Interactuve Brokers. Вопросы отбора инструмента по ликвидности

26 июля 2019, 11:09
|
Борис Боос

Коллеги, всем добра!
При работе на Мосбирже вопросов по ликвидности инструментов применительно к опционной торговле как правило не возникает — есть пара-тройка ликвидного инструментария со своей спецификой, остальной инструментарий нужно рассматривать с осторожностью.
При выходе на зарубежный рынок, трейдер сталкивается с тем, что торгуется колоссальное количество инструментария, включая опционные серии. Соответственно, остро встает вопрос использования скриннеров для отбора инструментов с хорошей ликвидностью по опционам. На данный момент для себя я выделил 2 скриннера - barchart.com и finviz.com, первый привлекает солидностью, второй нравится своими фишками с графическим отображением информации.
Ну и теперь просьба дать советы, по каким параметрам можно проводить отбор инструментов, дабы получить на выходе высоколиквидный инструментарий для опционной торговли. И второй вопрос — можно каким-то образом настроить отбор на этих двух площадках, чтобы наборы отобранных на выходе инструментов бились?

С уважением! ББ

спецраздел:
опционы,
брокеры

обсудить на форуме:
Interactive Brokers

4.2К | ★30

13 комментариев

Есть еще на мой взгляд не плохой сервис, который я приметил. Основная мощь спрятана за платной подпиской, но и по бесплатной есть на что посмотреть
https://marketchameleon.com/Reports/marketSnapshot

Dmitryy

26 июля 2019, 11:13
Ответить

Dmitryy, очень спасибо за ссылку

teinquant

26 июля 2019, 13:34
Ответить

Непонятно насколько хорошая нужна ликвидность. На миллион, миллиард?

Люфт

26 июля 2019, 11:32
Ответить

https://www.nasdaq.com/symbol/dal/option-chain?callput=call&dateindex=1

я смотрю здесь: количество открытых позиций.

есть еще вот такой сайт (немного о другом): https://investitute.com/
о необычной активности в опцах

и вот такой: https://www.optionslam.com/

про настройку стоков: у меня стоит не меньше 400К в день и больше 20$ цена + еще мои критерии, а потом на сайт Насдак проверять, что по конкретному страйку по конкретному опцу

sicuro

26 июля 2019, 11:40
Ответить

sicuro, благодарю! уточню: кол-во по открытых позиций — это Open Int?

Борис Боос

26 июля 2019, 14:06
Ответить

Борис Боос, насколько мне известно, да:)

sicuro

26 июля 2019, 14:31
Ответить

sicuro, а volume — это выставленные заявки на покупку/продажу, правильно я понимаю этот термин?

Борис Боос

26 июля 2019, 17:36
Ответить

Борис Боос, https://www.nasdaq.com/investing/options-trading-volume-open-interest.aspx

объяснение от первоисточника:) volume — это количество сделок за день, OI — это заявки.

В целом, я опционы подключил порядка полугода назад, поэтому в роли эксперта не могу выступать :) я смотрю, чтобы активность по страйку была (беру обычно OTM), объемы у меня не гигантские + беру из IBD списков, поэтому мои стоки достаточно популярные и проблем нет.

sicuro

26 июля 2019, 18:16
Ответить

Борис Боос, на маркетхамелеоне заходите в screeners>options by expiration там все есть, в том числе ATM bid/ask спред всех серий и инструментов.

YuryDok

15 декабря 2019, 12:59
Ответить

Маркетхамелеон смотри там надо упорядочить таблицу по обьему торгов

ves2010

26 июля 2019, 13:01
Ответить

Есть еще Trade Ideas.

Alexander Kilouser

26 июля 2019, 13:32
Ответить

Инструмент прост нада знать и деск к нему, придираться к ликвидности смысл… Если гуляет в месяц на 50% зачем супер ликвидность (ее и не будет). Если краткосрок гоняете лотерейки то там рулетка можно и с жирными спредами разницы спустя годик будет мало). Дельтахеджеры и скальперы опционные льют безбожно на любой ликвидности и ничо поделать не могут с этим все равно. Если комиссии лошади толку от +5 копеек сэкономленных на узких спредах.

Savin

26 июля 2019, 13:46
Ответить

Используйте внутренний инструмент TWS — Market Scanners, про ликвидность опционов говорит показатель Average option volume. Как по мне то очень удобно.
https://thinkandtrade.com/market-scanner