Волатильность рубля может вырасти в ближайшее время

15 января 2019, 16:12
|
pterodactylll

Пара доллар/рубль вторую неделю зажата в узком диапазоне 66.65 – 67.35. Пробой любого из данных значений может привезти к сильному движению, минимум на ширину данного диапазона (>1%).

При этом в ближайшее время ожидается целый ряд важных событий, которые могут способствовать сильным колебаниям в данной валютной паре:

– данные по ценам производителей США за декабрь (сегодня 16.30)

– голосование по Brexit (сегодня)

– первое в этом году размещение ОФЗ (завтра)

– запасы и добыча в американских нефтехранилищах (завтра в 18.30)

На этом фоне решил, все-таки сделать ставку на сильное движение на недельных опционах и открыл позицию, которая называется проданная бабочка. Строится бабочка следующим образом: покупаем 2*х опциона определенного страйка, а далее продаем 1*х опцион страйком выше и 1*х страйком ниже.Т.е. покупаем опционов на центральном страйке в 2 раза больше чем продаем по краям. Срок истечения контрактов у всех опционов, задействованных в стратегии должен быть одинаковым. Выглядит следующим образом:

Страйки взял 67750, 68500 и 67000, экспирация – 17.01.19. Не является индивидуальной рекомендацией и может не соответствовать вашему риск профилю.

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме (@OptionsWorld)

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Ключевые слова:
рубль,
опционы,
Доллар рубль

3.2К | ★1

17 комментариев

Вам даже в 67750 отгрузили? =) А еще народ жалуется, что «опционы на ФОРТС неликвидные».

Успеха!

Напишите потом как все прошло. ;-)

ch5oh

15 января 2019, 16:55
Ответить

ch5oh, ртс и си вполне ликвидные по опционам, ну и нефть еще немного, а с остальные действительно есть проблемы. Как экспирируют напишу

pterodactylll

15 января 2019, 17:09
Ответить

pterodactylll, «3 богатыря», точно. Раньше еще Сбер был. Но ушел ММ, к сожалению.

В том-то и дело, что народ умудряется ругать даже РИ/СИ. Якобы "мне даже по теорцене на хотели давать". А то, что эта теорцена в этот момент вполне могла быть в глубине стакана — это за скобками.

ch5oh

15 января 2019, 17:45
Ответить

почему бы и нет? только как будет закрываться позиция, если движения не случится?

Борис Боос

15 января 2019, 19:09
Ответить

Борис Боос, никак. Убыток ограничен, волноваться не о чем. =)

ch5oh

15 января 2019, 22:25
Ответить

ch5oh, ограничен то ограничен, но соотношение риск/прибыль херовастенькое. как вариант управления — можно хотя бы закрыть руками в последний день, чтоб не попасть под взрывной распад остатков тетты

Борис Боос

15 января 2019, 22:29
Ответить

Борис Боос, не, ну а что? Почти 1-к-1. Если интуитивный прогноз на выход из диапазона у человека работает с вероятностью 0.8 хотя бы — уже можно каталог яхт с Рыбками заказывать. Правда, на 3 дня… Я такого добра на нашем конкурсе уже наелся.

Кстати, сейчас спокойно шорчу волу. Посмотрим, что нам весна принесет в итоге...

ch5oh

15 января 2019, 23:44
Ответить

Вот Так, шорт СИ в основном. Айви в 2 раза выше ашви.

Вот думаю: запилить про это пост на СЛ или меня потом тухлыми яйцами закидают, если движение все же состоится?..

ch5oh

16 января 2019, 08:32
Ответить

Вот Так, в РИ наклон аномально большой. В моих единицах (-18) против обычного (-10). Все сидят как на пороховой бочке.

=) Коранохины закончились, некому край шортить.

ch5oh

16 января 2019, 09:06
Ответить

Вот Так, я на эту историю смотрю с другого ракурса: кто-то купил 80-й страйк. Купил дорого. Купил много. А что, если он окажется прав?

В прошлом феврале уже проходил это, когда 95-е (емнип) путы, проданные за 300 пунктов, в моменте стоили порядка 3-4 тысяч пунктов. Казалось бы: шорти на здоровье. =) Но здоровья уже нет лишнего, чтобы их шортить и усреднять цену входа.

ch5oh