Блог им. VitaliyL

Стратегия продолжение.

Для стратегии  добавил фьючерс на сбербанк.
На картинке совмещенный график бек теста за 3 года РТС + сбер.
Буду включать на 2-х  счетах.  На одном лонг РТС и шорт сбер, на  втором шорт сбер и лонг РТС.
А  так же в процессе добавлю газпром, никель, рубль, нефть и возможно еще что то ликвидное, пока смотрю, но так же на 2-х счетах.
И таким образом портфель для запуска для Российского рынка будет готов.
Запуск планирую на октябрь, надо код для MT 5 переписать еще и дабавить несколько инструментов.
Кому интересно добавляйтесь в друзья и задавайте вопросы. Пока ничего не продаю и не обучаю.
Просто можем поговорить о концепции стратегии и так далее.
А так в планах после реальной торговли несколько месяцев сделать сайт с подпиской на весь портфель.
Ниже графики и примеры сделок.
пример сделок РТС
пример сделок фьючерс сбербанка
сбербанк и РТС бектест 3 года
И сбербанк и ртс показали за 3 года без реинвестирования и мартингейлов по 100% в год. Только по РТС просадка 5%, а по сбер 8%.
Всем профитов!




★1
Трейдеры, спасайте ваши бабки! 
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), на всех должно хватить)
avatar

VitaliyL

Привет. Как Я вижу идея проста как арбуз. А вот входы и стопы по какому принципу? И может протестить на тиковых котировках в МТ5 с проскальзыванием? У меня была похожая идея хеджирования, но вопрос со стопами и входами остаться открытым. 
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, входы и стопы как раз самое интересное) выйти в профит всегда можно))
В зависимости от волатильности рассчитывает риск. Поэтому и стоп плавающий. И входы так же от волатильности адаптивны)
Я на МТ4 с проскальзыванием тестил. Да и сделок не слишком много.
avatar

VitaliyL

VitaliyL, я работаю по стратегии которая рассчитывает вход исходя из волатильности, лот также считается исходя из волатильности, но без хеджа. Может распространитесь про входы и стопы. Возможно это поможет в моей стратегии.
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, к сожалению пока не могу. Так как собстаенная разработка и благодаря ей получилась стратегия!!!
avatar

VitaliyL

VitaliyL, Просто вы писали, что готовы обсудить концепцию стратегии. Оказывается, что нет. Удачи в дальнейших разработках. Могу Вам сказать одно: чем выше количество контрактов, тем выше будет проскальзывание, и поверьте, его размер Вас не обрадует. Ещё раз удачи.
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, спасибо. Концепцию да, но не все же секреты.
Но я Вам дал направление куда копать. Думаю все получится. С проскальзыванием проблемы решаемы. Когда будет большой обьем есть куча идей как его распоеделить без потерь.
avatar

VitaliyL

VitaliyL, у меня со стратегией все в порядке. А вот если есть мысли, что сделать с проскальзывантем при торговле 1000 контрактов с удовольствием послушаю мысли. Какие есть идеи?
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, в моей стратегии так как входы контрендовые. Можно покупать частями черкз н период времени к примеру. Но а выходы у меня и так на 3 части рассчитаны. Ну и тестировал уже с разным периодом для входов. Иногда вход лучше иногда хуже а в целом одно и то же
avatar

VitaliyL

Freeman Busido, так же входы у меня по закрытию свечи. Я смогу лимитки начинать выставлять за пару минут
avatar

VitaliyL

На одном лонг РТС и шорт сбер, на  втором шорт сбер и лонг РТС.

А в чем разница? 1+2 = 2+1
avatar

Андрей Кольцов

Андрей Кольцов, дело в том. Что если я открою на одном счету и лонг и шорт стратегию. То когда придет сигнал на шорт робот просто закрое  позицию. Мне важно чтобы стратегии работали раздельно и лонг и шорт!
avatar

VitaliyL

VitaliyL, 
  если я открою на одном счету и лонг и шорт стратегию. То когда придет сигнал на шорт робот просто закрое  позицию

В MT5 для корректной работы нескольких роботов на одном инструменте есть возможность использовать Magic Number. Тогда каждый робот будет видеть только свою позицию. А какая будет суммарная позиция, учитываемая брокером и биржей, нет никакой разницы. 
Дмитрий Овчинников, хорошо бы, там по факту буду смотреть, когда код перепишу
avatar

VitaliyL

VitaliyL, 
когда будете переписывать, необходимо сразу встраивать во все функции работы с позицией аналитику по Magic Number. Иначе потом все придется переделывать. Имейте ввиду :)
Дмитрий Овчинников, да он там есть уже. Но спасибо.
avatar

VitaliyL


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW