Блог им. jonn2kch

Защита капитала. Структурный продукт опционы + облигации

    476 | ★1
    4 комментария
    актуальнее про как хеджить сами облиги от просадки цены
    avatar
    Sekator
    Smart-lab премиум
    Sekator, Страшно будет если дефолты по выплатам купонов. А так облигации с коротким сроком до 3 лет 
     
    avatar
    Евгений Питиримов

    Почему в качестве хеджа используются опционы на SI? Почему  не на фьючерс на корзину ОФЗ, опционы на RI?

    Как коррелируется выплата по купонам и экспирация опционов?

    avatar
    Andy_Z
    Andy_Z, фьючерс на Офз защитит лиж облигаций а не весь портфель. На ri мне кажется больше фона и чаще придётся работать с конструкцией. Корреляции выплаты купонов и экспира нет. Даже если выплаты квартальные или полугодовые портфель на ФОРТС сильно не похудеет
    avatar
    Евгений Питиримов

    Читайте на SMART-LAB:
    🖥 В2В-РТС в гостях у Market Power
    Уже 10 апреля — то есть завтра! — в 12:00 мы поговорим с компанией перед IPO.      🔶 Обсудим: • Планы на IPO и мотивацию: зачем...
    Фото
    Market Power
    09 апреля 2026, 17:24
    Рентабельность на рынке МФО и в Займере
    Банк России в своем ежеквартальном обзоре  ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности...
    Фото
    Займер
    09 апреля 2026, 16:15
    На Луну за ИИ
    65 лет назад, 12 апреля, первый полет человека в космос открыл человечеству путь к звездам. Сегодня эта дата обретает новый «промышленный» смысл,...
    Фото
    Nornickel
    10 апреля 2026, 12:21

    полезные записи за 24 часа

    ★10 22 Как оценить финансовую состоятельность девушки на первом свидании
    ★6 28 Аукционы Минфина — спрос поддерживает дальнейшее снижение ставки, но дефицит бюджета расширяется, есть вероятность занять сверх плана.
    ★5 8 Инфляция в начале апреля — недельные темпы остаются высокими, к подорожанию топлива, внутреннему туризму прибавился сверх дефицитный бюджет.
    ★4 76 Самолёт рухнул, всем пофиг, в этом весь наш рынок
    ★3 39 Порыбачил в дельте Волги в Астрахани, самом рыбном месте России. Что поймали, и как там все устроено?
    ★3 4 🔥Новые облигации на размещении с 13 по 17 апреля. Краткий обзор выпусков и их параметры
    ★3 6 😮Курс рубля разгоняют под экспирацию фьючерсов❓❗️
    ★2 6 Поедем вверх на коррекцию?
    ★2 4 Сколько реально нужно денег для счастья в России в 2026 году — считаем честно
    ★2 3 Как раздеть фото: лучшие боты в тг для контента без цензуры в 2026
    +177 39 Порыбачил в дельте Волги в Астрахани, самом рыбном месте России. Что поймали, и как там все устроено?
    +119 20 Дешевизна
    +112 57 Прибыль есть а радости нет
    +101 31 Вижу сопли Тимофея - докупаю акции
    +90 66 Яндекс убил сайт Кинопоиск и превратил его в онлайн кинотеатр
    +80 76 Самолёт рухнул, всем пофиг, в этом весь наш рынок
    +55 22 Как оценить финансовую состоятельность девушки на первом свидании
    +53 8 Инфляция в начале апреля — недельные темпы остаются высокими, к подорожанию топлива, внутреннему туризму прибавился сверх дефицитный бюджет.
    +52 28 Аукционы Минфина — спрос поддерживает дальнейшее снижение ставки, но дефицит бюджета расширяется, есть вероятность занять сверх плана.
    +48 4 🔥Новые облигации на размещении с 13 по 17 апреля. Краткий обзор выпусков и их параметры

    самые обсуждаемые сегодня

    6к Число продуктовых дискаунтеров в России удвоилось за 5 лет!
    4к Допустим вы бедный! Ну с кем не бывает?!
    2к Друзья, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!
    2к Прочитал — и перестал быть своей главной проблемой на рынке
    2к Трамп пригрозил КНР «большими проблемами» в случае поставок оружия Ирану
    1к #ПроНедвижимость: новый ЗПИФ "Парус-НиНо"

    теги блога Евгений Питиримов

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн