Блог им. verumest

Друзья, помогите решить одну задачку. Необходимо вывести формулу нормирования двух графиков относительно друг друга.

  Вводные: имеются два относительно коррелируемых ценовых ряда, имеющих относительно общую природу формирования цены. Амплитуды движений этих графиков зачастую меняются — иногда скорость приращения цены одного инструмента опережает скорость приращения цен другого. Периодически то на одном, то на другом инструменте возникают всплески/изменения цен, сильно отличающиеся от средних приращений ценового ряда за ближайший период времени, даже с учётом возможного экспоненциального роста. При этом, данные изменения ценового ряда одного инструмента не порождают соответствующих масштабу изменений на другом инструменте. Подобные изменения могут происходить и на втором инструменте, опять же не вызывая соответствующих изменений на первом инструменте. 
  
  Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами. 

Заранее всем спасибо.
★1
11 комментариев
обычная регрессия разве не подойдет?
avatar
robomakerr, Я не особо силён в математике, поэтому можно раскрыть применительность данной модели на данном примере?
avatar
Gorazio, почитайте здесь, если останутся вопросы, я отвечу.
utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel

avatar
Корреляционный анализ не подойдет?
(например, http://medstatistic.ru/articles/correlacia.pdf)
avatar
Игорь ПМ, Благодарю за совет, но могли бы вы выделить конкретные формулы, применительно к моему примеру, подставив в которые ценовые ряды, можно на выходе получить искомые скорректированные данные? Мои познания в мат.анализе весьма скудные.
avatar
Штука сложная. В своё время делал нечто подобное через проекции на гиперплоскости (в 100 раз сложнее и круче корреляций) в многомерном пространстве — пустота.

Знаете, что самое смешное? Что вместо того, чтобы показывать «необоснованный рост», индекс (вы строите некоторый индекс) будет сам бегать вслед за ценой и не будет обладать абсолютно никакой прогностической силой. (бегать будет так же бесполезно как МА)

Мой вам совет — плюньте сразу на это дело, особенно в том случае, если не можете сделать это легко и самостоятельно. Довести до ума арбитраж на задержках — очень сложная и кропотливая работа и не факт, что вообще выполнимая.




avatar
Kot_Begemot, имхо, правильнее оценивать риски, а из них строить прогнозы.)
avatar
SergP, риски роста и падения? 

У автора задача — нефть ушла вверх, а зерно — нет. Какой прогноз из этого можно сделать?
avatar
Kot_Begemot, риски встать не в ту сторону. Другими словами — оценивать риски в обе стороны.
avatar
SergP, я-то с вами согласен, только автору это никак не поможет.
avatar

теги блога Gorazio

....все тэги



UPDONW