Блог им. Boris_Boos

Interactuve Brokers. Вопросы отбора инструмента по ликвидности

Коллеги, всем добра! 
При работе на Мосбирже вопросов по ликвидности инструментов применительно к опционной торговле как правило не возникает — есть пара-тройка ликвидного инструментария со своей спецификой, остальной инструментарий нужно рассматривать с осторожностью.
При выходе на зарубежный рынок, трейдер сталкивается с тем, что торгуется колоссальное количество инструментария, включая опционные серии. Соответственно, остро встает вопрос использования скриннеров для отбора инструментов с хорошей ликвидностью по опционам. На данный момент для себя я выделил 2 скриннера - barchart.com и finviz.com, первый привлекает солидностью, второй  нравится своими фишками с графическим отображением информации. 
Ну и теперь просьба дать советы, по каким параметрам можно проводить отбор инструментов, дабы получить на выходе высоколиквидный инструментарий для опционной торговли. И второй вопрос — можно каким-то образом настроить отбор на этих двух площадках, чтобы наборы отобранных на выходе инструментов бились?

С уважением! ББ

★29
Есть еще на мой взгляд не плохой сервис, который я приметил. Основная мощь спрятана за платной подпиской, но и по бесплатной есть на что посмотреть
https://marketchameleon.com/Reports/marketSnapshot
avatar

Dmitryy

Dmitryy, очень спасибо за ссылку
avatar

teinquant

Непонятно насколько хорошая нужна ликвидность. На миллион, миллиард?
avatar

Люфт

https://www.nasdaq.com/symbol/dal/option-chain?callput=call&dateindex=1

я смотрю здесь: количество открытых позиций. 

есть еще вот такой сайт (немного о другом): https://investitute.com/
о необычной активности в опцах

и вот такой: https://www.optionslam.com/

про настройку стоков: у меня стоит не меньше 400К в день и больше 20$ цена + еще мои критерии, а потом на сайт Насдак проверять, что по конкретному страйку по конкретному опцу
avatar

sicuro

sicuro, благодарю! уточню: кол-во по открытых позиций — это Open Int?
Борис Боос, насколько мне известно, да:) 
avatar

sicuro

sicuro, а  volume — это выставленные заявки на покупку/продажу, правильно я понимаю этот термин?
Борис Боос, https://www.nasdaq.com/investing/options-trading-volume-open-interest.aspx

объяснение от первоисточника:) volume  — это количество сделок за день, OI — это заявки. 

В целом, я опционы подключил порядка полугода назад, поэтому в роли эксперта не могу выступать :) я смотрю, чтобы активность по страйку была (беру обычно OTM), объемы у меня не гигантские +  беру из IBD списков, поэтому мои стоки достаточно популярные и проблем нет.
 
avatar

sicuro

Маркетхамелеон смотри там надо упорядочить таблицу по обьему торгов
avatar

ves2010

Есть еще Trade Ideas.
avatar

Alexander Kilouser

Инструмент прост нада знать и деск к нему, придираться к ликвидности смысл… Если гуляет в месяц на 50% зачем супер ликвидность (ее и не будет). Если краткосрок гоняете лотерейки то там рулетка можно и с жирными спредами разницы спустя годик будет мало). Дельтахеджеры и скальперы опционные льют безбожно на любой ликвидности и ничо поделать не могут с этим все равно. Если комиссии лошади толку от +5 копеек сэкономленных на узких спредах.
avatar

КАРАТЕЛЬ

Используйте внутренний инструмент TWS — Market Scanners, про ликвидность опционов говорит показатель Average option volume. Как по мне то очень удобно.
https://thinkandtrade.com/market-scanner
avatar

SL


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW