Блог им. pragma123

Что нас не убивает - делает сильнее!

13 мая Газпром подкинул сюрприз. Три робота словили большой убыток. Один скальпер, который торгует Газпром и два арбитражера, торгующих Газпром против Лукойла, и Газпром против Роснефти.

Описание Стратегии здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=13019

График дохода портфеля выглядит следующим образом:

Что нас не убивает - делает сильнее!

Казалось бы,  пора кричать: «Караул! Шеф, все пропало!» Но, системный трейдинг тем и хорош, что все можно посчитать и проанализировать. Итак, смотрим цифры:

Что нас не убивает - делает сильнее!

Из статистики видно, что Фактор восстановления  1,24

Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину максимальной просадки. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки.


Что нас не убивает - делает сильнее!


Математическое ожидание выше 0, значит все нормально.


Что нас не убивает - делает сильнее!


Что нас не убивает - делает сильнее!



Из следующей диаграммы видно, что одна сделка выбивается из общей картины. Значит ошибка не системная, а так называемый «Черный Лебедь»


Что нас не убивает - делает сильнее!



Что нас не убивает - делает сильнее!


Из графика дохода видно, что вываливается из общей картины только одна неделя.


Что нас не убивает - делает сильнее!

Что нас не убивает - делает сильнее!

Профит-фактор так же в норме.

Что нас не убивает - делает сильнее!



Исходя из всего вышеперечисленного, если бы можно было делать ставки, я бы поставил на восстановление счета.

Так что, давайте запасемся поп-корном и будем наблюдать.

Кстати, это хорошая возможность подключиться к стратегии на коррекции.







2 комментария
Профит фактор 1.06, при просадке в 50% (по данным на комоне)?  Что же тут нормального?
avatar
Да, параметры не зашкаливают, но этого достаточно, чтобы регулярно забирать деньги с рынка. И еще нюанс, это не рафинадные тесты на истории с оптимизацией…

теги блога Сергей Андреевич

....все тэги



UPDONW