SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sergey777
иГРЫрАЗУМа 2019: бабочки рулят..
- 29 августа 2019, 21:04
- |
Бабочка снова успешно экспирировалась, принеся мах. профит по колам..
Раз уж так фартит с бабочками и волатильностью, решил снова строить бабочку на основе того-же самого канала..
Новая бабочка:
— колы 66250-66500.
Продано 40шт. по 440р (+17600) купить 40шт. по 250(-10000)
ожидаемый профит: +7600 +17600
— путы 66250-66000.
Куплено 40шт. по 180р (-7200) продать 40шт. по 450 (+18000)
ожидаемый профит:+10800 +20800
Часть сделок уже прошла, часть болтается в стаканах:
Так же на этой неделе (на всякий случай) купил дешевого хеджа по СИшке до конца года:
50шт. путов 64000 по 350руб… -17500руб.
и сегодня чуток добавил шорта Лукойла..
Текущие позиции:
Всем удачи!
Раз уж так фартит с бабочками и волатильностью, решил снова строить бабочку на основе того-же самого канала..
Новая бабочка:
— колы 66250-66500.
Продано 40шт. по 440р (+17600) купить 40шт. по 250(-10000)
ожидаемый профит: +7600 +17600
— путы 66250-66000.
Куплено 40шт. по 180р (-7200) продать 40шт. по 450 (+18000)
ожидаемый профит:+10800 +20800
Часть сделок уже прошла, часть болтается в стаканах:
Так же на этой неделе (на всякий случай) купил дешевого хеджа по СИшке до конца года:
50шт. путов 64000 по 350руб… -17500руб.
и сегодня чуток добавил шорта Лукойла..
Текущие позиции:
Всем удачи!
теги блога Сергей Ю.
- Si лонг
- VSA
- активы
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- Алор брокер
- Анализ
- бакс
- билет
- борьба
- брокер втб
- брокеры
- внешний долг
- возможность
- вопрос
- ВТБ
- ВТБ Брокер
- выходные
- газпром
- Геп
- Демура
- денежный рынок
- дивергенция
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2019:
- иис
- инвестиции
- индикаторы
- Как я стал трейдером
- Классическая музыка
- клин
- колл
- коронавирус
- коррекция
- курсы
- лонг
- лонг си
- лось
- ЛЧИ
- лчи 2016
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2020
- ЛЧИ 2021
- магазин
- Магнит
- маржин колл
- Московская биржа
- недельные опционы
- нефть
- Ник Лиссон
- новости
- обвал
- опцион
- опционная конференция
- опционы
- Отношения
- отскок
- ОФЗ
- оффтоп
- пожар
- Портфель
- Портфель ИИС
- прибыль
- профит
- пут
- разгон депо
- РИшка
- Россети
- рубль
- рубль-доллар
- Русгидро
- сбер
- сбербанк
- си
- Си - лонг
- сигналы
- Сишка
- Сорос
- срочка
- стать трейдером
- стоп
- торговые сигналы
- трейдинг
- Тц
- уровень
- уровни
- утро
- фьюч
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- фьючи
- хаи
- циклы в трейдинге
- шорт
- эйфория на рынках
Риск возможен только в момент самого построения и составляет в деньгах:
-80тыр примерно… это при условии если за неделю СИшка свалится на 2рубля! и бабочка не будет полностью построена (т.е. как только продам 1 ногу и сразу начнет валиться)...
Сколько в процентах от депо 600тыр.-сам считай… мне лениво…
Еще фигово будет работать, если вола упадет… профит будет, но малюсенький, тыс.6…
Да даже, если б и не было страховки, убыток был бы 120-140тыр… неприятно, но все равно терпимо… Вот 10руб вниз уже убивает депо… но такое укрепление рубля за неделю? — фантастика… и мне должно фатально не повезти…
Но это ж я говорю, должно фатально неповезти: и с редчайшей волатильностью, и с брокером, и с направлением и то что момент формирования бабочки не будет завершен…
Ему надо было своего брокера делать с таким капиталом, приобретать лицензии и там свои порядки устанавливать, а не судиться с БКС…
Люди умные, риски такие понимали и принимали… Никаких косяков и тем более кидков за Коровиным не вижу…
Или бывают люди типа Талеба, которые психологически готовы годами терпеть убытки, но иногда срывать джек-пот… Они действуют наоборот..
Облигации кстати тоже в кризисы кочергой сливаются, не в ноль, но прилично…
Сергей, Аланес апрель 18-го прошел без особых проблем. Ну, потерял месячную прибыль. И потом быстро все вернул. Вот это хотя бы намек на профессонализм. Понятно, что март 14-го остаётся вопросом открытым.
Короче. Тут всё просто. Со своими можешь хоть в казино ходить. Чужие — святое. Хоть Ильинский и говорит, что «просиратель чужих депозитов ценится в индустрии чуть ли не выше нестреляного», но всё же не надо делать из талантливого афериста едва ли не святомученика и жертву «проклятой брокерни».
торговать надо, а конструкция достаточно сладкая…
РулЯт меня
А можно мне тупому нарисовать профиль позиции? Хоть в option.ru или в paint хотя бы? Никак не могу понять, что за магию Вы крутите.
Вы продаёте колы страйка 66 250, которые уже в-деньгах? И выкупаете колы 66 500, которые тоже в-деньгах, но меньше? А путы оба страйка вне-денег, конечно?
Вот что выдает опцион.ру.
Сергей, Ого! То-то смотрю, у меня в голове такая бабочка не укладывается.
А у неё ближний пут куплен дешевле дальнего. И с колами та же петрушка. Всё шиворот навыворот.
А не удобней тогда делать «бабочку» на одном и том же страйке? Имхо, тогда вообще всё красиво-красиво будет выглядеть.
на одном страйке выйдет синтетический фьюч… это вообще не то…
и -17500 на путы 50шт. по 350р..
Одна недельная бабочка дала +25200..
считай сам..
Квартальники просто надо вовремя покупать(пока дают по дешевке)…
скажем продали путы, ждем когда качнет цену — докупаем страховку
или наоборот
Потом со второй ногой тот же фокус
или ошибаюсь?
неважно с продажи или с покупки начинать строить бабочку… главное чтобы волатильность была приличная (на 2 страйка туда-сюда)…
СИшка вообще не трендовый инструмент, это набор боковиков на различных уровнях..
Вот я нахожу боковик и предполагаю, что и дальше СИшка будет колбаситься в этом боковике, а потом из него выскочит… Если вола маленькая(1-2страйка в неделю), строю обычный спред, если вола в 2 раза больше (3-4страйка) то строю вот такую бабочку, которая по сути состоит из 2 спредов (на колах и путах)..
Ну а хедж? хедж может быть любой: или квартальник рынок дает купить дешевый, или недельку туже на 3 страйка ниже/выше канала, да хоть фьюч с далеким стопом..
Ну как еще подробней объяснять, я уж не знаю… точных рецептов нет, все на глазок…
Хеджить лучше квартальником, но они иногда слишком уж переоцененные…
страйки не важны… ну примерно с отступом 3-4 страйка от концов боковика…
На квартальниках должен вечно висеть «стренгл»…
Вот 50шт. хеджа я купил с расчетом уже на увеличение позиции в дальнейшем…
увидел цену: 400-500 в стакане… продавай..
увидел: 150-250 покупай…
Э-э-э… сейчас посмотрел доску… колл слишком дешевый, а пут дороговат..
Просто болтались бы в стакане заявки на продажу 400руб по 67 колу и 250р покупка по путу 66.750..
Сделки пока нет…
Надо на глазок прикинуть, что цена будет касаться или даже лучше пересекать туда-сюда уровни страйков, но внутри боковика… сам боковик чуть шире получается, чем уровни страйков…
получаем некий аналог проданного фьючерса с небольшой пологой частью посередине.
Далее, чтобы нам набрать вторую часть конструкции, цена должна откатить за нижнюю границу диапазона, тогда у нас будет нужная цена опционов. моделируем откат -500 и набор позиции:
Но! если на таком откате не набирать новые позы, а просто закрыть то, что есть — на выходе мы получим примерно те же значения по прибыли. Вот картинка с отключенной второй частью и текущей прибылью:
поэтому у меня и вопрос — накой нужно набирать позиции у нижней границы? и зачем вообще мутить с опционами, не проще ли просто продать фьючерс? получим практически ту же направленную позицию
так получится по 400 продал, по 250 купил… получил сходу +150 в карман и синтетический проданный фьюч… ГО резервируется меньше раз в 5… Соответственно чтобы 40фьючей купить надо в 5 раз больше денег иметь… а профит будет 10тыр… а так еще вот эти 150руб(150х40=+6тыр) на штуку добавляются к экспирации…
Да любой квартальник для хеджа годится… любого страйка, чтобы не порвало если что… просто что подешевле покупаешь и все…
Хочешь меньше убыток, бери ближе к боковику, но хедж получится дороже(600-900)..
Хочешь вообще без убытка, бери прям на страйке, но будет хедж еще дороже(1200-1500-1800)..
Если готов в редких случаях что-то потерять, бери дальше от боковика, хедж получится в разы дешевле(по 300-400)..
Примерно прикинь риски и все… главное чтобы не обнулило…
а вот просто проданный фьючерс
3940 против 4147, практически нет разницы, риски то одинаковые
Я много лет торговал фьючами на СИшку… торговал именно боковики, купил — продал… Потом начал юзать спреды…
плюсы:
— сразу вшит стопарь и тейк,
— в 5раз меньше ГО резервирует брокер,
минусы: непонятно как фиксить профит до эскпирации, цена может откатиться и профит улетает..
Бабочка:
— профит получается примерно удвоенный,
— ГО резервируется меньше,
— риск на какое-то время открыт, но при откате на половину канала тут же закрывается…
(На фьючах надо ждать непременного касания нижней границы канала, т.е. цена должна пройти в 2 раза больше чтобы убрать риск..)
— неважно куда выскочит цена вверх или вниз..
Это пока то, что я заметил..
— Вот цена пересекает страйк..
— вот останавливается в микро-запиле..
— вот чуть откатывает (на 50-100пп)..
И сразу глаз заметит и запомнит эти изменения и будет ясно когда точный момент для входа и какая цена приемлима…
Вот для примера:
www.youtube.com/watch?v=NXsJEIBnevE
вот канал:
www.youtube.com/channel/UCw4sBLdl-QopqYSJcBUGCmA/videos
Еще поиском: у кит-финанс еще семинары-вебинары..
меня срубает в сон…