часов. Все остальное время деньги работают на других алгоритмах.