Между нами девочками или наблюдая за играми разума

=) И что же это за «определенный бекграунд»?

Рынку нужны разные участники, да и конкурсанты Игр разума вроде не HFT торгуют. Думаю, для всех было бы лучше, чтобы как можно больше людей торговало подобным образом, из каких-то своих соображений оценивая будущее изменение рынка и набирая под свое видение приличные позы в стаканах. А когда одни роботы танцуют в стаканах друг с другом, тоже каши не сваришь. А к этому наш рынок тоже вполне может придти, если Биржа и регулятор приложат соотвествующие усилия.

как то очень аккуратно ты) думаешь попросят огласить весь список сразу) там еще вопрос хоть один ордерлог то полный видел живьем, не говоря уж про алгоритмы анализа

По-моему, гоняющимся до сих пор за скоростью инфраструктуры (не путать с надежностью) желательно набрать побольше опыта.

Тут первую скрипку играет деформация личным опытом.
У каждого есть какой-то свой бэкграунд. Прям вот совсем без какого-либо бэкграунда на бирже никто долго не продержится.

Договоримся о терминах. Бэкграунд это кто ты до прихода на биржу. Эта штука процентов на 90 предопределит твоё поведение на бирже.

Если ты программист, то будешь упирать на техническую сторону, т.е. ПО, т.е. скорость, т.е. все стратегии сведутся к прямому арбитражу, ловле паритета, ММ в режиме хфт или почти-почти хфт. Да, поскольку ты программист, то ты, конечно, не математик. Оно и хорошо, поскольку математики почти нет в этих типах стратегий. Почти означает, что не нужны математические выкладки кроме общеизвестных. Не нужны не означает, что их не может быть, но погружение в техническую сторону, если даст плоды, то всё будет ок. Там, как известно, надо быть по уши в рынке и тд.

Если ты математик, то ты, конечно, будешь работать головой и карандашом на бумаге, а это другой психотип, тут не до хфт и не до программирования. Хотя в какой-то момент всё это запустить чтобы, понадобиться техника.

Если ты… экономист… ну это что-то типа фундаментала… но тут как бы пару раз в квартал в квик....

Иного не дано. Твой бэкграунд всё уже решил за тебя.

Ну и, конечно, в споре математика и программиста оба будут доказывать друг другу, чего у каждого не хватает.

Истина не где-то рядом и не посередине. Если 100 млн рублей, то что вы с ними сможете сделать? А если больше?

В то же время. У многих более пары млн рублей не светит в управлении. Ну и смысл тогда?

Что всех объединяет? Любая позиция на рынке это открытая в будущее позиция. Следовательно это ставка на осуществление прогноза. Сбудется или не сбудется. Дальше статистика и техника. При определенных капиталах многие стратегии в принципе закрыты. Как вы будете эти 100 млн гонять, если у вас требование быть привязанным по альфе и бете к индексу с допуском быть хуже на столько-то и целью быть лучше на столько-то?

Также предлагаю объединить часть усилий коммьюнити смартлаба в своем блоге в теме по разработке торгового ассистента. Пока без планов объединить капиталы против китов )
Заодно поучиться видеть что-то (как пишут в теме) кроме гвоздей ;)
https://smart-lab.ru/my/sis12qw/blog/all/

Не представляю как Вы собираетесь «быстро» (Ваш термин) работать на опционах, если даже на фьючах это уже затруднительно из-за ликвидности?
Но главная засада — это монотонно возрастающая комиссия за сделки.
Взят курс на выдавливание с биржи быстрых алгоритмов (страховка от всяких flash crash). Против лома нет приема.
На мой взгляд,  к сожалению, на сегодняшний день в текущих условиях необходимо учиться работать медленно.  Медленно — это не значит плохо.
Я, например, считаю это главной стратегической задачей для себя.
Для меня, торговавшего долгое время "mean reversion" и различные модификации этого на секундах на фьючах, «научиться торговать медленно» — задача непростая, но жизненно необходимая.