Блог им. Andy1

Керри трейд

Кто-то реально сталкивался с этим зверем на своем опыте?
Поделитесь, плиз.интересная тема, на мой взгляд.
Как хеджировали риски(опционы, форвардные контракты и т.д)?
С чего все началось?
Как и гле брали заем? Под какой процент?
Каеие подводные камни?
Как диверсифицировали риски?
Какая чиста прибыль выходила в процентах, учитвая транзакционные, комиссионные расходы, страховку, конвертацию?
56 комментариев
+1
денег надо много чтобы почувствовать эффект
avatar
Люфт
+1
Люфт, ну, к примеру, есть 300 ты долларов. И заем берешь 1к5. Риски валютные страхуешь. Этого же хватит. Поподробнее можно, если был опыт
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
+1
Андрей, форекс кухни дают 1:1000
avatar
Люфт
Люфт, ну зачем 1к1000 то. Я серьезно спрашиваю, а не изменеие на 0.1% сьест весь депозит
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
+1
Андрей, а 1 к 5 не съест разве?
avatar
Люфт
Люфт, надо считать. Не могу сказать. Но все валютные колебания будут застрахованы, за что отдашь только премию, к примеру
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, а еще отдашь временную стоимость, если опционами страховать. Имхо, нет там поибыли без больших рисков. Украина дает 17% годовых, готовы вложиться?
avatar
Люфт
Люфт, в Украину нет, но есть приличные евробонды, есть офз, есть трежеря, может етфы какие. Все ж говорю, надо диверсифицировать и страновые риски и категории активов, сами активы, отрасли. Я просто хочу узнать, есть ли смысл в этом и кто сталкивался. Не претендую на правду или грааль
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, в чистом керри-трейде нет смысла для частного инвестора с капиталом менее миллионов, но есть смысл в создании структурированных продуктов, но это уже другая тема.
avatar
Люфт
Люфт, миллионов долларов или рублей? ну представьте, есть миллион долларов, к примеру, наскребли всем скопом. Керри трейд имеет смысл?
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, миллионов долларов.
avatar
Люфт
Люфт, а с одного миллиона нет смысла? Ну то есть все зависит от того, какой ты займ и под каким процентом возьмешь и какие расходы бкдешь нести при этом
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, у вас есть свободный один миллион долларов?
avatar
Люфт
Люфт, к примеру. Вскладчину так сказать, в свободном управлении)) очегь богатого дяди. Цели наипать его нет, сразу оговорюсь
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
+2
Шорт СИ — вот и керри-трейд. Свопы кушать каждый дзен. 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, цель того, что хочется узнать, это заем под низкий процент, конвертация в валюту ЕМ, затем депо диверсифицируется в разные активы и хеджируются га изменение валютного курса
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, очень-очень сильненько... 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, что именно?
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, СИЛЬНЕНЬКО платить придётся за игрулечки такие. Или ДЕВАЛЬВАЦИЯ рублевича. Иного — не дано.  Ничего, ещё пенсам пятёрочку накинут.
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, кто-то же этим занимается. Какие нкжны деньги для этого? Есть у кого то расчеты? Практика? Я не понимаю без цифр слов, когда речь о деньгах))
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, ещё раз. Медленно. 
Россия берёт в долг в нацвалюте (рубль) под 6-7-8 годовых. А доходов такого масштаба у страны — нет. Значит что? Правильно.

     В убыток. Но кому? При нынешнем курсе рубля — убыток детям нашим.

     А что нужно поменять? Правильно. Курс рубля. Превратить керритрейд в херри. И похерить долги… И всего делов-то... 

     В противном случае — наши деточки и внучатки будут оплачивать дорогие игрушечки зарвавшихся и завравшихся мальчуганчиков... 

     А что нужно поменять? 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
Московский Лоссбой, ну вот у сша долги так долги. Живут же все нормально. И керри трейд процветает. И потолок долга поднимают постоянно и счастливы
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
+1
Московский Лоссбой, пока курс рубля не сделает бух 
avatar
Pringles
Pringles, ну, а это ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант, как не отдавать бабло своё зелёное иноземцам сраным! Иначе — ну дети и внуки наши разорятся... 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Pringles, так от этого есть страховка. Я и говорю, кто то сталкивался с этим реально? Считал какой профит, минус в разных случаях будет?
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
+5
Андрей,
страховка на сколько нибудь продолжительном периоде, скушает весь ваш доход, плюс еще и долг обслуживать надо

лучше учитесь торговать, а не пытаться на… бать 
avatar
Pringles
+1
Pringles, ++++++++++++++++++++++++ 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Pringles, в цифрах есть рассчеты? Или только слова. Хотелось бы увидеть что и кто скушает и через какое время. Еще раз, на… бать не пытаюсь)) цели, деньги и возраст другие
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, я за Принглса. Ну вот смотри. «На пальцах.» ВВП — 1-2 процента. Долги взяты — под 7-8 процентов. Из чего отдавать-то?

     О, правильно. Сам понял. 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, зачем брать под 7-8??? не понял
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, а под сколько же ОФЗ-шных денюшек набрано-то? 

     Пустым виолончелям глаз не радуется 

     Долги агрессивно набраны даже не за наш счёт, а за счёт наших деточек…
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, это лирика. Взять в долларах можно и по 2% годовых. Знаю даже, кто пару лямов бы отдал. А забугром так и вообще есть знакомые по 0,5% брали. Только уж не знаю керри у них или не керри
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, а ты подумай сам. На бумажке циферки напиши. Прогеометрируй их, например, года эдак до 30-го… Улыбка сама собой сойдёт... 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, до 30года надо дожить еще… Не знаю, мне казалось керри трейд стоит того, чтобы хотя бы просчитать его. Поэтому спрашивал, может кто сталкивался в реале, а не в теории до 30 года…
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
+1
Андрей, я бы почитал инфу как (где)  под 2% занять, пусть даже под залог недвижки.
avatar
USDD
+1
USDD, ну займешь, а дальше то что? Я ж говорю, чтобы занять, надо посчитать и знать, что дальше делать и что получишь или потеряешь
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
+1
Андрей, ну, я с 99,9% вероятностью 10% в год на том же форексе заработаю, даже в дебри не надо лезть ни в какие с конвертациями и с керри
avatar
USDD
+3
USDD, ну я не заработаю на форексе. и никому не доверю, конечно, это дело. А научиться так, как вы, думаю, не каждый может с такой увенностью гарантировать на дистанции 10 лет по 10 годовых…
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, гарантировать, конечно, никто не может, но керри, хоть и интересная тема, на самом деле не менее рискованная. Это как вечный двигатель примерно. Я когда первый раз услышал, думал пипец грааль нашел, но рано или поздно сильное движение подравняет все что не прикрыто, а страховки съедят большую часть прибыли
avatar
USDD
USDD, так вот и мне было интерсно, какая часть прибыли останется. Если на 1 млн руб останется, скажем 2%, то это ни о чем, если на млн долларов то же ни о чем, но лучше, а с 5 млн долларов (большая часть заемная, под низкую ставку), 2% это прекрасно
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, удачи, остаётся только наиогромнешее НО, кто даст по 2%, и если даст, то почему не поискать консервативную стратегию… хотя это уже не по теме.
avatar
USDD
+1
USDD, банкиры часто живут на бонусы… Им главное выдать это кредит, бывает. Но раз керри трейд существует, значит он имеет под собой прибыльную основу. Все бы тогда по 10 на форексе колбасили
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, ну на том же фортсе, дождаться роста бакса к рублю (случается каждые 5-7 лет) выйти в рубль и зашортить эСай, вот тебе и кэрри с прибылью в 13% годовых и потенциалом снижения пары на несколько лет. Но опять же есть куча НО )))
avatar
USDD
USDD, да и эти НО обычно все херят))
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, а «в реале» — ну как показать-то?

     Обратный керри-трейд — что это такое?

     «Дай денех щас, а после нас — хоть потоп»
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, ну согласен с мыслью, но разве не так все и зарабатывают «что после нас хоть потоп». Жизнь то одна. Дети, внуки это да, но так далеко загадывать… Зачем… Кто знает, что будет «Потом»
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, не-не, это уже старческий эгоизьм.

     Не заботиться о детях своих — это свойственно дядям и тётям многим.

     А вот открыто жить за счёт другой страны  (страна-то та же по названию, только через десять лет) — это слишком вульгарусно 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
USD/MXN short
avatar
USDD
Вы как дите малое, ей богу! Во-первых, если Вы «там» возьмете 1 млн вечнозеленых президентов (в чем я очен-очень-очень сильно сомневаюсь), то как Вы сюда его переправите как частное лицо без привлечения внимания финмониторинга, валютного коннтроля и ФНС? Мне отвечать не надо, я и так знаю. Во-вторых, вокруг любой Ваше спекулятивной позы кукл будет ходить кругами и не успокоится пока не размоет Вашу позу — базарчик у нас жиденький, привет 25-декабря. А не спекулятивная — это ОФЗ 7%, под 2% займете $$$, а разницу в 5% стоит Сишка. Я уж прям и не заикаюсь о том, что данный финт ушами (входы и выходы на ЕМ) просчитывают не просто отделы, а целые институты типа КредитСвисса, Ю-би_Эс и Сити (и все-равно про*бывают безбожно), потому как рубль/доллар — пара экзотическая  и очень волатильная.

Т.е. Вам вверху правильно сказали — страховка (Си) все сожрет, плюс долг обслуживать надо. Хотите керру-трейда — ебаш*те гривну для сугреву.
avatar
3way_banana_split
3way_banana_split, я не говорил имеено про доллар/рубль. Я говорил про факт керри в целом и как ращ хотел узнать в каких случаях он оправдан… И кто этим занимался
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, ты сначала попробуй кэш в Европе или сша взятьв долг. Как физик с российским (скорее всего) гражданоством, без подтвержденного дохода в цивилизованном мире и без недвижимости в Европе или сша. Просто попробуй. А потом уже будешь думать — керри, шмерри там всякое ))) Скорее всего придется «шашлык-машлык и водка-шмодка», что собственно и есть национальный керри трейд )))
avatar
u-gyn
u-gyn, да говорю ж, есть возможность по 2% взять баксы
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
Андрей, вообще, если есть возможность за речкой брать кредит в кэше, спрашивать «что дальше» на российском форуме признак мягко говоря не компетентности.
Ну да у всех свои причуды.
С кредитом в долларах под 2% можно:
1) купить коммерческую недвигу в NY. Доход 5-7% в долларах.
2) Подождать, пока просядет еще евро, поменять, купить коммерческую недвигу в Германии. Очень надежно при долгосрочном договоре. Доходность 4-7% в евро.
Вопрос — нахуа лезть в ОФЗ рублевое?
avatar
u-gyn
u-gyn, дело в том, что покупать чтото в собственность не выйдет. Только операции на рынке возможны для нас
avatar
Андрей
Smart-lab премиум
u-gyn, я даже больше скажу :-) Там даже счет в банке не откроют без подтверждения места постоянного проживания («proof of residency»)
avatar
3way_banana_split
3way_banana_split, где там? В США? У меня в латвии счет открыт, например
avatar
Андрей
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★27 44 2 моих личных железных индикатора курса рубля
★7 3 10 облигаций с погашением до 31 декабря 2025 и доходностью выше 28%
★5 115 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
★5 0 Итоги недели 28.11.2024. Технология эскалации. Курс доллара и нефть
★6 15 📊 Индекс страха вырос на 100%. Ждём чёрного лебедя?
★5 2 Рынок пикирует вниз. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 2
★4 0 Маржин-коллы, девальвация рубля и газовый терминал для Новатэка
★4 34 Где дно по рублю?
★4 1 До заседания ЦБ – меньше месяца: чек-лист по флоатерам с долгим пересчетом купона
★4 66 Сбер. Как всех могут кинуть. 3 варианта
+174 44 2 моих личных железных индикатора курса рубля
+166 8 Разворот продолжается🔥Акции и инвестиции
+115 38 Ещё раз объясняю популярно для всех, что нам морочат голову с курсом рубля
+111 88 А разговоров то было...
+109 115 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
+107 34 Где дно по рублю?
+90 19 ​​Момент истины, или как инфляционное таргетирование с помощью одной ставки на 10-й год существования завело в тупик всю макроэкономическую политику в России
+86 99 📈рынок выкупили под конец. На чем? 😁
+85 29 Я ничего не буду покупать
+76 5 Индекс доверия инвесторов и потребителей в России

самые обсуждаемые сегодня

30к Либертарианство как единственно верный экономический путь!.....
18к Как сделать госбюджет профицитным ... личное мнение....
11к Азия. Пятница.
8к РТС или ММВБ
10к Ситуация на текущий момент
6к Шо там у тайцев?
4к Новый уровень инфоцыган
5к Держат нас за козлов!
13к Пара идей для smart-lab
4к Утешалка для быков или взгляд чартиста

теги блога Андрей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн