Блог им. Knignik

ЗКТ. Аксиома кукла, часть 3 (заключительная)

Куклы существуют.

Для тех, кто сомневается в наличии куклов, напомню.

Бандиты 90-х никуда не делись. Конечно, кое-кого постреляли, кого-то разорили, кто-то сбежал с деньгами. Остальные перешли во власть. Их цель – деньги любой ценой, желательно, законно или почти законно. А что может быть более законно, чем общипать толпу халявщиков, погнавшихся за легкими деньгами? Особенно в такой области, как российская биржа, где по определению одни могут использовать более быстрый доступ к торгам, чем другие, где трейдер мало что знает о взаимодействии брокера с биржей.

Часть 1.

Часть 2.

     Существование сверхбольшого кукла (СБК), вытекающее из конспирологических теорий заговора, не имеет под собой достаточной доказательной базы. 300 семей, МВФ,  ФРС,  кукловод Lehman Brothers, страшные твиты Трама, богачи Сорос, Рокфеллеры и Ротшильды, Бильдербергский клуб – все это имеет место быть.

     Хозяева денег – это не один человек. Это несколько групп миллиардеров, имеющих разные интересы, для которых цель – власть, а деньги – средство.

     Тут мы сталкиваемся с геополитикой, госпрограммами, межгосударственными отношениями, экономическими и валютными войнами. Глобальные международные игроки ставят перед собой стратегические и локальные цели, пытаются достичь их экономическими методами. Управление государствами идет через инвестиции, учетные ставки, давление на центральные банки, через валютные курсы и международные рынки,  рейтинги и санкции. Когда экономические методы бессильны, идут в ход силовые методы вплоть до спецопераций и военных действий.
   В отсутствие инсайда неясно, как действия / бездействие СБК использовать в торговле.
   Функции СБК, мирового правительства приписываются разным структурам. К примеру,  Михаил Хазин давно, но недостаточно убедительно пытается доказать, что наш рынок управляется межгосударственными корпорациями.
   Впрочем, каждый может прочитать это в википедии.
   Все мы, стоящие в рынке – серые бильярдные шары. По нам лупят красным и зеленым шарами, загоняя нас в лузы стопов и тэйк-профитов. Мы видим в лучшем случае кий, бьющий по шарам. Мы не только не видим игроков, но даже не знаем, сколько их.

Что делать и чего не делать

Это не совет и не рекомендация, это то, что планирую рассмотреть и оценить я.
1. Вход в рынок и выход из него – частями.
2. Думать, как кукл, по крайней мере, один из прогнозных сценариев – движение в непредсказуемую область. Оценивать, где стоят стопы.
3. Смотреть на долгосрочные тренды, не на месячные, а на годовые.
4. Можно попробовать сработать против МК в направлении движения БК. Тактика – мартингейл.
5. Ни МК, ни БК не управляют глобальными инструментами – золотом, нефтью, курсами валют – искать прибыльную систему на них.
6. Переквалифицироваться в жирафы. Устанавливать заявки на покупку/продажу  в области стопов участников рынка с учетом волатильности.
7. Использовать вместо стопов опционы.
8. Четко понимать область локализации инструмента и возможности манипулирования им. Например, акции сбербанка котируются не только в России, соответственно, манипуляция им на российском рынке может быть подавлена контрдвижением извне. Использовать инструменты межрыночного арбитража.

★4
Да кому из «крупняка» нужны интрадейные СТОПЫ? НИКОМУ. Разве, что маркетмейкерам нужно, чтобы рынок не шёл в одну сторону целый день. Но на суперликвидных инструментах (например,   SPY)  маркетмейкеров с их классической функцией давно нет. Есть энтузиасты, продолжающие разрабатывать hft алгоритмы, в том числе и с использованием статарбитража. Они и снижают внутридневную волатильность. 
avatar

А. Г.

А. Г., Интрадейные стопы нужны всем. Это прекрасная, легкая добыча. Рост эквити жирный и стабильный.
avatar

trading_discipline

Mister В., А, я думаю не столько стопы, а именно вытрясти толпу из правильной позиции. Например, в Аэрофлоте крайне много физ. лиц., если бы их не было, точней немного он бы уже рос. Технически там «жёсткий» рост, а из-за физиков его держут в диапазоне/на одном уровне и регулярно сливают вниз с возвратом обратно, часть «пассажиров» вытряхивают. Именно по этой причине и происходит снос стопов в любом активе, а Аэрофлот, это просто пример, который я написал на основании выводов по открытому интересу на срочном рынке. Сейчас там физики строго в лонг от последнего локального хая, а юр. лица строго оттуда же в шорт. А.Г. сам работает в этой сфере, а толком и не знает, что за стопами ходят ещё как, но не за внутридневными, а скажем так за локальными уровнями, поэтому и бывают небольшие перелои и перехаи)))
avatar

Павел Град

Павел Град, Если стопы совсем близкие и слабые — рынок нужно лишь чуть чуть подтолкнуть.
Вполне рабочая тактика для крупного дельца)))
avatar

trading_discipline

Павел Град, 
флот хорош для других целей Большого Режиссёра
Mister В., да по меркам «крупняка» — это «крохи», за которыми нет смысла «нагибаться».
avatar

А. Г.

А. Г., Ни разу не крохи. И умноженные на 200 торговых дней отличная прибыль. И еще умножить на несколько инструментов…
avatar

_xXx_

_xXx_, да они с одного институционала менеджмент фи имеют на порядки больше, а «геммороя» и затрат на персонал на порядки меньше. Элементарная же экономика.
avatar

А. Г.

А. Г., я достатчно насмотрелся как рынок держат когда надо и как возят когда надо… все не только на стопы завязано, конечно, но и с опционами связано. А как уж биржа рисует опционную волу вообще цирк…
avatar

_xXx_

_xXx_, по RI — это полностью рынок кукла с тех пор как ОИ упал ниже 300 тыс.
avatar

_xXx_

_xXx_, да нет этого в RI, Si, GAZP, SBER 99% времени. Разве что за день-два до экспирации что-то делают. А условные «аптеки 36,6» меня не интересуют.
avatar

А. Г.

А. Г., я очень рад, что для вас этого нет. значит мы работаем на разных стратегиях и друг другу не мешаем :)
avatar

_xXx_

А. Г., Уважаемый А.Г. как вы обьясните что сиплый валится, нефть валится, а наш Ри — кремень?
avatar

_xXx_

_xXx_,  ну не верят наши, что падение сиплого «всерьёз и надолго». Обычное дело, в мае 2008-го мы новые максимумы наших индексов видели, а в штатах уже шли банкротства, а максимум они прошли в октябре 2007-го (двойная вершина с августом 2007-го). Упадут амеры процентов на 10 и наши медведи «проснуться». 
avatar

А. Г.

А. Г., Я пока думаю кукл перед завтрашней экспирацией неделек держит рынок. И Си стоек и Ри.
avatar

_xXx_

А. Г., Ну, пусть это будет хитрый «середняк»)))
avatar

trading_discipline

А. Г., а потом приходит «ударный день»…
 Пост хороший. Правильной дорогой идете, товарищ.
avatar

trading_discipline

+++100500!
avatar

Павел Град

Не пали грааль :)
avatar

_xXx_


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW