Закон неубывания энтропии применительно к рынку.

15 августа 2019, 05:05
|
Cristopher Robin

Согласно Википедии: «Если в некоторый момент времени замкнутая система находится в неравновесном макроскопическом состоянии, то в последующие моменты времени наиболее вероятным следствием будет монотонное возрастание её энтропии». Речь идет о термидинамике, но вы вполне можете заменить термин энтропия на «эффективность», а система на «рынок» и получить вполне осмысленные асоциации.

Дальше следует пролдолжение: «Закон не имеет физической подоплёки, а исключительно математическую, то есть теоретически он может быть нарушен, но вероятность этого события настолько мала, что ей можно пренебречь». Другими словами, это дает нам право трактовать закон в обратном порядке — если система не замкнута (имеет место приток, или отток энергии) и находится в равновесном состоянии (не меняются параметры после начала притока/оттока), то энтропия в системе будет убывать.

В терминах рынка, если какой-то крупный игрок хочет зайти или выйти крупным объемом, но так чтобы это было не заметно, не создавая шоков, сохраняя макроскопическое состояние рынка равновесным, он будет монотонно увеличивать рыночнеую неэффективность, создавая все более и более заметные патерны и упорядоченные структуры, до тех пор пока не закончится приток ликвидности.

Какой практический смысл этих рассуждений? Спросите у своего брокера есть приток денег в гарантийный фонд, или в случае с криптобиржами, увеличение депозитов на блокчейн адресах бирж. Если есть, тогда можно торговать арбитраж, если нет, то лучше не торговать.

спецраздел:
торговые роботы

1К | ★1

13 комментариев

А почему именно арбитраж? Арбитраж подразумевает возвращение цены к средней.А если имеет место долгосрочный тренд с притоком капитала?

ivanov petya

15 августа 2019, 08:15
Ответить

ivanov petya, спасибо что не написали, что я написал бред. Это уже немало.

Cristopher Robin

15 августа 2019, 10:11
Ответить

это дает нам право трактовать закон в обратном порядке

Для понимания вашей логики хотелось бы понять что именно дает вам право трактовать закон в обратном порядке. Спасибо.

Дмитрий Овчинников

15 августа 2019, 10:30
Ответить

Дмитрий Овчинников, если для того чтобы получить монотонно растущую функцию нужно сложить два условия и нет исключений (описаны все случаи), то для того чтобы получить монотонно падающую функцию нужно сложить два обратных условия. Разве не справедливо?

Cristopher Robin

15 августа 2019, 15:48
Ответить

Логика некорректная — взять пример с тем же стаканом воды с кубиками льда, кубики («неэффективности») растают — энтропия возрастёт, но если снова просто поставить стакан в морозилку — кубики не появятся, замёрзнет целиком ) так что всё немного сложнее

Пафос Респектыч

15 августа 2019, 10:49
Ответить

Пафос Респектыч, в примере с водой структура усложняется если воду кипятить и если замораживать тоже. Не уверен что все понимаю правильно, возможно в обоих случаях имеет место приток энергии.

Cristopher Robin

15 августа 2019, 15:31
Ответить

Cristopher Robin, ну кубик льда это как если крупняк будет строго по одной цене заявки ставить, это все быстро прочухают, а если по всему стакану равномерно морозиться, то когда кто-то что-то заметит будет уже поздно ) как-то так

Пафос Респектыч