Блог им. VitaliyL

300% при DD 5% реально ли, ответ ниже!!

Ответ реально!
Это индекс РТС за 3 года.
Без мартингейлов и реинвестирования.
300% при DD 5%  реально ли, ответ ниже!!
300% при DD 5%  реально ли, ответ ниже!!
С РТС закончил наконец то..
Начинаю тестить биток. Думаю там будет еще интереснее!
Кстати судя по графику на рынке скоро весело снова начнется)
Даешь волатильность!



53 комментария
300% за 3 года точно реально.
А что такое DD?
avatar
Кирилл Сизов, DD просадка
avatar
Нормальненько так торгуете.
На битке тоже на просадку 5% рассчитываете?
avatar
Кирилл Сизов, Это тест на истории…
avatar
хоть бы кто-нибудь протестил в реальном режиме времени...
хоть на демке, хотя бы один месяц 
ведь ничего сложного…
avatar
Pringles, идут тесты на реале на крипте. Посмотрите в истории сообщений.
avatar
За 3 года:) как только запустите в реал, то убедитесь в обратном. Ваш алгоритм начнёт лить, тк 3 года ни о чём, подгон 100 процентов. Уж если хоть как то надеяться на успех, нужно чтоб была хорошая эквити за всю историю торгов
avatar
GoodBargains, подгон в штанах у тебя!!
На 15 минут тестировал без оптимизиации и на других инструментах все ок.
Концепция рабочая хоть ты как меняй. все равно выходит в +
avatar
GoodBargains, и на реале работает уже, все отлично.
Не зная информации зачем мутите воду.
Если у Вас стратегия плохая и на реале работает в минус, то флаг Вам в руки
avatar
VitaliyL, я то в этих стратегиях понимаю побольше вашего уж. Смотрите, мое дело предупредить. Я че тогда за три года выкладываешь, покажи эквитю за все время тогда, в чем проблемы та?:)))
avatar
если не реинвестировали, как вывод оформляется в роботе?
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), вывод можно делать всегда после тренда
avatar
Красиво, но сомнительно. Какие транзакционные потери на сделке? Вообще, сколько за 3 года сделок? 
avatar
SergeyJu, полторы сделки в неделю совсем не много.
я заложил 50 пунктов при тесте. Но можно и больше
avatar
VitaliyL, выкидывай сразу её, пока все деньги не слил. Я то думал там сделок хоть много, а 1,5 сдеки в неделю и 3 года… выкидывай и не трать время зря. По тебе уже заметно, что не туда копаешь
avatar
GoodBargains, что Вам видно? где видно, оттестировано на 15 минутоках больше 600 сделок и тут за 3 года более 200.
У Вас в блоге вообще одна вода.
Не бесите меня не пишите больше! У Вас видимо мания величия ни на чем.
Если Вы ни разу не делали нормальных стратегий значит просто у Вас мало опыта, мозгов и желаний.
Взвесил прям троль
avatar
SergeyJu, 
как видите не пробойная стратегия
avatar
Похоже на контртренд. А что было бы в 2008? 
avatar
SergeyJu, еще лучше, это не контренд.
Это тренд+ контренд.
Т.е. берет по контренду а потом держит весь тренд
avatar
VitaliyL, поженить тренд с контртрендом — это круто! Они в разных временнЫх фреймах у Вас, или просто правила входа и выхода принципиально различны? 
avatar
SergeyJu, для выхода по тренду да, а для входа динамически в зависимости от волтаильности ищет вход на покупку при коррекциях
avatar
300%? да хоть 1000% при 5% прасадке. Но вот 3 года это случайность. Это может произойти и за 1 год и за 10 лет. Время прилипания профита мы не контролируем, а точнее кто не двигает цену не контролирует этот процесс.
avatar
GAURANGA, Так на всех инструментах без отптимизации одно и то же.
Это правильная концепция. Который был  выведен в алгоритм.
Я совместил просто тренд и контренд.
И все динамически оптимизируется.
Риски входы и т.д.
avatar
VitaliyL, хотите сказать вы контролируете время прихода профита ???
avatar
GAURANGA, почему контролирую. Просто дождаться профита и можно выводить
avatar
VitaliyL, если вы ожидаете профит значительное время, значит у вас не может быть идеальное эквити. потому что рынок как правило не идеально растет или падает. Идеальное эквити делается если у вас вход и выход минимальное время занимает.
А вы пишите что ожидаете профит)))
avatar
GAURANGA, походу этот чувак ваше не догоняет че творит:)) да и сама среда похоже для форекса)
avatar
VitaliyL, «Так на всех инструментах без отптимизации одно и то же.»

Искать ошибку в бектесте. Протестировать в нормальном софте для начала. Потом запустить на небольшой сумме в реал и сравнить с бектестом.
avatar
quant_trader, уже сделано. Все сходится
avatar
VitaliyL, в нормальном софте не сделано.
avatar
quant_trader, что для Вас нормалтный софт?
И почему Вы решилы что сделано в рлохом софте?)
avatar
VitaliyL, amibroker,multicharts,tslab,wealth lab,sierra,ninja

Этот известен своими бектестерными косяками достаточно для того чтобы не относиться серьезно к результатам бектеста оттуда
avatar
quant_trader, в вэлсе точно были косяки. Надежнее самописный тестер.
avatar
SergeyJu, ну бывают и в нормальном софте косяки.
avatar
quant_trader, Вы не правы метатрейдер очень надежен
avatar
quant_trader, мало того. Торгует на крипте. И из метатрейдера шлет сигналы на bitmex)
avatar
VitaliyL, фин рез на битмексе совпадает с финрезмо бектеста?
avatar
VitaliyL, и все же финрез не совпадает, так?
avatar
quant_trader, да в лучшую сторону, так как в метатрейдере, комиссия конская. Для этого и сделал коннектор с битмекс
avatar
VitaliyL, ок
avatar
норм. не понимаю людей, которые говорят о тестировании на всей истории.
1) на всей истории можно увидеть только максимальную просадку, но она не гарантирует, что завтра не случится еще большая или то, чего никогда не было
2) если человек обсчитал просадку, то зачем тестить на фазах рынка которые давно ушли, рынок давно поменялся? 
те, кто тестирует алго не руками ясно видят на истории как меняются фазы рынка и как вчерашние тесты сегодня уже не работают или как не работают подогнанные параметры. поэтому часто хватает тестов за 1-2 года если ты нашел инструменты с разными фазами рынка и разными характерами движения. а все вот эти «нужна история за 100500 лет» это для самоуспокоения и от лукавого.
avatar
Ilya, полностью согласен. Все говорят 2008 и т.д. но раньше рынок был проще. Любая самая простая трендовая стратегия работала. А сейчас все сложнее
avatar
VitaliyL, тогда скальпить могла любая обезьяна от плотности в стакане, а сейчас они где все? но все повторяют друг за другом одно и то же. 
avatar
Ilya, согласен. Раньше я тестировал пробой прайсченела. и показывал 2008-2009 год, как было все круто. и типа 2010 и далее на том результате казался все равно хорошим)
Сейчас даже идеально настроенная пробойная стратегия, такую просадку даст, что нервы точно не выдержат
avatar
Ilya, сейчас время новых стратегий, чтобы сделать такое что получилось.
Я 3 концепции сменил.
Что странно даже отбой от уровня показывал большие просадки.
Хотя мастодонты как Герчик именно отбоям и обучают
avatar
VitaliyL, у обучения нет просадок как в торговле. обучать можно хоть чему в плюс, если лохов найти достаточно ;)
в теории секта андреева это тоже пробой прайсченела. 
avatar
VitaliyL, сложнее намного, но он опять может таким стать как был. да что там писать, делайте что хотите, 
avatar
Ilya, не понимаете, тогда поторгуйте своими деньгами, а не на тестах) сразу вспомните меня) чем больше сделок и дольше период, тем стабильнее ваш подгон, неужели не догоняется?)) а с чего вы взяли что рынок не вернется и не станет опять таким же как и был? Это бред все, что вы пишите. Торговать стратегию за год на истории можно, если там много сделок и она автоматически выключается после достижения макс просадки. 
avatar
GoodBargains, Уважаемый раньше рынок был проще, если Вы достигли максимум в своих разработках, это не значит, что есть люди умнее Вас.
Да платформа для форекса была, но ничего что Открытие и БКС ее уже предоставляет. 
Вы застряли в прошлом. Не позорьтесь, лучше промолчите

avatar
GoodBargains, У меня стратегия выключается после каждой убыточной сделки вообще то на время!
И еще куча всего, что Вам и не снилось.
На 15 минут протестировано 600 сделок подряд.
В общем лучше ничего не пишите. Ваши стратегии просто хуже, успокойтесь и смиритесь
avatar
VitaliyL, 14 лет на рынке, такой нервый и самоуверенный) рынок таких любит
avatar
наивняк.
avatar

теги блога VitaliyL

....все тэги



UPDONW