Блог им. Pyrodjok

DELETED213

DELETED213
40 комментариев
+2
Инвестор может реинвестировать из других доходов.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., тогда и спекулянт тоже
avatar
ICWiener
+7
ICWiener,  инвестору проще, не надо думать, когда входить, когда довкладывать.  Если 100 тыс. вложить в индекс Мосбиржи на максимуме в мае 2008-го,  а потом ежемесячно довкладывать 10 тыс., то уже в июне 2009-го инвестор был бы в плюсе, хотя рынок в минусе почти 50%.

Главный выигрыш инвестора — это трудозатраты на единицу дохода: они меньше. Главная проблема — психология, немногие способны довкладывать, когда предыдущие вложения в минусе. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., да это все так. Но когда алгоритмы разработаны, то мне уже тоже не надо думать где входить, хотя надо поддерживать работу инфраструктуры.

Трудозатраты безусловно меньше, но выше риски и ниже доходность на единицу капитала (хотя разрабатывать роботов — мне попросту еще и нравится). Когда я скоплю пару сотен миллионов рублей, то скорее всего тоже стану инвестором.
avatar
ICWiener
+4
ICWiener,  да в алготорговле 90% времени уходит на исследования. Причём их нельзя совместить с другой работой. А инвестором можно быть и по совмещению.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г.,  ну пока основной доход у меня в другом бизнесе. А как вы относитесь к идее робота — без положительного исхода на истории? Сейчас у меня на том же принципе в песочнице запущен робот на Магните — ждет крупного движняка вверх. Сейчас он работает в микроминус.
avatar
ICWiener
ICWiener,  что значит «неположительного» в Вашем контексте? Если речь о таком, что на одном инструменте на всей истории (!) положителен, а на другом — нет, то я такие не торгую. Если неположителен в ближайшем прошлом на всех инструментах или нескольких, то прекрасно торгую. Вторая причина, по которой я торгую алгоритмы с очень маленькой положительной доходностью — это если они демпфируют просадки других торгуемых алгоритмов. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., первый вариант — на одном инструменте плюсовой, на другом нулевой (т.к. инструмент в стадии падения).

А что значит «Если неположителен в ближайшем прошлом на всех инструментах или нескольких, то прекрасно торгую»? Т.е. работает на 10 годах, но последний в минус?

«если они демпфируют просадки других торгуемых алгоритмов» — это весомый аргумент, но у меня так не получается. 
avatar
ICWiener
+1
ICWiener, в первых двух случаях торгую. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., спасибо, а то у нас вечный спор с коллегой
avatar
ICWiener
+1
А. Г., какой-то плохой пример когда вы можете довкладывать по 10% от депо ежемесячно. 
В жизни было бы так скорее всего — у вас несколько милллионов просело на 50%, а вы можете довкладывать по 10 тыс, что не делает никакой погоды. как быть в таком случае?
А если депо под управлением — не миллионы, а миллиарды? как довложить на минусах?
иначе можно вообще удваивать каждый раз при просадке на 30-50% и тогда вообще стать ахулиардером, но мы же понимаем, что это опять не про реальность, а про влажные фантазии ;-)
avatar
Ilya
+1
Ilya, пример как раз нормальный, потому что миллионы тоже «не с неба упали» за один день. А если таким же образом довложений накапливались годами, то прибыли с  первых вложений и просадки в 2 раза не страшны. Для этих вложений — это уменьшение прибыли, а не убытки.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., то что вы описали верно, но это всего лишь частный случай.
в общем же есть масса вариантов, когда человек инвестировал разово сумму с которой потом довливания с зарплаты будут, что слону дробина. но в целом это несущественно, не более чем субъективная заметка с мнением о некорректности довода.
avatar
Ilya
+1
Ilya,  ну да инвестора я всегда говорил, что сбережения надо составлять на 50% «риск» и на 50% «безриск». Если уж я сам, будучи больше 20 лет на рынке, так делал и сейчас соотношение 80% «риск» и 20% «безриск» только из-за разницы в доходностях со временем. А довложения всегда были 50 на 50 и по мере накопления определённой суммы на «безриске». Правда, «риск» у меня — это алготорговля, а не b&h. Хотя понятие «безриска» менялось. До с 1995 до 2002-го я закупал наличную валюту (последняя покупка в сентябре 2002-го — купил евро), потом стал накапливать на депозитах. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Есть реальное подтверждение эквити робота?
avatar
vrvr
+2
vrvr, брокерский счет и деньги на нем ))
avatar
ICWiener
+8
Ну, за инвесторов!

avatar
Vlаdimi®
+2
Обдумывал мысль Мурманска, дескать трейдерам было не место на рынке в этом году — волы то нет.
  значит и в следующем тоже, ибо вола и дальше будет падать…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, да. Что с этим делать непонятно — хоть края продавай.
avatar
ICWiener
Отлично!
avatar
Павел Град
+1
1. Никто не знает, какая вола быдет в будущем году. 
2. Насчет Шарпа. Полагаю, что Ваша система в основном находится в ауте. При стандартном расчете Шарпа риск считается независимо от того, находится система в рынке или нет. ИМХО, это неправильный расчет. Дни, при которых система на рынке полностью отсутствует, в расчет Шарпа включать не надо.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, трендовые системы в основном и находятся в ауте. Имхо, постоянно стрижет лишь хфт и арбитраж.
На Шарпа вообще не смотрю никогда.
avatar
ICWiener
+1
ICWiener, но в Вашем отчете он есть. Видимо, отчет стандартный и потому малосодержательный.
Люди, которые пишут проги часто не понимают, что нужно на самом деле потребителю, включают туда кучу лишнего и пропускают необходимое. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, это стандартный отчет МТ5 )) У этого робота я и есть потребитель ))  Для меня же самым главным, до запуска бота в песочницу, является график эквити тестировочной доходности. Он может быть совсем некрасивым, как в данном случае, но я же понимаю почему он такой. Другими важными параметрами для меня являются: прибыльность, фактор восстановления, просадка и количество времени, которое используется капитал.
avatar
ICWiener
Люди, которые пишут проги часто не понимают, что нужно на самом деле потребителю, включают туда кучу лишнего и пропускают необходимое. 

SergeyJu, у Вас большой опыт общения с потребителями. Поделитесь пожалуйста, что им на самом деле нужно?
avatar
Sergey_B
SergeyJu, нет, как раз включать нулевые дни надо, потому что в «правильном» Шарпе из доходности надо вычитать доходность гособлиг со сроком погашения до года. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., смотря какую задачу решаем. Если у меня средняя загрузка от системы 10%, я таких систем могу в портфель с десяток накидать. Пожтому меня интересует качество системы, когда она в работе, а не навсегда. Да, и бенчмарк в виде безрисковой ставки я тоже не использую. Он тут   лишний. 
avatar
SergeyJu
+4
Я бы наверно справился с алготрейдингом, все-таки 3 десятка лет  программирую (С/С++/C#/java/python/embedded/backend/ много еще чего...). Но чтобы алготрейдингом заниматься профессионально (как и просто трейдингом, я пробовал), нужно оставить основную работу (и иметь крепкие нервы), которая вообще-то приносит удовольствие. Так что пока инвестирование. Основная работа дает деньги, которые можно инвестировать. Вот если там все накроется медным тазом, тогда почему бы и нет… Кроме того инвестирование предполагает пофигистическую философию по отношению ко всяким кризисам. Ну упало, ну и хрен с ним… Потом отрастет. И отрастает, не одно, так другое… Главное не психовать и не суетиться. Робота написать не проблема, проблема заниматься исследованиями закономерностей рынка. Может быть потом займусь, на 5..10 процентов от депозита.
avatar
Среднеброд
Smart-lab премиум
Аркадий, могу сказать, что инвестором с роботом быть выгоднее, чем просто инвестором. А сделать робота улучшающий простой байэндхолд можно за крайне короткое время.
avatar
ICWiener
ICWiener, это да, но работы что-то слишком дофига. Программирование из ушей скоро полезет. Нужно эпизодически отключаться от всего этого и просто дурака валять. Роботы приведут к эмоциональному выгоранию. Но на счет этого дела думаю, роботы отслеживающие падения акций действительно довольно примитивны. Вот статистика, исследования и всякие нейронные сети это уже довольно сложно. 
avatar
Среднеброд
Smart-lab премиум
Аркадий, вот нейронных сетей — не надо. Проще надо быть.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, чем вам нейронные сети не угодили?
avatar
Среднеброд
Smart-lab премиум
Аркадий, ничего не имею против нейронных сетей. Но по опыту знаю, что для построения торговых систем они плохо подходят. Потому что при очень низком отношении сигнала к шуму они  впадают в грех переподгонки. Из современного ML обнадеживают только случайные леса и бустинги. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, ну тут скорее речь идет не о самой торговой системе, а о поиске закономерностей. 
avatar
Среднеброд
Smart-lab премиум
+1
Почему то Мурманска интересно было читать, а Вас не очень. МОжет потому что я инвестор на основном ДЕПО. У нас в стране не проблема деньги найти, унас проблема их сохранить и приумножить.
avatar
Павел "Polis6" Пашкин
Павел Пашкин, потому что надо выбирать не интересное, а полезное. На рынке то, что кажется интересным или правильным, обычно оказывается вредной финтифлюшкой. 
avatar
SergeyJu
Проще отдать бабки в д/у робовладельцам, пусть их преумножают ботами…
avatar
Technotrade
+2
Technotrade, да уж лучше самому быть робовладельцем, понимая принцип как это работает. А потом, робовладельцам особо бабки в ДУ и не нужны. Вон uralpro пишет о том, что ему свои-то все не прокрутить, а он на америке хфт-шит.
avatar
ICWiener
Обдумывал мысль Мурманска, дескать трейдерам было не место на рынке в этом году — волы то нет. А вот долгосрочные инвесторы не плохо заработали.

Все верно, но как я уже писал в своем первом посте, ничто не мешает быть и инвестором и спекулянтом одновременно. Держи акции в долгосроке, и спекулируй под залог самих акций на фортсе руками, роботами, ногами, да хоть чем угодно. Разве кто-то мешает этому ???

Подробно тут: => smart-lab.ru/blog/495818.php
avatar
Technotrade
может вола падает по причине роста роботов на бирже — они (роботы) нивелируют её (волу). я новичок (месяц всего на рынке) — поправьте если что не так сказал))
avatar
Raket4ik31

полезные записи за 24 часа

★12 16 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★9 18 Топ-10 способов разбогатеть
★8 29 Две картинки :)
★7 35 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
★6 9 Как российский фондовый рынок изменился за последние 20 лет
★5 0 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 33-й.
★5 11 ⭐️Фантастический рост доходности в рейтинге А 😳 Как заработать?
★5 3 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
★4 69 Ситуация на текущий момент
★3 76 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев
+246 16 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+214 69 Ситуация на текущий момент
+182 14 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+159 71 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+158 35 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+113 73 Азия. Среда.
+107 87 Нервы у участников рынка сдали.
+107 29 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+95 78 От ваших "добрых" комментариев падает самооценка😁 Необоснованно))
+95 76 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев

самые обсуждаемые сегодня

78к От ваших "добрых" комментариев падает самооценка😁 Необоснованно))
73к Азия. Среда.
69к Ситуация на текущий момент
62к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
56к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
51к ⚡Россия готова на некоторые территориальные уступки - Рейторс
48к Метод Геллы. Будут тормозить? (EUR/USD)
49к Доллар через год - ставки принимаются сегодня
45к Скоро выступит Путин
40к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций

теги блога ICWiener

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн