SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. verumest
Друзья, помогите решить одну задачку. Необходимо вывести формулу нормирования двух графиков относительно друг друга.
- 07 июня 2019, 10:31
- |
Вводные: имеются два относительно коррелируемых ценовых ряда, имеющих относительно общую природу формирования цены. Амплитуды движений этих графиков зачастую меняются — иногда скорость приращения цены одного инструмента опережает скорость приращения цен другого. Периодически то на одном, то на другом инструменте возникают всплески/изменения цен, сильно отличающиеся от средних приращений ценового ряда за ближайший период времени, даже с учётом возможного экспоненциального роста. При этом, данные изменения ценового ряда одного инструмента не порождают соответствующих масштабу изменений на другом инструменте. Подобные изменения могут происходить и на втором инструменте, опять же не вызывая соответствующих изменений на первом инструменте.
Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами.
Заранее всем спасибо.
Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами.
Заранее всем спасибо.
275 |
Читайте на SMART-LAB:
Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс
EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло...
18:36
«ЛампаТрампа» в Перми: как это было
«ЛампаТрампа» покорила Пермь и узнала, как инвестировать во времена нестабильности. В центре внимания — решение ЦБ, прогнозы по ставке и реальное...
15:59
теги блога Gorazio
- algotrading
- bonds
- LUA
- Quik
- Quik Lua
- script
- treasuries
- US Debt
- алготрейдинг
- База_данных
- бэктестинг
- Выход из позиции
- индикатор
- исторические данные
- кодинг
- оптимизации
- оптимизация
- паттерны
- программирование
- реализация
- тиковые данные по всем сделкам
- формализация
- формула
- хранение информации
utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
(например, http://medstatistic.ru/articles/correlacia.pdf)
Знаете, что самое смешное? Что вместо того, чтобы показывать «необоснованный рост», индекс (вы строите некоторый индекс) будет сам бегать вслед за ценой и не будет обладать абсолютно никакой прогностической силой. (бегать будет так же бесполезно как МА)
Мой вам совет — плюньте сразу на это дело, особенно в том случае, если не можете сделать это легко и самостоятельно. Довести до ума арбитраж на задержках — очень сложная и кропотливая работа и не факт, что вообще выполнимая.
У автора задача — нефть ушла вверх, а зерно — нет. Какой прогноз из этого можно сделать?