Блог им. AlexChi

Лучшие бумаги недели. Выпуск 85 – обновления для вторника

    • 09 апреля 2019, 08:13
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Лучшие бумаги недели. Выпуск 85 – обновления для вторника


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 01.04.2019 по 08.04.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 09.04.2019.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 85 – обновления для вторника

                                                   Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по вторникам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 85 – обновления для вторника

                                                    Таблица 2.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Я обновил свой портфель лучших бумаг недели во вторник вечером 2 апреля. К сожалению, портфели, которые можно вести на смартлабе, не сохраняют историю, так что после того, как я заменил бумаги в портфеле, доходность началась с нуля. Моя доходность лучших бумаг недели на текущий момент составляет 5,71% с начала года, при этом рост индекса с начала года составляет 8,05%.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2018 года

На текущий момент рост портфеля лучших бумаг года составляет всего 1,96% (с учетом дивидендов от Татнефти). Результат, если сравнивать с индексом, оставляет желать лучшего. Но я верю в эти бумаги, они еще себя покажут. За последние 12 лет лучшие бумаги года проиграли индексу всего 1 раз (в 2011 году), и я уверен, что и в этом году лучшие бумаги года не только догонят индекс, но и обгонят его!

На что стоит обратить внимание:

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Лучшие бумаги недели опять проиграли индексу, но все равно, рост, который идет по индексу МосБиржи без остановки уже 8 дней подряд, не обошел стороной и наши портфели. Прибыль есть и с начала года очень неплохая. Думаю, те, кто торгует по этой системе, могут быть довольны.

Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.

P.S. Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика с начала года для системы BWS: статистика за 1 квартал 2019

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 84 – обновления для понедельника

Выпуск за прошлый вторник: Выпуск 80 – обновления для вторника

 

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★3
17 комментариев

вы сами обновляете состав портфеля каждую неделю? 

есть и портфель где держите бумаги минимум год? 

есть и другие портфели, какой основной, наибольший? 

avatar

>вы сами обновляете состав портфеля каждую неделю?

Робот обновляет сам: продает красные акции, покупает зеленые и ставит стоп-лоссы.


У меня два брокера: Сбербанк и Финам. В Финаме у меня открыт счет ИИС. Портфелей тоже два:

— в Сбербанке портфель лучших бумаг года (40% от размера счета)

— в Финаме портфель лучших бумаг недели (100% от размера счета)

Других портфелей нет. В сбербанке оставшиеся 60% средств лежат в ОФЗ 24019 до тех пор, пока один из трех спекулятивных роботов не даст сигнал на покупку, как только такой сигнал поступает, ОФЗ продаются и покупается соответствующая акция.

avatar

AlexChi, про спекулетивных роботов писать будете? 

роботы на луа написаны, все? 

avatar
Igr, буду, это как раз то, что уже совсем скоро будет. Роботов три, первого я уже описал подробно и протестировал в Wealth-Lab:
Тестирование модели CandleMax в программе Wealth-Lab
avatar
 стоп-лосс 4%?  почему именно такой? 
avatar

Стоп-лосс составляет в системе BWS две среднедневные волатильности по бумаге за 10 последних торговых дней (2 торговые недели). Иногда это 4%, иногда 3%, иногда 6% и т.д.

avatar
AlexChi, как именно вы это вычисляете? 
avatar
Igr, волатильность я считаю как сумму (High — Low) /10. Обычное среднее арифметическое без каких-либо сглаживаний.
avatar
Тут где-то не так давно выкладывался скрипт по расчету по этой системе. Что-то не могу найти. Не поделится никто ссылкой? Очень надо там посмотреть пару моментов.

upd: все, нашел.
avatar
А статистику    данного подхода автор может показать!? Хотя бы эквити..
В EXELe вроде не проблема это посчитать…
avatar
igor12, старые посты его глянь, первые 
avatar

Эквити по системе BWS у меня нет. Может быть, посчитаю в Wealth-Lab, но пока руки не дошли.

avatar
AlexChi,  Дело в том, что есть реализация в том же Вэлсе (4) вашего подхода… Пока там всё грустно со статистикой на мой взгляд.
Может есть какие то отличия(не существенные)… По тому и спросил вас.
Не утверждаю- самому хотелось бы разобраться…
avatar
igor12, ээээ, извините, что-то я не знаю ничего про то, что в Wealth-Lab что-то похожее есть. Все равно явно не прямо же один в один, включая количество бумаг, размер стоп-лосса, пересидку в ОФЗ во время затяжных падений. В прошлом году я заработал на BWS 13% по итогам года, не бог весть что, но чуть-чуть рынок обогнал. В этом году пока проигрываю рынку, но тоже прибыль вполне неплохая, я доволен.
avatar
ээээ," извините, что-то я не знаю ничего про то, что в Wealth-Lab что-то похожее есть."- этой фразой  вы здорово разочаровали..
Готового аналога вашего подхода в Вэлсе да и в других подобных платформах точно нет!
Специально  опытный человек формализовал в Вэлсе вашу стратегию.(без иллюзий изначально).
Это порядка Тысячи строк кода!.. Там есть небольшие отличия в лучших бумагах по итогам недели..(это можно уточнять..) .
Но- даже без  учёта комиссии и проскальзывания(а это заметные  доп. потери для спота при еженедельном пересмотре пакета) -статистика никакая!? 
Цель этих замечаний не обвинить вас- а установить истину
Кратко как то так.
avatar

Я не знаток программы Wealth-Lab, установил ее в начале марта специально, чтобы ответить на обвинения в том, что мой торговый алгоритм CandleMax не работает на статистике.

Некто JC_TRADER написал в своем блоге, что протестировал CandleMax и получил не те результаты, которые были у меня. Я установил Wealth-Lab, нашел ошибку в коде JC_TRADER-а и написал статью с опровержением и результатами своего тестирования в Wealth-Lab.

Вот эта статья:

Тестирование модели CandleMax в программе Wealth-Lab


Но там было совсем просто всего несколько строк кода, и найти ошибку не составило большого труда. В случае же системы BWS вы говорите о тысяче строк кода!!! Проверять и тестировать чужой код такого размера у меня нет ни времени, ни желания.

avatar
AlexChi, Да собственно вас никто и не просит проверять чужой код..
Но коль вы так широко и постоянно пишите об этом подходе- разумно было бы подкрепить это  некой  реальной статистикой… ))
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW