Блог им. 3XTR

Закон неубывания энтропии применительно к рынку.

Согласно Википедии: «Если в некоторый момент времени замкнутая система находится в неравновесном макроскопическом состоянии, то в последующие моменты времени наиболее вероятным следствием будет монотонное возрастание её энтропии». Речь идет о термидинамике, но вы вполне можете заменить термин энтропия на «эффективность», а система на «рынок» и получить вполне осмысленные асоциации.

Дальше следует пролдолжение: «Закон не имеет физической подоплёки, а исключительно математическую, то есть теоретически он может быть нарушен, но вероятность этого события настолько мала, что ей можно пренебречь». Другими словами, это дает нам право трактовать закон в обратном порядке — если система не замкнута (имеет место приток, или отток энергии) и находится в равновесном состоянии (не меняются параметры после начала притока/оттока), то энтропия в системе будет убывать.

В терминах рынка, если какой-то крупный игрок хочет зайти или выйти крупным объемом, но так чтобы это было не заметно, не создавая шоков, сохраняя макроскопическое состояние рынка равновесным, он будет монотонно увеличивать рыночнеую неэффективность, создавая все более и более заметные патерны и упорядоченные структуры, до тех пор пока не закончится приток ликвидности.

Какой практический смысл этих рассуждений? Спросите у своего брокера есть приток денег в гарантийный фонд, или в случае с криптобиржами, увеличение депозитов на блокчейн адресах бирж. Если есть, тогда можно торговать арбитраж, если нет, то лучше не торговать.
★1
13 комментариев
А почему именно арбитраж? Арбитраж подразумевает возвращение цены к средней.А если имеет место долгосрочный тренд с притоком капитала?
avatar
ivanov petya
+1
ivanov petya, спасибо что не написали, что я написал бред. Это уже немало.
avatar
Cristopher Robin
+2
это дает нам право трактовать закон в обратном порядке
Для понимания вашей логики хотелось бы понять что именно дает вам право трактовать закон в обратном порядке. Спасибо.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, если для того чтобы получить монотонно растущую функцию нужно сложить два условия и нет исключений (описаны все случаи), то для того чтобы получить монотонно падающую функцию нужно сложить два обратных условия. Разве не справедливо?
avatar
Cristopher Robin
+2
Логика некорректная — взять пример с тем же стаканом воды с кубиками льда, кубики («неэффективности») растают — энтропия возрастёт, но если снова просто поставить стакан в морозилку — кубики не появятся, замёрзнет целиком ) так что всё немного сложнее
avatar
Пафос Респектыч
Пафос Респектыч, в примере с водой структура усложняется если воду кипятить и если замораживать тоже. Не уверен что все понимаю правильно, возможно в обоих случаях имеет место приток энергии.
avatar
Cristopher Robin
Cristopher Robin, ну кубик льда это как если крупняк будет строго по одной цене заявки ставить, это все быстро прочухают, а если по всему стакану равномерно морозиться, то когда кто-то что-то заметит будет уже поздно ) как-то так
avatar
Пафос Респектыч
все логично, трендовые алго могут заработать только фронтраня крупные денежные потоки. Если притока/оттока нет — в лучшем случае в 0 минус комисс.
avatar
yurikon
Eugene Logunov, это не то же самое, что бифуркация равновесий? Или это наше местное определение?
avatar
Cristopher Robin
Eugene Logunov, смартлаб лучшая квалификация. Начитанному пользователю никакие тонкие материи не страшны!
avatar
Cristopher Robin
таким образом внешние финансовые потоки в такой системе проходят от новых инвесторов к крупным игрокам, или деньги идут к деньгам чтд.
avatar
bozon

полезные записи за 24 часа

★23 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 15 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 23 Стоит всегда помнить эту истину
★4 41 Какой фильм смотреть в выходные
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 45 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★4 104 Облажался
+226 45 Основные итоги и выводы из 2024 года
+114 104 Облажался
+105 48 Неделя движухи
+94 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+89 30 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+71 23 Стоит всегда помнить эту истину
+61 16 Индекс МБ на завтра
+59 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+55 56 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+53 41 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

26к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
22к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
17к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
15к Суть богатства.
4к Трамп Зеленскому. Но знает об этом только испанская газета. Утка?
4к на пороге грандиозного шухера...)
3к Сезонность пост-выборного года в России
1к На что смотреть?

теги блога Cristopher Robin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн