Блог им. jonn2kch

Защита капитала. Структурный продукт опционы + облигации

    476 | ★1
    4 комментария
    актуальнее про как хеджить сами облиги от просадки цены
    avatar
    Sekator
    Smart-lab премиум
    Sekator, Страшно будет если дефолты по выплатам купонов. А так облигации с коротким сроком до 3 лет 
     
    avatar
    Евгений Питиримов

    Почему в качестве хеджа используются опционы на SI? Почему  не на фьючерс на корзину ОФЗ, опционы на RI?

    Как коррелируется выплата по купонам и экспирация опционов?

    avatar
    Andy_Z
    Andy_Z, фьючерс на Офз защитит лиж облигаций а не весь портфель. На ri мне кажется больше фона и чаще придётся работать с конструкцией. Корреляции выплаты купонов и экспира нет. Даже если выплаты квартальные или полугодовые портфель на ФОРТС сильно не похудеет
    avatar
    Евгений Питиримов

    Читайте на SMART-LAB:
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Сергиевское» подтвержден BB-.ru, ООО «АГРОДОМ» понижен до С(RU))
    🟢ООО «Сергиевское» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB-.ru. ООО «Сергиевское» — сельскохозяйственное предприятие, расположенное в...
    Фото
    Андрей Хохрин
    09:14
    Разруливаем год Делимобиля в шоу «Акционеры. Цифры»
    Провели эфир с топ-менеджерами оператора каршеринга — компании Делимобиль. Узнали из первых уст взгляд на финансовые результаты бизнеса за...
    Фото
    Т-Инвестиции
    16:40
    Криптоиндустрия как новый финансовый рынок
    Криптоиндустрия – совокупность рынков и технологических сервисов, которые напрямую связаны с цифровыми активами, в основе которых лежит технология...
    Фото
    Газпромбанк
    16:29
    Фото
    Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?
    Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 31% до 53,2 млрд руб., в 4-ом квартале снижение...
    Фото
    Анатолий Полубояринов
    08:21

    полезные записи за 24 часа

    ★11 10 Рулетка доходностей: Как срок облигации ломает реальную прибыль (Сравниваем ОФЗ и Корпоратов с цифрами)
    ★7 20 Не хватает баллов до пенсии? Когда их стоит купить, а когда это просто дорогая ошибка
    ★5 0 ВАЖНО. С понедельника 23.3.26 новый график на срочном рынке Мосбиржи. В избранное. Единая торговая сессия — весь день в рынке.
    ★4 0 Скринеры акций. Лекция 1. Введение и установка OsEngine
    ★3 16 🐾Автоследование: комиссии убивают результат❓Очень внимательно считаем
    ★3 2 Татнефть (TATN). Отчет 2025. Дивиденды и перспективы.
    ★3 23 Почему вроде бы умные - проходят мимо денег?
    ★3 27 Продажи автомобиля TENET бьют рекорды в 26г. Откуда он взялся?
    ★3 0 Дивидендный сезон скоро, рост акций и цен на нефть, отчеты, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
    ★3 0 ТНС энерго Нижний Новгород РСБУ 2025 г.: выручка ₽59,12 млрд (+12,5% г/г), чистая прибыль ₽1,15 млрд (против убытка ₽9,4 млрд годом ранее)
    +144 23 Проиграна битва, но не война: засуженный на полтора миллиарда Сбер подключил против владельцев торгового знака PayQR тяжёлую артиллерию?
    +122 23 Почему вроде бы умные - проходят мимо денег?
    +121 48 А ведь я ошибался в законодательстве в топиках о ставке ЦБ
    +116 4 Почему в конце 2024 года был дефицит юаней в России, а с декабря он ТАИНСТВЕННО ИСЧЕЗ?
    +112 15 У Трампа проблемы с ChatGpt
    +103 27 Продажи автомобиля TENET бьют рекорды в 26г. Откуда он взялся?
    +92 6 Совкомфлот: танкеры сошли с якоря - текущий год будет ЛУЧШЕ предыдущего, вопрос насколько и стоит ли покупать акции?
    +83 20 Не хватает баллов до пенсии? Когда их стоит купить, а когда это просто дорогая ошибка
    +76 40 Почему Газпром не растёт?
    +63 4 США ослабляют санкции🔥Акции и инвестиции

    самые обсуждаемые сегодня

    30к Никто не заработал на рынке
    16к А как думаете, Трамп знал, что будет с нефтью, когда СВО начинал?
    12к Пока вы спите, США потеряли 7 самолетов-заправщиков и немного БПЛА MQ-9A Reaper
    11к Застряли русские туристы в Дубае.
    7к Как закончилась неделя
    7к Пятничный поцелуй
    6к Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?
    4к ⚡Для тех кто думает, что война США с Ираном скоро закончится
    4к Портфель = Убыток: 90% вложений россиян бессмысленны
    5к The Financial Times: Из-за нефтяного кризиса Москва за 12 дней получила дополнительно $1,3 - $1,9 млрд; к концу марта эта сумма возрастет до $5 млрд

    теги блога Евгений Питиримов

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн