Торговые роботы. Подбор параметров. Будущее и прошлое

Люди против торговых роботов, и постоянно хотят написать что нибудь негативное, на эту тему:

вот это все работает только на истории
это подогнанная система, под исторические данные
это переоптимизация и т.д.

Но любая торговая система, если она конечно есть у человека, состоит из определенных правил, условий, на вход и на выход из сделки.
Как создается торговая система? Замечается какое либо поведение цены, которое складывается при каких-то условиях, и предполагается, что дальнейшее движение этой цены, будет в какую то определенную сторону. Далее конечно можно сразу при первом своем предположении загрузить деньги на реальный счет и начать сразу торговать по своему паттерну, который как думает человек, будет отрабатывать себя.

Или взять и вручную например по историческим данным, например в Квике, отмотать их, и посмотреть как выполняется этот паттерн, и куда дальше идет цена. Это называется тестирование на исторических данных, без которого в принципе не возможно предположить куда пойдет цена, или кто то считает что это не нужно? или кто-то это не делает? не делал?

А можно это тестирование проделать в автоматическом режиме, что будет еще точнее, т.к. в ручной прокрутке можно что-то упустить. Из этого делается вывод, вообще правильная идея или нет. Даже системы основанные на фундаментальном анализе, фактически из себя представляют тоже самое. Если есть определенные показатели у компании, они увеличиваются, или падают, то можно предположить что поведение цены акций будет будет развиваться в каком-то определенном направлении.

И конечно поведение цены инструмента в прошлом, не гарантирует такое же его поведение в будущем. Но есть большая вероятность того, что сделка будет прибыльной, а не убыточной.

И не важна какая это система и на чем основана. Это всегда история, и всегда предположение.
Трендовые линии, каналы, поддержки, сопротивления и т.д.
Объемные системы, горизонтальные объемы, вертикальные, дельты объемов
Свечные паттерны
Индикаторные системы
Фундаментальный анализ

Далее про подбор параметров и оптимизацию.

В любой системе, для ее нормальной работы, нужно ограничивать убытки.

Предположим что вы торгуете по свечному паттерну, или по объемному анализу горизонтальному или вертикальному, или по поддержке и сопротивлению, или по каналам.
Вы думаете, где поставить стоп. И ставите его за свечу, или за максимум, или за линию тренда, или за горизонтальный уровень, или просто на сколько пунктов, процентов от входа, или за 2 АТР и т.д. и у вас выбивает стоп, раз, два, три четыре, пять. и вы начинаете получать либо серию стопов, либо слишком большой стоп, если ставите его далеко. И начинаете смотреть историю, волатильность инструмента, и делаете вывод, что стоп надо ставить чуть ниже трендовой, или уровня, либо закрывать сделку по стопу только после закрытия ниже уровня, а не пробитию. И вы берете либо отступ какой-то от линии, либо процент от точки входа, либо за максимум/минимум дня, за максимум/минимум локальный и т.д. Тем самым вы делаете подбор параметра, конкретно стопа. И этим вы делаете оптимизацию вашей системы.  Ведь если взять например стоп на РТС 10 пунктов, можно предположить, что почти все сделки будут убыточны, и стоп нужен больше. Это уже и идет подбор параметров.

Далее все также происходит с точкой выхода.


И те кто торгует по горизонтальному объему, вертикальному тоже самое делают, они тоже подобрали параметры для своей системы. Уровень объема, ведь в расчет берется не любой уровень.

Поэтому все системы которые торгуются используются, у всех есть история, и не известно будущее. У всех есть параметры, и у всех они подобранные.

Интересно будет послушать кто что думает по этому.