Блог им. Hedge_Fund

Парный трейдинг шорт (продажа) акций Газпрома, покупка Сургутнефтегаз пр.

Продолжаем повышать финансовую и инвестиционную грамотность. Меня мои подписчики в личных сообщениях часто спрашивают что почитать или посмотреть что бы больше узнать об инвестициях. На прошлой неделе в выходные я уже начал выкладывать что почитать и посмотреть, кто ещё не видел найдёте это у меня в телеграмм, и буду продолжать это регулярно делать по выходным. 

Инвестиционные идеи, новости, аналитика на канале  в Telegram ttttt.me/hedge_fund_com

Парный трейдинг (англ. Pairs trading) — рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг.

Основной принцип Парного трейдинга заключается в выявлении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой.

Варианты практического применения с возможностью заработать применив парный трейдинг. Шорт (продажа) акций Газпрома который вырос более чем на 75% в рублях и валюте менее чем за год и находится сейчас на 11 летнем максимуме и покупка акций Сургутнефтегаз пр, Shell, Exxonmobil, BP (эти акции сейчас стоят дешевле чем год назад, можно купить акции 1 компании или нескольких для большей диверсификации по вашему желанию) 

Ближайшая цель снижения акций Газпрома до конца декабря 220-235.

Шорт (продажа) акций Сбербанка который вырос более чем на 212% с 2014 года и покупка акций ВТБ которые сейчас стоят как и в 2014 году и имеют потенциал роста более 100% с текущей цены.

Парный трейдинг (полная информация) yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3

47 комментариев


avatar
Hedge_Fund
 

avatar
Hedge_Fund


avatar
Hedge_Fund
 

avatar
Hedge_Fund
 

avatar
Hedge_Fund
+1
У меня лично — Газпром пока в лонге, а Сургут, наоборот, в щорте
avatar
Максимов Томас
Максимов Томас, у меня газпром в шоре, Сургут пр, куплю в понедельник опять, ранее я летом покупал уже Сургут пр и после его сильно роста продал, и так как он снизился готов купить его опять. Дивидендная доходность у Сургутнефтегаза пр больше чем у газпрома
avatar
Hedge_Fund
+3
Продолжаем повышать финансовую и инвестиционную грамотность
Шорт (продажа) акций Газпрома который вырос более чем на 75% с начала года
Шорт (продажа) акций Сбербанка который вырос более чем на 212% с 2014 года
не дай бог такую фин. неграмотность иметь населению
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, Газпром менее чем за год вырос более чем на 75% в рублях и в валюте. Или Вы считать не умеете? 25 декабря Газпром стил 145 рублей. Сбербанк в 2014 году стоил 75 рублей. 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, мой коммент не имеет отношения к цифрам.
avatar
Поликарп Брусникин
+1
Биотехнолог, а еще за шорт комисс списывают каждый день...
если что шортить, так фьючи против базового актива. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, да, шортить фьючерс всегда выгоднее и не платить за плечи. У меня открыт шорт Газпрома через фьючерсы. 
avatar
Hedge_Fund
SergeyJu, и только со стопом коротким
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, это уж кто как хочет. Лонг акция шорт фьюч = синтетическая облигация. Можно и подержать на долгосроке, если рынок плохой. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, кому как нравится деньги терять)
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, я Газпром в прошлом году покупал по 128-140, этим летом продал. Сейчас я шорчу Газпром и увеличивал шорт на 272,1.
Я предпочитаю зарабатывать деньги и хеджировать риски, а не терять. 

avatar
Hedge_Fund
+1
Hedge_Fund, это называется не хеджирование рисков, а игра в угадайку.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, пока Вы играете в угадайку, я зарабатываю, и хеджирую свои риски от коррекци и падения нашего рынка или чёрного лебедя. 
У Вас сейчас лонг Газпрома, какие его цели роста и где стоп? 

avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, хеджирование это покупка облигаций коротких, открытие депозитов… вот это хеджирование.
А шорты это высоко рисоковые спекуляции, но никак не хэдж.
Я рос. рынок не торгую, но поглядываю на акции.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, короткие облигации и депозиты это разновидность кэша, а шорт фьючерса или опционы это Хедж и возможность заработка. Многие крупные инвесторы банки и фонды используют шорт фьючерса что бы заработать или захеджировать риски. И портфель лонгов американских акций тоже можно захеджировать шортом фьючарса на CП 500, у меня сейчас открыт шорт фьючерса СП 500. Посторите сейчас открытые позиции по фьючерсам Газпрома и увидите что у физиков рекордный лонг фьючерсов на газпром, а у Юриков рекордный шорт фьючерсов на Газпром, почти в 2 раза больше чем был в июле когда Газпром упал с 256 до 206 всего за 20 дней. 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, 
портфель лонгов американских акций тоже можно захеджировать шортом фьючарса на CП 500
какой смысл зарабатывать на одном и терять на другом?

ОИ это чушь, не понятно кто вообще воспринимает это всерьез для торговли.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, это только для тебя чушь, все остальные опытные инвесторы и я кто прошёл несколько кризисов используют эту стратегию. Только доли шорта индекса то увеличивают то уменьшают то временно закрывают в зависимости от прогнозируем ой ситуации.
Сколько лет ты уже торгуешь? 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, в профиле указано. Удачи, опытный инвестор)
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, на заборе тоже можно многое написать. И в график доходности который у тебя в профиле не верю) или скажи свое фио, что бы я тебя поискал в списке форбс) 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, ага, завтра)
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, ты не скромничай мне же хочется очень сильно узнать что ты за чудо инвестор который смог за 7 лет заработать доходность более чем 1000% в долларах США.
Про Ларри Вильямса слышал, читал его книжку и был у него на симинаре бесплатно когда он в Москве профодил, а вот про Биотехнолога пока ещё не слышал) 

avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, будет для тебя такой секретный трейдер.
А ты пока теряй деньги дальше)
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, я зарабатываю, а не теряю, цель снижения Газпрома до конца декабря 220-235
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, нельзя зарабатывать, шортя голубые фишки без каких либо признаков разворота.
Заработки в этом случае случайны, а не закономерны.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, так сейчас на месячном графике Газпрома разворот вниз с 272,6 он после этого на 10% упал на 272,1 я увеличивал шорт Газпрома и по мере падения я его сокращал, в итоге временно закрыл на 246,7 перед форумом Россия завет и во время форума опять по 259 наращивал и в районе 251 сокращал, в пятницу вечером по 257 нарастил и готов ещё если будет выше нарастить. Я же не на весь депозит шорчу у меня и лонг есть голубых фишек и валюта в лонге 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, краткосрочно секулировать на месячном ТФ? это сильно.
Нет никаких признаков падения ни на часов ТФ, ни на дневном. Газик развернулся в рост с 20.11 и будет расти.
avatar
Поликарп Брусникин
SergeyJu, чем больше риски тем больше Хедж шортом фьючерса если не хочешь продавать акции. Только зачем сейчас это с Газпромом, когда проще пока акции на 11 летнем максимуме и мене чем за год выросли на 75%, выгоднее спокойно под конец года банкам и фондам зафиксировать бумажную прибыль по Газпрому  или развернуться в шорт по нему. У Банков все деньги это депозиты юриков и физиков, ты уже получил доход 75% в валюте, ты его зафиксируешь так как есть риск коррекции или падения. А депозиты юриков и физиков срочные и их нужно возвращать. Я в этом бизнесе с 2006 года и мы никогда не рисковали лишний раз. У нас в акционера и руководстве был Борис Фёдоров и Чарльз Райн их фод UFG (ранее ОФГ он назывался.) 
avatar
Hedge_Fund
Биотехнолог, на нашем рынке любят выбивать свечами стопы, посмотрите в Яндексе секундную свечку 9% в ноябре, перед продолжением дальнейшего роста Яндекса, после неё Яндекс вырос более чем на 10% за несколько дней.
Профессионалы которые управляют большими портфелями в банках и фондах не ставят стопов в программе, стоп у них в голове. Они при необходимости руками сократят или закроют позицию
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, у вас стоп сколько %?
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, потенциал снижения Газпрома с текущей цены во много раз больше чем потенциал роста, у меня хорошо диверсифицированный портфель и готов при необходимости увеличить шорт. 
Когда я шортил Газпром с 272,1 до 246,7 я периодически сокращал шорт и фиксировал прибыль, что бы при откатах его наращивать. Цель снижения акций Газпрома до конца декабря 220-235
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, так а какой стоп то? или его нет?
avatar
Поликарп Брусникин
+2
голубой текст тяжело читать.
avatar
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮
Fortuna, не люблю чёрный цвет, жизнь должна быть яркой. 
avatar
Hedge_Fund
+1
Hedge_Fund, может синенький тогда рассмотреть вместо голубого? =)
avatar
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮
Fortuna, можно и синий, я не против, просто с телефона мене удобно изменять цвета, чем с компьютера. Позже когда буду у компа, изменю цвет. 
avatar
Hedge_Fund
 У Сургутнефтегаза депозит 3 трлн руб, и большие дивиденды, а у Газпрома долг 3 трлн руб и маленькие дивиденды. 
Поэтому шорт Газпрома и лонг Сургутнефтегаза пр у меня. 
avatar
Hedge_Fund
В 2007 идея была такая же? Или вас еще тогда на рынке не было? Если открыть глаза пошире, то самое время сделать наоборот.
avatar
Антон Панкратов
Антон Панкратов, а в 2008 ты наверно Газпром по 369 покупал и терпел убыток когда он на 84 упал всего за 5 месяцев или ты только торга в школе учился картинки рисовать. Моё руководство заранее все расчитало в те годы и заработало на лонге Газпрома. Загугли Борис Фёдоров и Газпром
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, ты как риски будешь хеджировать, трейдер, если спред разъедется как в 2007?.. Я думаю, что конская прибыль по Газпрому в 2005-2007 ты случайно выхватил играя на схождение спредов, а твои хозяева возможно даже владели инсайдом. Но твоя то заслуга в чем? Скорее удача. А тут еще и фортануло — Газпром рос еще и на западных биржах. Бывает.
А кому впаривали если не секрет по 369? Меня там точно не было.
А это не ваши умники спреды между питерской и московской биржей в 2006 по рублю в разные стороны раздвигали? Если да, то спасибо большое.
avatar
Антон Панкратов
+1
Завтра пр. Путин и пр. Си «обнимутся» в прямом эфире.
И нажмут кнопку ПУСК. И газ потечёт из Иркутской области и Якутии
прямиком в Китай. А из Китая в Россию деньги за газ.
Ценник на акции Газпрома переставят на 300 р. за штуку.
И все в один голос заорут, что справедливая цена 360 — 500 р!
; р))
avatar
Petrov
Petrov, итак все об этом орут, и физики уже давно все кто мог накупили и в убытках сидят, а другие не готовы ещё увеличивать позицию по Газпрому по текущей цене. Когда Путин сказал на прошлой неделе что Газпром недооценен и после этого вечером большие обьемы вышли на продажу Газпрома. Видимо вспомнили как Костин обещал Путину про ВТБ по 15 копеек несколько лет назад и что было после этого. 
avatar
Hedge_Fund

полезные записи за 24 часа

★25 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★8 5 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★7 56 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★7 14 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★6 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 2 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 21 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
+138 27 Аномалия
+131 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+127 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+110 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+93 72 Семь детей у православного программиста
+86 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+86 18 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+81 40 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+57 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?
+52 47 Новости заячьего портфеля 21.12.24...

самые обсуждаемые сегодня

9к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
8к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
8к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
8к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
7к Шорт
7к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
7к Мысли по рынку
8к В чем причина устойчивости российских предприятий?
5к Будет ли считаться разводняком, если банки, на деньги депозитчиков....
4к Почему раньше рынок акций/сырья/валютный был другой?

теги блога Hedge_Fund

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн