Кто-то пользуется этой таблицей?

04 апреля 2019, 14:06
Ответить

2153sved, здрасти мордасти =))
ну давайте по пунктам попробуем

1) Фуч считается с вечерки стандратно в квике. Это надо учитывать.

2) Рассписки adr и тд — они валютные. Если бакс идет вверх, то они сильнее падают. Но бакс не идет вверх. Фишка в том наверное, что Лондон и Франкфурт закрываются вроде часов в 16-17 по нашему на сколько помню, могу ошибиться. И утром открываются гепом по результатам торгов в сша. То есть процент изменения скорее всего считает с момента закрытия в Лондоне и Франкфурте.

Андрей К

04 апреля 2019, 14:12
Ответить

Андрей К, х.з. когда падаем растём, когда растём тоже растём

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)

04 апреля 2019, 14:27
Ответить

шортилы прибыль кроют

04 апреля 2019, 13:59
Ответить

Когда акции падают, то маркетос может хеджится фучами и берет их по рынку

Активный Инвестор

04 апреля 2019, 14:22
Ответить

Это значит кто-то закупаться на падающем рынке рыночным заявками

Ditya

04 апреля 2019, 14:23
Ответить

Направление сделки — условное понятие, определяется по агрессивной стороне, т.е. по тому кто бьет в уже стоящую заявку, а по факту одновременно и покупают и продают. Если же цена падает, а при этом преобладают «агрессивные» покупки, ну значит те кто продают не бьют в рынок, но активно наставляют на карай оффера, а покупатели в них исполняются. Или в чем вопрос?)

04 апреля 2019, 14:29
Ответить

Replikant_mih, не хочу Вас огорчать, но «по агрессивной стороне» — это часть правды. Есть еще один малоизвестный фактор.

04 апреля 2019, 15:14
Ответить

Борис Гудылин, Какой ещё фактор?)

04 апреля 2019, 15:16
Ответить

Replikant_mih, соотношение объемов активной стороны и пассивной.

04 апреля 2019, 15:20
Ответить

Борис Гудылин, И чего тут такого? Бьешь одной заявкой, а с другой стороны исполняешься не об одну заявку — будет несколько принтов, но по времени обычно можно понять это разные удары или один удар с исполнением об разные заявки. Или об чем речь?) И, главное, в чем значимость этой информации?))

04 апреля 2019, 15:23
Ответить

Replikant_mih,

smart-lab.ru/blog/offtop/215082.php

Близ контекста «цирк»)

04 апреля 2019, 15:26
Ответить

Борис Гудылин, Ну я так и написал. Ну это и нормально, сделка же между двумя людьми. А здесь сделки. Все честно.

04 апреля 2019, 15:32
Ответить

Replikant_mih, как Вам будет угодно. Не смею настаивать.

04 апреля 2019, 15:40
Ответить

Борис Гудылин, Удобно)). А-то обычно люди настаивают, приходится углубляться в полемику)).

04 апреля 2019, 15:41
Ответить

Replikant_mih, а вот здесь я согласен с Вами.
Вы знаете, сколько раз я объяснял на SL про зависимость высоты свечек от таймфрейма? 10 раз. Как в пустоту.
Поэтому считаю, что и по вопросу направления сделки достаточно дать ссылку. Хотят — читают, не хотят — не читают. Это уже не ко мне.

04 апреля 2019, 15:49
Ответить

Борис Гудылин, че за тема со свечками?))

04 апреля 2019, 15:59
Ответить

Replikant_mih, тема вечная)), контексты разные, вот последний:

smart-lab.ru/blog/525933.php#comment9524242

04 апреля 2019, 16:11
Ответить

Борис Гудылин, Спасибо. Слегка сложновато для меня потому что я обычно с другими категориями работаю. Мож как-нить потом проникнусь).

04 апреля 2019, 16:19
Ответить

Я удивляюсь как торгуют не используя эту таблицу( ленту сделок) только все это работает со стаканом, тут и раскрытие липовых ордеров и айсберга и агрессивность объёмов покупок либо продаж, а так че толку смотреть ленту без котировок.

Ditya

04 апреля 2019, 14:36
Ответить

Ditya, торгующим в долгую она вряд ли нужна

04 апреля 2019, 14:47
Ответить

2153sved, какая разница в какую торговать только лента сделок показывает как защиту уровня так же и пробой, удержание цены, подталкивание цены, хотя есть путь индикаторов которые отображают отрисованное в ленте намного позже произошедшее, какая разница в долгую или в короткую, можно конечно и по звёздам! Наш рынок единственный в своём роде, где Level 1 и Level2 даются бесплатно, на Америке например данная информация стоит 1000$.

Ditya

04 апреля 2019, 15:15
Ответить

Я ее качаю по DDE из квика, строю минутки и бросаю их в базу. Только у меня две таблицы, одна для фьючерсов, другая для акций и последних двух столбцов в ней нет. Почему не пользуюсь стандартными минутками с графиков? Так в них квик «задним числом» меняет данные. А из этой таблицы я строю очередные минутки только тогда, когда в ней появляется первая сделка из следующей минутки хотя бы по одному из инструментов.

А. Г.

04 апреля 2019, 14:59
Ответить

А если фильтр количества убрать и заново посчитать??))

UHSF

04 апреля 2019, 18:28
Ответить

UHSF, хоть один