Блог им. jonn2kch

Защита капитала. Структурный продукт опционы + облигации

    ★1
    4 комментария
    актуальнее про как хеджить сами облиги от просадки цены
    avatar
    Sekator, Страшно будет если дефолты по выплатам купонов. А так облигации с коротким сроком до 3 лет 
     

    Почему в качестве хеджа используются опционы на SI? Почему  не на фьючерс на корзину ОФЗ, опционы на RI?

    Как коррелируется выплата по купонам и экспирация опционов?

    avatar
    Andy_Z, фьючерс на Офз защитит лиж облигаций а не весь портфель. На ri мне кажется больше фона и чаще придётся работать с конструкцией. Корреляции выплаты купонов и экспира нет. Даже если выплаты квартальные или полугодовые портфель на ФОРТС сильно не похудеет

    теги блога Евгений Питиримов

    ....все тэги



    UPDONW