Блог им. 3XTR

Закон неубывания энтропии применительно к рынку.

Согласно Википедии: «Если в некоторый момент времени замкнутая система находится в неравновесном макроскопическом состоянии, то в последующие моменты времени наиболее вероятным следствием будет монотонное возрастание её энтропии». Речь идет о термидинамике, но вы вполне можете заменить термин энтропия на «эффективность», а система на «рынок» и получить вполне осмысленные асоциации.

Дальше следует пролдолжение: «Закон не имеет физической подоплёки, а исключительно математическую, то есть теоретически он может быть нарушен, но вероятность этого события настолько мала, что ей можно пренебречь». Другими словами, это дает нам право трактовать закон в обратном порядке — если система не замкнута (имеет место приток, или отток энергии) и находится в равновесном состоянии (не меняются параметры после начала притока/оттока), то энтропия в системе будет убывать.

В терминах рынка, если какой-то крупный игрок хочет зайти или выйти крупным объемом, но так чтобы это было не заметно, не создавая шоков, сохраняя макроскопическое состояние рынка равновесным, он будет монотонно увеличивать рыночнеую неэффективность, создавая все более и более заметные патерны и упорядоченные структуры, до тех пор пока не закончится приток ликвидности.

Какой практический смысл этих рассуждений? Спросите у своего брокера есть приток денег в гарантийный фонд, или в случае с криптобиржами, увеличение депозитов на блокчейн адресах бирж. Если есть, тогда можно торговать арбитраж, если нет, то лучше не торговать.
★1
13 комментариев
А почему именно арбитраж? Арбитраж подразумевает возвращение цены к средней.А если имеет место долгосрочный тренд с притоком капитала?
avatar
ivanov petya
+1
ivanov petya, спасибо что не написали, что я написал бред. Это уже немало.
avatar
Cristopher Robin
+2
это дает нам право трактовать закон в обратном порядке
Для понимания вашей логики хотелось бы понять что именно дает вам право трактовать закон в обратном порядке. Спасибо.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, если для того чтобы получить монотонно растущую функцию нужно сложить два условия и нет исключений (описаны все случаи), то для того чтобы получить монотонно падающую функцию нужно сложить два обратных условия. Разве не справедливо?
avatar
Cristopher Robin
+2
Логика некорректная — взять пример с тем же стаканом воды с кубиками льда, кубики («неэффективности») растают — энтропия возрастёт, но если снова просто поставить стакан в морозилку — кубики не появятся, замёрзнет целиком ) так что всё немного сложнее
avatar
Пафос Респектыч
Пафос Респектыч, в примере с водой структура усложняется если воду кипятить и если замораживать тоже. Не уверен что все понимаю правильно, возможно в обоих случаях имеет место приток энергии.
avatar
Cristopher Robin
Cristopher Robin, ну кубик льда это как если крупняк будет строго по одной цене заявки ставить, это все быстро прочухают, а если по всему стакану равномерно морозиться, то когда кто-то что-то заметит будет уже поздно ) как-то так
avatar
Пафос Респектыч
все логично, трендовые алго могут заработать только фронтраня крупные денежные потоки. Если притока/оттока нет — в лучшем случае в 0 минус комисс.
avatar
yurikon
Eugene Logunov, это не то же самое, что бифуркация равновесий? Или это наше местное определение?
avatar
Cristopher Robin
Eugene Logunov, смартлаб лучшая квалификация. Начитанному пользователю никакие тонкие материи не страшны!
avatar
Cristopher Robin
таким образом внешние финансовые потоки в такой системе проходят от новых инвесторов к крупным игрокам, или деньги идут к деньгам чтд.
avatar
bozon

полезные записи за 24 часа

★10 13 👍 Три «простых» способа успешно инвестировать в акции
★6 0 💪 Северсталь и ее амбициозная стратегия на 2028 год
★6 12 Пенсионный криптофонд. Месяц 14
★6 25 КАК ПОЛУЧИТЬ АКТИВЫ В НАСЛЕДСТВО
★5 13 Обзор Новатэка – худшее позади! Почему я удвоил позицию в акциях компании?
★5 75 Ситуация на текущий момент
★4 36 Как Путин удвоит фондовый рынок
★4 26 За что продавцов лотерейного билета посадили в тюрьму
★4 30 Россия сравнялась с США по уровню дохода населения
★4 0 ⚒ Северсталь (CHMF) - повлияет ли отмена льготки на металлургов?
+252 75 Ситуация на текущий момент
+148 11 Слухи о возможном прекращении огня и смене менеджмента в Газпроме🔥Акции и инвестиции
+121 82 Азия. Вторник.
+115 36 Как Путин удвоит фондовый рынок
+108 90 Индекс МБ сегодня
+92 16 Как взять «беспроцентную» рассрочку и переплатить
+88 65 Это всё
+79 32 Протестируй свою психику на прочность: напиши как ты зарабатываешь на бирже😁
+65 0 💪 Северсталь и ее амбициозная стратегия на 2028 год
+64 166 "Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)

самые обсуждаемые сегодня

4к Изменение цены новостроек за 4 года льготной ипотеки.
1к Тюрбо впаривал и сахар опять
1к JP Morgan предсказывает огромный крах фондового рынка ....

теги блога Cristopher Robin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн