Блог им. jonn2kch

Защита капитала. Структурный продукт опционы + облигации

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    483 | ★1
    4 комментария
    актуальнее про как хеджить сами облиги от просадки цены
    avatar
    Sekator
    Sekator, Страшно будет если дефолты по выплатам купонов. А так облигации с коротким сроком до 3 лет 
     
    avatar
    Евгений Питиримов

    Почему в качестве хеджа используются опционы на SI? Почему  не на фьючерс на корзину ОФЗ, опционы на RI?

    Как коррелируется выплата по купонам и экспирация опционов?

    avatar
    Andy_Z
    Andy_Z, фьючерс на Офз защитит лиж облигаций а не весь портфель. На ri мне кажется больше фона и чаще придётся работать с конструкцией. Корреляции выплаты купонов и экспира нет. Даже если выплаты квартальные или полугодовые портфель на ФОРТС сильно не похудеет
    avatar
    Евгений Питиримов

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Позиция ПАО «МГКЛ» по присвоению рейтинга агентством «Эксперт РА»
    Присвоенный сегодня рейтинг прекратит действие до конца сентября текущего года в связи с завершением сотрудничества ПАО «МГКЛ» и агентства...
    Фото
    MGKL
    13:39
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "Унител" подтвердил ruBB-, ООО "Л-Старт" понижен CCC.ru, ПАО МГКЛ понижен ruB)
    🔴АО РЕГИОН-ПРОДУКТ Эксперт РА впервые присвоил рейтинг кредитоспособности АО РЕГИОН-ПРОДУКТ на уровне ruB-, прогноз по рейтингу стабильный...
    Фото
    Андрей Хохрин
    09:01
    🇮🇩 Индонезии не хватает сотен тысяч айтишников — новые возможности для Софтлайн?
    Индонезия активно цифровизирует промышленность, но рынку не хватает квалифицированных кадров. По оценке Kearney, стране ежегодно требуется...
    Фото
    Softline_IR
    17:10
    Фото
    Повышаю рейтинг сетевым компаниям: кто заслужил «покупать» после отчетов МСФО
    Операционные результаты Прибыль от продаж и рентабельность РСБУ Выручка МСФО Операционные расходы и EBITDA Чистый долг и...
    Фото
    Валентин Погорелый
    13:58

    полезные записи за 24 часа

    ★11 1 Топ самых ЖИРНЫХ ОФЗ для ЖИРНОГО дохода! Что по доходности после сохранения ключа 14%?
    ★7 36 В России запускают 5G. Но есть нюанс!
    ★7 3 🏦 Пассивный доход каждый месяц: 3 лучших флоатера ОФЗ с ежемесячными купонами
    ★4 18 Тяжёлое наследие советского режима
    ★4 4 Шорт нефти/валюты и лонг S&P 500, как отторговал прошедшую неделю
    ★4 8 Повышаю рейтинг сетевым компаниям: кто заслужил «покупать» после отчетов МСФО
    ★3 9 Я ору на стройке, чтобы отвалили от стен, и получаю 700 тысяч в месяц
    ★3 3 Жму на газ часть 3
    ★3 0 Спрэды для арбитража
    ★3 3 ❗️❗️Транснефть – интересна ли по ≈1000 рублей?
    +112 6 Ставки сделаны. Акции и инвестиции
    +112 36 В России запускают 5G. Но есть нюанс!
    +108 8 Повышаю рейтинг сетевым компаниям: кто заслужил «покупать» после отчетов МСФО
    +86 9 Я ору на стройке, чтобы отвалили от стен, и получаю 700 тысяч в месяц
    +61 13 Ошибка ценою более 6 миллионов рублей. Спекуляции с золотом.
    +53 10 Один из моих самых эпичных инвестиционных фейлов 10-летия знаете какой?
    +52 4 Шорт нефти/валюты и лонг S&P 500, как отторговал прошедшую неделю
    +49 27 +650 тысяч ₽ на ставке ЦБ
    +46 22 Банк России оставил ставку без изменений 14.00%
    +45 11 Ребалансировка

    самые обсуждаемые сегодня

    23к Куда потратить миллион рублей ? (опрос, субботнее)
    20к Политика борьбы нашего ЦБ за укрепление рубля продолжается
    15к Похоже, рынки развернулись в кризис
    14к 📌 Кто допустил утечку мозгов за границу? Nebius and Palantir
    13к Ввод европейских войск на территорию Украины
    9к Давайте менять стереотипы (пост 231, 12+)
    9к Срач выходного дня, или как вы относитесь к мигрантам
    3к Ставка 14%. Скрытый ультиматум Минфину
    3к ЦБ сохранил ключевую ставку, акции растут, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
    1к Оглядываясь назад

    теги блога Евгений Питиримов

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн