Блог им. jonn2kch

Защита капитала. Структурный продукт опционы + облигации

    476 | ★1
    4 комментария
    актуальнее про как хеджить сами облиги от просадки цены
    avatar
    Sekator
    Smart-lab премиум
    Sekator, Страшно будет если дефолты по выплатам купонов. А так облигации с коротким сроком до 3 лет 
     
    avatar
    Евгений Питиримов

    Почему в качестве хеджа используются опционы на SI? Почему  не на фьючерс на корзину ОФЗ, опционы на RI?

    Как коррелируется выплата по купонам и экспирация опционов?

    avatar
    Andy_Z
    Andy_Z, фьючерс на Офз защитит лиж облигаций а не весь портфель. На ri мне кажется больше фона и чаще придётся работать с конструкцией. Корреляции выплаты купонов и экспира нет. Даже если выплаты квартальные или полугодовые портфель на ФОРТС сильно не похудеет
    avatar
    Евгений Питиримов

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Графики погашения-амортизаций на 2026 год
    Последние события на рынке напомнили о рисках погашений/амортизаций: технический (пока что) дефолт Монополии на погашении выпуска МОНОП...
    Фото
    Андрей Хохрин
    06:17
    Фото
    $40 млрд «QE-лайт»: почему новая программа выкупа Феда давит на доллар
    EUR/USD подбирается к 1.1750, максимальному уровня за два месяца. Рынок увидел в решении Федрезерва куда более асимметричный риск в сторону...
    Фото
    Артур Идиатулин (Tickmill)
    19:21
    Фото
    📈 ̶Д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ Рынки любят счет
    В ноябре объем торгов фьючерсами на цифровые активы достиг исторического максимума — почти 49 млрд ₽ . Рост интереса связан с волатильностью на...
    Фото
    moscow_exchange
    16:13

    полезные записи за 24 часа

    ★15 16 Тиковые данные в WealthLab со скоростью света! Только тут
    ★6 9 Эти компании стоят на страже пассивного дохода и платят дивиденды 20+ лет ПОДРЯД
    ★5 3 Субфедеральные облигации с купоном выше 20%
    ★5 4 Арбитраж без рисков? Мифы и реальность
    ★4 21 ⭐️ Новостроек слишком много: рынок вошёл в зону перепроизводства и это ударит по ценам?🏠 Когда новый виток роста цен?
    ★4 0 Ренессанс страхование - рост продолжается
    ★4 18 🔻НКР отозвал кредитный рейтинг Уральской стали. Ранее действовал рейтинг А+ ❗️внимание к деталям БЕЗ ПАНИКИ
    ★3 8 🔻АКРА понизил рейтинг ТГК-14 до ВВ, прогноз негативный❗️
    ★3 14 Доклад ЦБ: как инвесторов-физлиц шкурят на рынке «структурок» объемом 1,8 трлн руб
    ★3 4 Сбербанк отчитался за ноябрь 2025 г. — процентная маржа растёт, кредитование ускорилось, резервирование ниже в 3 раза, чем год назад.
    +104 5 Очередная волна оптимизма🔥Акции и инвестиции
    +94 55 Россиянам денег не видать: заморозка будет вечной
    +91 13 Старый анекдот про врачей...
    +85 12 Россети Центр и Приволжья. Отчет МСФО. Новый ИПР. Большое сравнение с МОЭСК и Центром
    +80 34 Сегодня очередной знакомый спросил, почему я не бегу за большим профитом
    +77 20 Ситуация на текущий момент
    +71 4 Сбербанк отчитался за ноябрь 2025 г. — процентная маржа растёт, кредитование ускорилось, резервирование ниже в 3 раза, чем год назад.
    +67 41 Индекс МБ сегодня
    +65 29 Метод Геллы. С низов? (bitcoin)
    +63 21 ⭐️ Новостроек слишком много: рынок вошёл в зону перепроизводства и это ударит по ценам?🏠 Когда новый виток роста цен?

    самые обсуждаемые сегодня

    6к Эти двое снимут кассу.
    4к «Китайский убийца GPT» опозорился на Мосбирже: как DeepSeek собрал мне портфель из «мертвых» активов
    4к Все уже забыли, а ведь этого говна было оч много
    2к ⚠️ Стоит ли доверять расчетам брокеров?
    2к Графики погашения-амортизаций на 2026 год
    1к Фосагро: на волне роста цен на удобрения
    1к Чёрный список страховых компаний
    1к Азия. Пятница.

    теги блога Евгений Питиримов

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн