Блог им. excell84

Шорт евро под наличные баксы.

Опробовал шорт евро под наличные евро. Такая мысль возникла.

По фьючу евро ставка 8%, по сишке 5%, разница 3% годовых или 2 руб форы в год.
Дополнительно по рублю ставка сейчас 7,5%, таким образом разница к баксу 4,3% годовых или 2,8 руб за год.

Закупаем наличные баксы и встаем в шорт евро. Баксы на вклад (например под 3,2% в РСХБ).

Риски.

1. Евро уходит выше к баксу. Не забываем про фору разницы ставок к баксу 2 руб и к рублю 4,8 руб за год.

Плюсы.

1. Если евро уйдет ниже бакса. Получим дополнительную прибыль.

2. Если на рынке будет флет получим дополнительные 3% годовых к ставке бакса и 7% годовых к ставке рубля.

Кто что думает?
Пока что пробую на 10 лотах, наличные евро продам при росте курса на 20 коп от закупки.

Вот так эти эксперименты примерно выглядят на графике. До начала было 7,9% годовых +0,7% за неделю.

Шорт евро под наличные баксы.




PS По поводу вывести все в нал, ни хера у меня не получается тоже сразу на рисовалась куча проблем.

1. Хранение.

Ячейка вообще не вариант, т.к

а. банк сообщает налоговой о наличии ячейки.
б. Без описи риск лишиться сбережении. Ячейку без последствии могут вскрыть органы и вы очень долго будете доказывать в суде что у вас там что то лежало. Почитал судебную практику — доказать не реально.


2. Защита от воров и пожара. 

3. Деньги будет жрать инфляция.

Короче куда ни кинь, всюду клин. Остается только раскидать деньги в вменяемых госах на 4 физиков. Под вменяемыми я имею ввиду банки, которые не запятнали себя блокировкой счета вкладчика.

Внимательно посмотрел отзывы по банкам из топ 30 на банки ру, там удобно можно выбрать сразу раздел вклады и «о плохом».

Черный список.  Тинькофф, Совкомбанк, хом кредит, ВТБ, Сбер, Газпромбанк, Альфа банк, Росбанк, СМП, Моб, Почта банк, БРС, ПСБ.

Белый список с оговорками по договору (мошеннические действия со стороны сотрудников банков, т.е при заключении договора нужно очень внимательно изучать условия и тарифы и не подписывать левые бумаги) — РСХБ, Открытие (под вопросом), Уралсиб.

Ну и при проблемах, нужно быть готовым что придется решать их по беспределу. Не мы первые ни мы последние. Больше вариантов все равно нет, своего рода русская рулетка.

По брокерам остаюсь при  своем мнении — касательно ОФЗ 

1. Ставка с учетом комиссии ниже вклада.

2. По 2-10 леткам шанс зависнуть, при повторении 09,15 годов. Кто то мне писал, что 15 летки это очень выгодно, угу только выгодно для государства.

Что инвестор будет делать при росте ставок до 30% годовых в своих 15 летках лично для меня большой секрет. Сам инвестор прокомментировал это так — 30% это дефолт, ни чего не спасет, видимо 15 год его стороной обошел. Спорить не стал.

3. Риск брокерского счета в разы выше риска счета вклада. Подсудность, договор, риск мошеннических действий.

Посмотрел IB, почитал отзывы. Честно говоря для меня большой секрет, как народ им деньги доверяет.

1. Нет договора, зато требование внести сразу 10 тыс баксов.

2. Комиссии по пополнению счета не маленькие, в среднем 100-300 баксов.

3. Проблемы при выводе через Российские банки.

Стоит шкурка выделки? Вероятно стоит, если у вас доходность по баксу хотя бы 10% годовых, иначе  смысла не вижу. Сразу говорю, спорить не буду, мое личное мнение.
★3
22 комментария
без валютных спекуляций тут не обойтись в результате. сейчас вот 1.12 евробакс и скорее всего отскочит опять. или нет )
avatar
dekab1, я подобные схемы использую давно но они в основном умерли уже. пассивный доход в рф скукожился.
avatar
«Что инвестор будет делать при росте ставок до 30% годовых в своих 15 летках лично для меня большой секрет. Сам инвестор прокомментировал это так — 30% это дефолт, ни чего не спасет, видимо 15 год его стороной обошел. Спорить не стал» — разбавить флоатерами-пятилетками 29006. Для спокойствия…
avatar
сейчас видимо надо сказать спасибо, что не приходится столетние облиги под 1% покупать… новая реальность )
avatar
Самое интересное тут, это бабки под ГО, особенно когда оно внезапно растет.
avatar
У вас получится короткая позиция по EURUSD. Учтите, что от колебаний рубля она вообще не защищает. Если, например, рубль станет 120, то у вас в рублях как был Х, так и останется.
Вывод: Рублевый вклад под 6% годовых (3% в банке, 3% на контанго) с прибылью/убытком равным шорту EURUSD.
И возможно будет необходимость пополнять ГО на срочке, как уже написали.
avatar
чтобы голова не болела и чтобы так не извращаться нужно формировать портфель акций на 50% или более суммы, и это надо было делать года 3 назад, хеджировать если не фьючерсами то опционами.
В принципе Личный брокер Открытия за комиссю мог бы составить долгосрочный портфель с хеджем, дивы то при вас будут, а хедж защитит от просадок. 

Держать все бабки в валютах тоже не диверсификация, а шортить фьючи можно и без обеспечения валютой так сохранней будет. Кстате если есть валюта на счете шорт не забирает ГО.
dekab1, в 2016 хотел себе создать портфель из ММВБ10 если бы создал и не трогал бы 3 года был бы неплохой профитище. Не брал бы Магнит и Мос биржу, а взял или нефтянку или металлургов. Все же акции лучше долгов, как рассказывали Сургутнефтегаз опускали ниже стоимости его имущества, т.е. его имущество стоило дороже цены акции компании.

хотя сейчас брать акции в портфель рискованно дивы то уже всем почти выплатили.

п.с. я держу в ОФЗ флоатерах, все равно доходность выше депозита в Сбербанке.
Владимир Гончаров, если бы да кабы. снг и сейчас стоит в 3 раза не просто имущества, а чистейшего валютного кеша… бери нехочу )
avatar
dekab1, где вы видели вклады 7,5% годовых?
dekab1, согласен, не 6, но и не 11. В моем понимании, когда вы продали наличные евро и купили доллары вы начинаете терять разницу ставок между евро и долларом, то есть примерно 2,6%.
Откуда эта потеря не совсем понятно мне самому. Видимо, связано с большей инфляцией в долларе.
Проблема в том, что чтобы посчитать доходность, нужно знать два кросс-курса трех валют на момент выхода из позиции. В отличии от простой стратегии фьюч против спота, в которой доходность в рублях к экспирации известна уже в момент входа. 
Разумно ли полагать, что курсы останутся стабильными? Не могу точно сказать, в своем анализе я обычно полагаю, что курс валюты в среднем падает со скорость примерно равной ставке.

Кстати, почему-то никто не упомянул: если по фьючу получите прибыль, еще НДФЛ заплатить с него придется.
avatar

теги блога удалено

....все тэги



UPDONW