Блог им. pterodactylll

Волатильность рубля может вырасти в ближайшее время

Пара доллар/рубль вторую неделю зажата в узком диапазоне 66.65 –  67.35. Пробой любого из данных значений может привезти к сильному движению, минимум на ширину данного диапазона (>1%).

При этом в ближайшее время ожидается целый ряд важных событий, которые могут способствовать сильным колебаниям в данной валютной паре:

– данные по ценам производителей США за декабрь (сегодня 16.30)

– голосование по Brexit (сегодня)

– первое в этом году размещение ОФЗ (завтра)

– запасы и добыча в американских нефтехранилищах (завтра в 18.30)

Волатильность рубля может вырасти в ближайшее время

На этом фоне решил, все-таки сделать ставку на сильное движение на недельных опционах и открыл позицию, которая называется проданная бабочка. Строится бабочка следующим образом: покупаем 2*х опциона определенного страйка, а далее продаем 1*х опцион страйком выше и 1*х страйком ниже.Т.е. покупаем опционов на центральном страйке в 2 раза больше чем продаем по краям. Срок истечения контрактов у всех опционов, задействованных в стратегии должен быть одинаковым. Выглядит следующим образом:

Волатильность рубля может вырасти в ближайшее время

Страйки взял 67750, 68500 и 67000, экспирация – 17.01.19. Не является индивидуальной рекомендацией и может не соответствовать вашему риск профилю.

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме (@OptionsWorld)

 

★1
17 комментариев

Вам даже в 67750 отгрузили? =) А еще народ жалуется, что «опционы на ФОРТС неликвидные».

Успеха!

Напишите потом как все прошло. ;-)

avatar
ch5oh, ртс и си вполне ликвидные по опционам, ну и нефть еще немного, а с остальные действительно есть проблемы. Как экспирируют напишу
avatar

pterodactylll, «3 богатыря», точно. Раньше еще Сбер был. Но ушел ММ, к сожалению.

 

В том-то и дело, что народ умудряется ругать даже РИ/СИ. Якобы "мне даже по теорцене на хотели давать". А то, что эта теорцена в этот момент вполне могла быть в глубине стакана — это за скобками.

avatar
почему бы и нет? только как будет закрываться позиция, если движения не случится?
avatar
Борис Боос, никак. Убыток ограничен, волноваться не о чем. =)
avatar
ch5oh, ограничен то ограничен, но соотношение риск/прибыль херовастенькое. как вариант управления — можно хотя бы закрыть руками в последний день, чтоб не попасть под взрывной распад остатков тетты
avatar

Борис Боос, не, ну а что? Почти 1-к-1. Если интуитивный прогноз на выход из диапазона у человека работает с вероятностью 0.8 хотя бы — уже можно каталог яхт с Рыбками заказывать. Правда, на 3 дня… Я такого добра на нашем конкурсе уже наелся.

 

Кстати, сейчас спокойно шорчу волу. Посмотрим, что нам весна принесет в итоге...

avatar

Вот Так, шорт СИ в основном. Айви в 2 раза выше ашви.

Вот думаю: запилить про это пост на СЛ или меня потом тухлыми яйцами закидают, если движение все же состоится?..

avatar

Вот Так, в РИ наклон аномально большой. В моих единицах (-18) против обычного (-10). Все сидят как на пороховой бочке.

 

=) Коранохины закончились, некому край шортить.

avatar

Вот Так, я на эту историю смотрю с другого ракурса: кто-то купил 80-й страйк. Купил дорого. Купил много. А что, если он окажется прав?

 

В прошлом феврале уже проходил это, когда 95-е (емнип) путы, проданные за 300 пунктов, в моменте стоили порядка 3-4 тысяч пунктов. Казалось бы: шорти на здоровье. =) Но здоровья уже нет лишнего, чтобы их шортить и усреднять цену входа.

avatar
Танцуете сиртаки? =) Поздравляю!
Уже зафиксировали или будете держать до экспирации?
avatar
ch5oh, зафиксировал — все гуд, уже новую планирую открывать
avatar

Вот думаю… Это у Вас купленная бабочка.

А что если по краям еще 2 проданные бабочки нахлобучить?..

В той первоначальной позиции это могли бы быть страйки 66000/66500/67000 и 68500/69000/69500...

Правда, за 3 дня до экспирации их проблематично открыть… А если квартальные взять?..

avatar

теги блога pterodactylll

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн