Блог им. jonn2kch

Защита капитала. Структурный продукт опционы + облигации

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    479 | ★1
    4 комментария
    актуальнее про как хеджить сами облиги от просадки цены
    avatar
    Sekator
    Sekator, Страшно будет если дефолты по выплатам купонов. А так облигации с коротким сроком до 3 лет 
     
    avatar
    Евгений Питиримов

    Почему в качестве хеджа используются опционы на SI? Почему  не на фьючерс на корзину ОФЗ, опционы на RI?

    Как коррелируется выплата по купонам и экспирация опционов?

    avatar
    Andy_Z
    Andy_Z, фьючерс на Офз защитит лиж облигаций а не весь портфель. На ri мне кажется больше фона и чаще придётся работать с конструкцией. Корреляции выплаты купонов и экспира нет. Даже если выплаты квартальные или полугодовые портфель на ФОРТС сильно не похудеет
    avatar
    Евгений Питиримов

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!
    Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ...
    Фото
    MGKL
    11:37
    Банк России собирается изменить курс: что это значит для рубля?
    В ходе сессии 19 июня пара CNY/RUB на Мосбирже поднимается в область 10,9. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах превысила отметку 73,5, а пара...
    Фото
    Freedom Global
    17:45
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Эффективные технологии» понижен до ruC, ООО МФК «Джой Мани» повышен ruBB)
    🔴АО «Эффективные технологии» « Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC и изменил прогноз на развивающийся. По рейтингу...
    Фото
    Андрей Хохрин
    09:01
    Фото
    Заседание ЦБ, какие прогнозы и какие возможности?
    Фото
    Роман Ранний
    18 июня 2026, 17:11

    полезные записи за 24 часа

    ★9 3 Топ-5 лучших длинных ОФЗ с доходность 15%+ под пассивный доход
    ★7 17 Ультимативный гайд по топливу в России
    ★6 23 Конспект Максима Орловского на конференции смартлаба 2026
    ★5 6 РЖД распродаёт недвижимости на 300 млрд руб., ФосАгро обнулила прибыль, снижение ставки обвалило рынок
    ★5 75 Пенсионная система России: сможем ли перенять западный опыт?
    ★4 70 Потратил 55 тысяч на поездку на Смартлаб. Стоило ли оно того?
    ★4 30 ЮГК забрал строитель мостов. Но откуда денежки?
    ★4 23 Обвал рынка. Дорога на 2000 по ММВБ открыта. И дело естественно не в ЦБ.
    ★4 7 Что происходит 2. Полный импульс сверху. Важно. В избранное.
    ★4 46 Акции «Газпрома» рухнули до минимума за 17 лет
    +160 30 ЮГК забрал строитель мостов. Но откуда денежки?
    +95 70 Потратил 55 тысяч на поездку на Смартлаб. Стоило ли оно того?
    +72 23 Конспект Максима Орловского на конференции смартлаба 2026
    +71 23 Обвал рынка. Дорога на 2000 по ММВБ открыта. И дело естественно не в ЦБ.
    +64 11 Вангование vs суровая реальность
    +61 12 ⚡ Ключевая ставка – 14,25%. Что ждать дальше?
    +58 75 Пенсионная система России: сможем ли перенять западный опыт?
    +47 7 🪑100 лет ФРС: каждый президент сажал своего — и каждого предавали. Кроме одного раза.
    +47 24 Набиуллина - железная леди. ЦБ - не прогнулся.
    +42 42 ОФЗ уже дают 15% без всякого риска. Зачем вам третий эшелон под 25%?

    самые обсуждаемые сегодня

    75к Пенсионная система России: сможем ли перенять западный опыт?
    70к Потратил 55 тысяч на поездку на Смартлаб. Стоило ли оно того?
    42к ОФЗ уже дают 15% без всякого риска. Зачем вам третий эшелон под 25%?
    26к Сливай воду (.
    23к Конспект Максима Орловского на конференции смартлаба 2026
    23к Обвал рынка. Дорога на 2000 по ММВБ открыта. И дело естественно не в ЦБ.
    20к Этого нам только не хватало!
    18к Важно. Если непредвзято посмотреть на нынешнее снижение индекса Мосбиржи.
    15к Размышления о комментировании на Смарт-лабе
    15к Личный опыт: торговля опционами через Алор, Сбер и Т‑Инвестиции — что подошло, а что нет

    теги блога Евгений Питиримов

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн