Друзья, помогите решить одну задачку. Необходимо вывести формулу нормирования двух графиков относительно друг друга.
Вводные: имеются два относительно коррелируемых ценовых ряда, имеющих относительно общую природу формирования цены. Амплитуды движений этих графиков зачастую меняются — иногда скорость приращения цены одного инструмента опережает скорость приращения цен другого. Периодически то на одном, то на другом инструменте возникают всплески/изменения цен, сильно отличающиеся от средних приращений ценового ряда за ближайший период времени, даже с учётом возможного экспоненциального роста. При этом, данные изменения ценового ряда одного инструмента не порождают соответствующих масштабу изменений на другом инструменте. Подобные изменения могут происходить и на втором инструменте, опять же не вызывая соответствующих изменений на первом инструменте.
Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами.
Заранее всем спасибо.
266 |
Читайте на SMART-LAB:
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 25,5% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | БИЗНЕС АЛЬЯНС купон 22%)
📌На 16 декабря запланировано размещение облигаций платформы по продаже товаров для ремонта и строительства АО «ГЛАВСНАБ» ( BB-(RU) , 200...
Акционеры RENI утвердили дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 4,1 руб./акция
8 декабря 2025 года прошло Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа Ренессанс Страхование», где были приняты, в том числе, следующие...
«Норникель» запустил производство кобальта в Мончегорске
🚀 Компания завершила реконструкцию уникального цеха, единственного в России выпускающего электролитный кобальт высших марок . Его мощность — до 3...
utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
(например, http://medstatistic.ru/articles/correlacia.pdf)
Знаете, что самое смешное? Что вместо того, чтобы показывать «необоснованный рост», индекс (вы строите некоторый индекс) будет сам бегать вслед за ценой и не будет обладать абсолютно никакой прогностической силой. (бегать будет так же бесполезно как МА)
Мой вам совет — плюньте сразу на это дело, особенно в том случае, если не можете сделать это легко и самостоятельно. Довести до ума арбитраж на задержках — очень сложная и кропотливая работа и не факт, что вообще выполнимая.
У автора задача — нефть ушла вверх, а зерно — нет. Какой прогноз из этого можно сделать?