Друзья, помогите решить одну задачку. Необходимо вывести формулу нормирования двух графиков относительно друг друга.

07 июня 2019, 10:31
|
Gorazio

Вводные: имеются два относительно коррелируемых ценовых ряда, имеющих относительно общую природу формирования цены. Амплитуды движений этих графиков зачастую меняются — иногда скорость приращения цены одного инструмента опережает скорость приращения цен другого. Периодически то на одном, то на другом инструменте возникают всплески/изменения цен, сильно отличающиеся от средних приращений ценового ряда за ближайший период времени, даже с учётом возможного экспоненциального роста. При этом, данные изменения ценового ряда одного инструмента не порождают соответствующих масштабу изменений на другом инструменте. Подобные изменения могут происходить и на втором инструменте, опять же не вызывая соответствующих изменений на первом инструменте.

Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами.

Заранее всем спасибо.

Ключевые слова:
формула,
алготрейдинг

271 | ★2

11 комментариев

обычная регрессия разве не подойдет?

robomakerr

07 июня 2019, 11:22
Ответить

robomakerr, Я не особо силён в математике, поэтому можно раскрыть применительность данной модели на данном примере?

Gorazio

07 июня 2019, 11:38
Ответить

Gorazio, почитайте здесь, если останутся вопросы, я отвечу.
utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel

robomakerr

07 июня 2019, 13:05
Ответить

Корреляционный анализ не подойдет?
(например, http://medstatistic.ru/articles/correlacia.pdf)

Игорь ПМ

07 июня 2019, 11:29
Ответить

Игорь ПМ, Благодарю за совет, но могли бы вы выделить конкретные формулы, применительно к моему примеру, подставив в которые ценовые ряды, можно на выходе получить искомые скорректированные данные? Мои познания в мат.анализе весьма скудные.

Gorazio

07 июня 2019, 11:55
Ответить

Штука сложная. В своё время делал нечто подобное через проекции на гиперплоскости (в 100 раз сложнее и круче корреляций) в многомерном пространстве — пустота.

Знаете, что самое смешное? Что вместо того, чтобы показывать «необоснованный рост», индекс (вы строите некоторый индекс) будет сам бегать вслед за ценой и не будет обладать абсолютно никакой прогностической силой. (бегать будет так же бесполезно как МА)

Мой вам совет — плюньте сразу на это дело, особенно в том случае, если не можете сделать это легко и самостоятельно. Довести до ума арбитраж на задержках — очень сложная и кропотливая работа и не факт, что вообще выполнимая.