Блог им. sodom

Почему 25 декабря на падении нефти виноваты клиенты брокеров

Прочитал пост Мартынова «Статья о потерях трейдеров на нефтяном рынке Московской биржи 25 декабря». Несмотря на то, что с того момента прошло немало времени загорелся желанием внести свою лепту в обсуждение данной темы. Я искренне убеждён в том, что в потерях депозитов виноваты сами клиенты брокеров. Маржин коллы случаются по двум причинам: 1) перебор с позами и 2) отсутствие риск-менеджмента.
В первом случае трейдер торгует на всю котлету и у него банально нет запаса ликвидности. В этом случае при наступлении событий  подобных 25 декабря биржа увеличивает ГО и в случае позы против рынка клиенту нужно довносить деньги на счёт или продавать свои позы по худшим ценам.
Во втором случае убытки никак не контролируются клиентом что также приводит либо к большим убыткам либо к потере депо. Я понимаю что возникают гэпы на открытии сессии и стопы могут пролететь. В таком случае правильный  трейдер зарезал бы позу либо вообще торговал внутри дня.
 Посему я делаю вывод, что попались в основном новички, которые не соблюли простые правила: уменьшить риск в позициях овернайт либо отказ от торговли в период праздников. И не надо обвинять во всём биржу и/или брокеров. У нашей биржи конечно были косяки, но брать ответственность по торговым рискам обязаны сами клиенты.
★3
прочитал вывод
у новичков так много денег оказалось
но свою лепту надо было внести (:
Да вы охуе… ли совсем, сначала бандитским методом отобрали депозит, рисуя несуществующие котировки. Теперь пишут, что в этом виновны  мы сами. По вам явно камеры плачут. Сначала я думал включить в иск только требование о возмещении убытков, надо и вовсю писать прошение об уголовном наказании ответственных!!!

Несколько вопросов:

 

1. Биржа не предполагала, что такое может случиться? О чем они думали, проводя торги производным инструментом, когда база не торгуется?

 

2. Зачем биржа увеличивает ГО и раздвигает планки? Чтобы «новички» (как вы их называете) побыстрее слились?

 

3. Как такие события скажутся на удержании старых и привлечении новых клиентов на Московскую биржу? Может быть пора уже что-то в регламенте королевстве поправить?

avatar

Value

Value, 1. Биржа предполагала. Для снижения кол-ва планок сделала промклиринг в 14-00. А вот то, что амеры сольются на 6 % за три часа и остановятся в нескольких копейках от нашей планки — НЕ предполагала.
2. Увеличение ГО и планки — для того чтобы не возникало неплатежей от проигравшей стороны. Иначе нужно будет не только тарифы брокеров, но тарифы коллекторов изучать трейдерам.
3. Никак. Всегда были, есть и будут покупатели дна. На вещевых распродажах люди часто покупают ненужное ГО. Планки были, есть и, надеюсь, будут. Планка — это как крупный счет в футболе. Вот поправить — если только промклиринг в 23-50 добавить, но тогда уж заодно и утреннюю сессию пусть добавят (с японцами), хотя бы для того же брента, валютных пар и u500. Все одно и форекс на мосбирже будет, видимо.
а движения на планки кто создавал И зачем?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, в начале продавцы, видившие обвал нефти в Азии 25 декабря, а потом брокеры, крывшие из-за этого падения клиентов по маржинколя. Эффект снежного кома, цепная реакция. 
avatar

Balist

Balist, какой нах обвал в Азии? Вы с дуба рухнули??? Везде пишите свою наспех придуманную биржей отмазку.  Ложью прикрываете свое мошенничество? Азия только повторила вслед за амерами события 24 числа. Базовый актив — ICE, нефтяные фьючерсы ЛОндонской биржи, мать твою! 
Михайленко, «нах», «с дуба рухнули» и «отмазка» — отличные контраргументы! Показывают всю вашу суть, малограмотные угорельцы-игроманы. Поделом вас обули 25 декабря. В Азии нефть падала ниже закрытия 24 числа на ICE, твою мать!
avatar

Balist

Balist, вы сами то поняли, что написали? Базовым контрактом для Brent что является? Забытый азиатский юаньский  фьюч? 

Ключевой вопрос: где открылся Брент 26 декабря после 45 долларов на Москазино? Если ваш дубовый азиатский фьюч закрылся на самых минимумах?


Везде пишете об азиатском фьюче, приведи график и докажите корреляцию с Brent! А так это тупая отмазка биржевых мошенников по событиям 25 числа 

На суде конечно это контраргумент для тупоголовых в финансовом плане, придется сделать презентацию

Михайленко, базовый контракт имеет смысл только в день экспирации.

Где открылся фьюч 26 декабря — это вопрос заднего ума, утром 25-го на него ответа не было.

Тупоголовый это ты, если считаешь, что аргументы типа «тупая отмазка» будут стоить хоть что-то на суде. На суде юристы Мосбиржи покажут регламент торгов, расскажут то, что я написал в первом абзаце и тупоголовых лудоманов, любителей сидеть с максимальными плечами против сильного движения, не сокращая их ни на один контракт — будут еще раз опущены в чан с дерьмом, потратив на эту судебную экзекуцию последние деньги.

avatar

Balist

Balist, судебная экзекуция -это уже не твое дело, Мосбиржа оплатит все расходы.

 Тупоголовый это ты — ни одного доказательства корреляции контрактов, ни одного доказательства связи падения фьюча 25 декабря с азиатскими торгами. Где пруфы?Базовый контракт имеет смысл всегда — один в один торгуется каждый день. 

Задним умом чесать в каждом посте такую чушь от Мосбиржи про азиатское падение — совсем  погрязли в говне и лжи, себя перестали уважать. 

В суде они не докажут ничего, картинка ясно показывает — не было цены 45 долларов за Брент, нигде! Нет обоснования многоразовой остановке торгов и поднятию и обратному снижению  ГО. Кивок на регламент не поможет.

Подключиться Следком — будет у вас одно место гореть, мама не горюй.

Продолжай трепать своим длинным говнястым языком о «виноватых трейдерах»
Михайленко, а у вас ни одной отсылки к пунктам регламента, которые были нарушены из-за отсутствия корреляции фьючерса на брент на мосбирже 25 декабря хоть с чем-то. А в суде вас спросят «а кто и что нарушил 25 декабря». А вы им: «тупоголовые, но ведь это фьючерс на брент и он весь день должен был стоять на уровне закрытия брент на ICE 24-го декабря».
И после этих слов вас, тупоголовых сливал и лудоманов, пошлют на ваше законное место — у параши жизни.
Ни один из таких как ты истеричек не указал, в чем было нарушение регламента при многоразовой планке и поднятии ГО, потому что это было в соответствии с регламентом! И это не остановка торгов, неуч! Просто офер встает на минимально возможную цену, и потому ниже биду уже не встать. Ты хоть что-то изучи, хоть основы биржевой торговли, хоть регламент. А пока ты верещишь как проигравшийся на рулетке лудоман, который закончил 4 класса сельской школы!
avatar

Balist

Balist, у тебя в одном месте подгорает. ЦБ начало расследование
Михайленко, не проецируй про подгорание. Толку для вас с этого расследования. Оно ведь покажет, что вас, лудоманов, наказали справедливо и по правилам, регламентам и закону.
avatar

Balist

Oleg Only Algo, те кто не крыл лонги по 53, 52, 51. и почему они этого не сделали?
Вы видимо не трезво оценили ситуацию...

По оценкам абсолютного большинства, 25 декабря произошла чистой воды Манипуляция нефти, ушатали нефть на 5 долларов без Базового Актива.
Произошло аномальное поведение цены, совершенно точно, не рыночное.

По абсолютное большинство экспертов признает этот факт как манипулирование рынком, а вы опять как старая бабка в духе наших правителей, ты сам во всем виноват... 
avatar

Arhilamer

Arhilamer, А почему фРТС 25 падал со 106 на 101640? на 4 (ЧЕТЫРЕ) процента?
Нашел поддержку и развернулся.
Нефти отталкиваться нужно было ИЗ-ПОД зоны маржинколлов, потому что вечером перед планкой встали. 
Александр, 
Я вам так скажу, что вечером 25 числа на вечерке все вставали в лонг от закрытия 49 долларов.
Почему? Да все поняли что эта мутотень развод, там не было никаких уровней и поддержек.
И 26 числа утром, открылись на законных 50.
Ну, а случилось на амерах самое обидное, поход на 55
avatar

Arhilamer

Arhilamer, обидно, это понятно, но Вы ответьте, почему фьюч ртс падал на 4 процента, сбер на 2? рубль почти на процент падал?

Александр, «почему фьюч ртс падал на 4 процента, сбер на 2? рубль почти на процент падал?»

 

а это как вообще с падением нефти то связано??  суть в том что акции торговались, валюта тоже, а вот нефть нет, т.е. фьюч на нефть торговался без базового актива, и это падение было вовсе не рыночное (если на мир смотреть, базовый актив — нефть)

avatar

Igr

Igr, я считаю, нефть с фондой связана, и с валютами, и с китайской нефтью которая в юанях. Лично я ТАК считаю. кто-то торгует спред сбер/газпром, а кто-то возможно нефть/ртс. Люди в такие диковинные раскоряки умудряются на рынке вставать, что кондоры с бабочками отдыхают. Закрыл такой человек позу — ему и дела нет, где там нефть. а у нефти «до планки четыре шага». + Может кто на отскок в нефти надеялся, а 25 с утра сказал «апошловсена» и закрылся. пара чихов — и планка. А на планке маржины.
По теме: Как Вы объясните что апрельский фьюч на золото на МБ 1298, а на COMEX 1294.5?

Александр, связана, но далеко не на прямую, вот с китайской нефтью которая в юанях связь прямая 

я об этом

 

а дальше что пишите вообще к вопросу 25 числа не имеет отношения

 

там тоже фьюч или чего?  не знаю что за COMEX

разница в 0,3% вполне допустимая рыночная, в моменте и больше бывает, у них свой рынок у нас свой, отличия всё же есть 

avatar

Igr

Александр, фьюч ртс, сбер и рубль, падали потому, что по фьючу брента маржинколы пошли и начали крыть всё, где были позиции. Это же очевидно.
avatar

Value

Arhilamer, если бы вставали все, было бы не 49, а 59
Александр, Я не знаю почему падал ФРТС…
avatar

Arhilamer

Arhilamer, но уверены, что знаете, почему нефть на ПОЛПРОЦЕНТА качнулась
Александр, 
Какие еще пол процента? Там 5 долларов было
avatar

Arhilamer

Arhilamer, 24-го в 23-50 50,6
25 первая планка на 50,31 
29 центов, хорошо, не полпроцента а -0,6
Планка в нефти, при этом -4 ртс, -5 япония, -3 китай. европа не работает. Покупать ли планку при таком пасьянсе, учитывая, что в америке президент катит бочку на фрс и амеры в короткий день сделали -3, устроив на фонде худшее Рождество за сто лет?
Александр, Азия просто отыграла предыдущее падение запада. Негативных новостей не было. Объемы у нас были копеечные, просто мм убежал.
avatar

Анзорик

Александр, 
Вы говорите про не рыночные моменты. Китай, Япония отыгрывали падения амеров и нефти. 
Я еще раз напомню что 26 постояв у 50, на амерах влетели на 55.
То есть покупки на 51-50 были оправданы если ли б не наше кухонно-неадекватное..

avatar

Arhilamer

Arhilamer, хорошо, ждем 55, а 25-го ждем тухляк. Тогда зачем покупаем 24-го, а не 26-го, когда ждем движение? Почему не покупаем 25-го вечером или 26-го.
Это называется ранний вход. Было бы не страшно, если бы не на планке закрылись, когда достаточно любого чиха
Покупки на 51-50 были оправданы 24-го чтобы шорты покрыть и по 52 28-го, когда дно оформили. все остальное от лукавого. Так и есть — бес попутал покупателей. 

Александр, 
Все ваши вопросы не по существу спора.
ответы на ваши вопросы: Своя стратегия, человеческий фактор, забыл закрыться и прочее.
Вы меня конечно извините, но вы можете в действительности рассказать как технически такое возможно, а именно уронить рынок еще на 5 долларов при полном отсутствии Базового актива?

Кроме как умышленного, я у меня нет иного объяснения.
хотелось бы услышать ваши объяснения, а не спрашивать почему и как я был в лонгах и не закрылся. Потому-что косвенно вы оправдываете аномальное случившееся

avatar

Arhilamer

Arhilamer, 
Я вас прошу обьяснить сначало с чисто теоретической части
avatar

Arhilamer

Arhilamer, с чисто теоретической — «снежный ком»
Arhilamer, маржинколы — простой ответ. И снежный ком, вызванный ими на тонком рынке. Что тут может быть непонятного и удивительного?
avatar

Balist

Arhilamer, это что за эксперты такие?  ссылочку? 
avatar

Igr

Arhilamer, срочный рынок это рынок спекулей и было бы странным отсутствие подобных движений. В принципе если считать это поведение цены аномальным зачем тогда вообще на бирже торговать если случаются подобные явления?
как вы достали манипуляторов оправдывать

avatar

VpnS

Напомните, а когда в последний раз нефть на пустом месте летала на 10% за час? Ну чтобы риск-параметры адекватно подобрать?
avatar

Анзорик

Анзорик, просто, шит хэппенс, любили говаривать в 2008
Анзорик, «прошу Вас вернуть мои деньги, а также выплатить моральную компенсацию в связи с тем, что график движения цены не соответствует правилам технического анализа»
Андрей Косыгин, Ну что же вы в шутку серьезный вопрос?
Повторяю: как считать риски, когда один из самых ликвидных инструментов внезапно на пустом месте скачет на пять планок?
avatar

Анзорик

Анзорик, были б у меня деньги, я б хоть по семь планок выдавал- столько, сколько нужно чтобы заработать на стопах с маржинами. 
Андрей Косыгин, для этого не столько деньги нужны, сколько хорошие знакомства с уважаемыми людьми. 185.3 УКРФ вроде не отменяли.
Не одобряю ваши намерения в любом случае.
avatar

Анзорик

Анзорик, при чем тут 1853? по-вашему, сколько лотов нужно налить в стакан, чтобы попасть под статью?
Анзорик, Вы в лонге были? Искренне сочувствую, если в лонге. Но для чего Вы были в лонге? Разве не для того, чтобы продать дороже и «обидеть» продавцов? 
Есть люди с 80 в шорте стоявшие.
Есть люди по прайс экшен работающие — увидел падает — налил.

Хватит уже наводить тень на плетень. Все трезво мыслящим людям давно понятно, что произошло с нефтью 25 декабря. Да, на грани рамок регламента провели финансовую операцию (я бы сказал — махинацию). Но только не рыночные торги были двигателем этого снижения цены, а целенаправленные действия ряда участников торгов, обладающих большой суммой средств, чтобы покупая и продавая позиции поглотить как позиции остальных трейдеров, стоящих в лонге, так и резко двинуть цену вниз, закрывая свои же заявки на покупку и продажу, дав таким образом цене уйти за стопы. Увеличение ГО усилило и ускорило этот эффект. Если бы к концу торговой сессии цена не вернулась обратно, тогда точно бы были вопросы к бирже. Поэтому и вернулось все на круги своя через несколько часов. Каждый может посчитать «на пальцах» на сколько надо было качнуть цену и увеличить ГО, чтобы пошли маржинколы. Для этого возьмите стандартный процент от ДЕПО свободных средств среднестатистического трейдера, и еще учтите, что параллельно с нефтью ходит цена многих других фьючерсов. А зная позиции и стопы трейдеров, такой расчет можно сделать просто абсолютно точным. И потом — если некто хотел зайти в лонг на цене меньше 50$ и для этого качнул рынок, то что же он остановился на 45$? От 40$ встать в лонг было бы еще лучше, не так ли? А просто после 45$, очевидно, все «чужие» лонги уже вышли, забирать уже нечего было у народа, а тащить рынок вниз своими кровными средствами естественно смысла нет.  
   И теперь по поводу «новичков, не умеющих учитывать риски». Тут мне один эксперт по учету рисков написал, что он держит 90% от ДЕПО в качестве резерва: https://smart-lab.ru/blog/515523.php#comment9298563
Вот скажите, народ, вы сколько держите? Я около 30%. Больше только тогда, когда не вижу направление покупок. Так вот. Одно увеличение ГО в 2 раза снижает ваш резерв на сумму увеличения ГО. Ксли вы сидели в нефти на 1 млн., то резерв после повышения ГО уменьшился на 1 млн. Плюсом к этому пойдет отрицательная маржа по нефти и параллельным инструментам (РТС, нефтянка и проч.). Так что, держать резерв не менее 50 % ДЕПО? Может тогда нам лучше все переместиться на Гослото или скинуться на чартер и слетать в казино? 
   И еще. Автор! Если вы действительно написали этот пост вследствие неточного понимания ситуации, то почитайте комментарии и обдумайте ситуацию еще раз, с учетом мыслей других трейдеров. А если вы из когорты людей, имеющих «задание успокоить народ», то расслабьтесь. Никто никого не накажет. Это же Россия. Вот в америке бы — да, наказание за такие финансовые махинации было бы неизбежно. И там такого фокуса бы не произошло. Просто побоялись бы.  
Владимиров Владимир, откройте график 15-19.08.08. три дня падали по РТС по 10%, чертыхаясь(не было покупателей), потом за день выросли на 30%(не было продавцов)
Продрало всех, кроме тех у кого плечей совсем не было, т.е. кроме вашего эксперта.
Ваши «Около 30%»: Вас продрало бы до нуля (там плечо 16-е было по фртсу, хотя к этому времени уже могли и 6-8 оставить — не помню) на первый день слива и к 11 утра в день роста, если бы Вы стояли против толпы.
Это Россия. В Америке был день с Доу -22% (как думаете, лонги там с каким плечом выжили?).
Такие ситуации и случаются, потому что заранее неизвестно, когда все на выход попрут
Здесь правило толпы — надо или бежать с толпой в одну сторону, или не находиться в толпе (не торговать конкретно в этот день, или вообще на этом рынке — а гонять офз под 8 годовых, собирать дивакции и т.п.) Если хочется поймать 5% в нефти с 10 плечом, нужно быть готовым к тому, что 5% могут быть и не в Вашу сторону
Александр, вывод-то какой? Вы мешаете все в кучу и рыночные ситуации и мазню манипулятора при отсутствии мм в день без основных торгов.
avatar

Анзорик

Анзорик, а вывод такой: Мосбиржа с введением промклиринга в 14-00 уменьшила количество стопторгов, раньше они случались гораздо чаще и торгующие понимали, что случилось и почему.
А теперь, когда планки все-таки случаются, это производит на людей эффект выпавшего снега в Центральной Африке. 
Выходов 2: или чаще клирить, что не технологично, или экзаменовать, чтобы такой стон не поднимался.
ММ не было — плохо, но он к сож. не обязан все время стоять и не обязан выкупать всю нефть мира — где у него гарантия, что завтра -7 не случится.
Александр, А что же вы не вспомнили кризис 2008 г.? Тогда нефть упала еще круче. Или может 25 декабря был мировой финансовый кризис? Такой локальный — только на ММВБ, только на 3 часа, но МИРОВОЙ КРИЗИС?
Или вы о том, что все может быть на свете? Так тут все наверное в курсе основ теории вероятностей. Согласно ей, например, вероятность того, что после взрыва дома его части соберутся точно таким же образом, как было раньше, просто в другом месте не нулевая. Вот только никто в это не верит и экспериментировать не желает. 
А если сидеть с резервом в 90% от ДЕПО, так лучше 100% разместить в депозит. Просто ставку депозита умножьте на 10 — это будет сопоставимая прибыльность вашей торговли на бирже с 90% резервом. 
Про правило толпы и проч. речь не идет. Для аналогии — есть такое понятие как монополизм. Против него приняты законы во всех странах. И речь в данном случае идет о том, что было осуществлено не рыночное изменение цены. 
Я уважаю ваше мнение, но если вы не хотите принять факты и логические выводы, сделанные в постах других трейдеров и моих, и все ваши доводы против строятся на принципе «а вот был еще такой случай», то при всем уважении к вам не вижу смысла продолжать наш диалог. Спасибо за него, кстати, в любом случае. 
Владимиров Владимир, и Вам спасибо; как раз про 2008 вспомнил и написал.
Как человек, в свое время переживший обнуление, всем сочувствую, но:

обращение к ЦБ сделали, пусть регулятор разбирается, хватит костерить незнамо кого;
уведомление о рисках все, наверное, подписывали, не хочется рисковать — есть нулевой уровень, в случае нежелания совершать необеспеченные сделки — купоны, дивиденды и прочие радости на собраниях акционеров

Владимиров Владимир, «Или может 25 декабря был мировой финансовый кризис? Такой локальный — только на ММВБ, только на 3 часа, но МИРОВОЙ КРИЗИС?»- к концу третьего часа, как вы узнали о том что мирового кризиса нет? левую часть графика все торговать умеют.
Андрей Косыгин, Так мировой кризис был таки? У вас достоверная информация? Ну тогда это все конечно объясняет. А вот еще один вариант, объясняющий все: у кого то из ММВБ на монитор села муха. Пока он ее прогонял взмахами рук, нечаянно смахнул и цену на нефть. А может просто день ветренный был? Метео прогноз надо посмотреть за этот день. Да что там, тут в принципе целый набор вариантов и причин, все объясняющих.
Я постарался сделать вашу работу — высказал часть разумных объяснений такого поведения цены. Ах, нет… Забыл еще один — да только дуракам досталось же. Все грамотные сидели со 100% резервом от ДЕПО. Теперь все, надеюсь. На этом предлагаю закончить наш диалог. Я останусь при своем мнении, вы при своем. 
И насчет «как вы узнали, что мирового кризиса нет». Тут совсем просто. Если вы не заперлись в бункере под землей, то узнать о ситуации на рынках и в мире весьма просто — есть интернет, на худой конец радио, телевизор и т.д. 
Владимиров Владимир, нет, мирового кризиса 25го небыло, сейчас я знаю это достоверно. а вы знали об этом 25го? а может еще и 24 знали? могли бы и предупредить.
насчет обьяснений, еще одно пропустили. вдруг кто-то, зная что в штатах выходной, решил воспользоваться этой инсайдерской инфой и залил шортом стакан чтобы собрать стопы?
Андрей Косыгин, Я примерно об этом и написал изначально. Вы вообще то читали мои сообщения? Только осталось разве что добавить кто «этот кто-то» для полной ясности
Владимиров Владимир, я непойму что вас возмущает. в чем проблема? да, я тоже завидую белой завистью тому, что у кого-то есть такие возможности. давайте накажем всех у кого депо больше нашего?
Андрей Косыгин, Я не завидую. Я не возмущаюсь чьим то огромным ДЕПО. Я высказался о том, что было не рыночное изменение цены. Торги на бирже подразумевают свободные финансовые действия множества трейдеров. Наличие финансового сговора в торгах на бирже преследуется законом. Это то же самое, что играть в карты крапленой колодой с профессиональным каталой. И если бы это было допустимо, то на бирже не было бы трейдеров. Совсем. Тогда правда и биржы бы не было. А вот что вас так возмущает в мысли, высказанной мною и другими трейдерами про события в декабре? Для вас в чем проблема? И не надо мне доказывать, что надо сидеть с 90% резервом, а также правильно учитывать риски. Вы специалист в этом вопросе? Напишите на эти темы статью здесь — на сайте. Очень быстро узнаете мнение народа насчет 90% резерва. За сим считаю наш продуктивный диалог закрытым. Спасибо.  
Владимиров Владимир, для меня проблема в том, что некоторые пытаются перенести ответственность за свои безграмотные действия на других. в таком раскладе манипуляцией можно признать любую сделку. а уж если человек еще и по тренду докупается, так это вообще чистой воды мошенничество. статьи писать както думал, идеи есть, но врожденная лень блокирует любые потуги к творчеству.
Владимиров Владимир, Вы искренне верите, что наступление кризиса объявят по радио загодя? В газете пятничной программку напечатают?
Владимиров Владимир, «пустой» рынок был 29-го. И то там под 20000 контрактов намолотили.
И да, кризисы от того и начинаются, что кто-то где-то недоучел свои резервы. В этот раз весь мир пожалели, значит -20 по америке после -5 накануне еще где-то впереди
Я считаю, что расследование надо проводить в отношении КРУПНЫХ клиентов биржи, которые работали на шорт нефти и выявлять их связи с ней (биржей или отдельными личностями), если они есть.
Михаил Угадайка, а я считаю, что пиковая стоимость нефти в 2008 (140), как и битка в 17-18(18к+), была достигнута путем манипуляций… подскажите куда мне обратится для проведения расследования?
стандартныйлосеводнадемосчете, это демагогия. Не то пальто… и разный временной период.
Михаил Угадайка, для вас может быть и демагогия. А пальто как раз таки то, цвет лишь с другим оттенком… для ВАС.
а если б падение было в 30%? а если в 50%?  то же бы утверждали что трейдеры виноваты, не соблюдают риски? 
avatar

Igr

Igr, было в 8 году 30. И что?
Александр, тогда тоже, базовый актив — нефть, не торговалась? 
avatar

Igr

Igr, на фонде торговались амеры 16.08 закрылись +2, а мы -12. Хотя засада у них была. Просто 15-го упали на 5% и все решили что это дно и накупились, а 16-го оказалось, что продавать-то купленное некому, а 17-го еще -7. И все три дня со стоп-торгами, планками, по регламенту. Потом на день биржу закрыли. А в Америке ФРСники разрулили с «базукой», и 19-го сделали 22% вверх. После той недели на фьюче ртс в стакане плотность была 10 контрактов на 1000 пунктов. ВСЕ плечи сгорели: и лонгисты и шортисты
Александр, простой вопрос, а ответ — не понятен) 
avatar

Igr

тогда готовьтесь к экзаменам на квал/неквал
Александр, так собирали же уже группы на квал. экзамен? 9 апреля одну, 25 декабря — вторую… Раз в полгода экзаменуют. 
Вестников, а воз и ныне там))
«Государство вам ничего не должно! Оно не просило вас торговать» :)

Сейчас пойдет шквал таких постов от аффилированных лиц, где сами клиенты виноваты и не надо раскачивать лодку.
avatar

K.

K., «не виноватая я, они сами ко мне пришли»…
avatar

Value

не читал, сразу +. Мясо смыло, это естественный отбор, просто немного ускорили процесс.
центовый воротила дрим-стрита, согласен.Слава богу дали движняк, поколбасили хоть!
avatar

Mors

у него банально нет запаса ликвидности

В тот день за 40 минут при отсутствии торгов на мировых биржах нам нарисовали просадку в 13,6%.
А на следующий день весь мир нарисовал +8,5% от цены закрытия 24го.
То есть вставать в лонги в вечер 24го было вставать технически грамотным решением. Деревья не растут до небес и цена нефти не падает до нуля. Не было такого негативного фона, чтобы после падения на 40%+ за эти месяцы проваливаться так резко дальше. Не надо сказок рассказывать.

И получается, что при увеличении ГО в 2 раза и общей просадке для набирающих с вечерней сессии в 13% — вы должны были набрать позицию не более чем на 35% от вашего депо. И это всё на 40 минут той вакханалии творившейся на бирже.

А если бы биржа подняла ГО в 2,5 раза? Падение составило б 20% за сутки? Ведь «вся торговля по стакану». Получится, что только по ГО запас должен быть 40%, а там ещё и 20% от падения цены… То есть вы предлагаете в потенциально прибыльную по всему миру позицию вставать на 15-20% от счёта?

avatar

Пётр Новак

Пётр Новак, Чтобы гарантированно уцелеть — только по номиналу. При -6 люди приплыли на маржины.
Их вечером долбить не стали — еще было время и надежда, чтобы японцы-китайцы отскочили, и люди утром с маржинов снялись. В Азии чуда не случилось, утром заработали регламенты и все поехало вниз. Для отскока были использованы все шансы. Теоретически, сквиз мог произойти и вечером 24-го.

Александр, Какой сквиз 24го вечером, если СМЕ торгуется до часу или двух ночи, а мы закрываемся к полуночи?
При -6 люди приплыли на маржины.
Правильно приплыли. Требуемое ГО подняли чисто случайно. И там где человек мог терпеть убытки ещё до -20, позицию стали резко принудительно закрывать.
Пётр Новак, тащемто в инструменте который без нас торгуется какую то часть времени и в 10.00 СТАБИЛЬНО открывается гэпом переносить позицию через ночь — не очень серьезный подход. Я не хочу говорить о ващем профессионализме, но соглашусь с таким поведением если поза реально в прибыли, ок. Но вы я так понимаю практикуете контртрендовое мышление которое присуще только новичкам, ведь за день до вроде падали. ДА вас кинула биржа, но только потому что вы это позволили, и потом вас еще кинет какой нибудь брексит, флешкреш и до бесконечности. Это абсолютно нормальная практика.
центовый воротила дрим-стрита, за день до падали. И что? Шортить надо было? Так в следующие пару недель нефть поднялась +10 баксов. И где весь ваш шорт по тренду от 50 баксов будет?
Пётр Новак, оснований для покупки не было. вы не злитесь. но с таким предугадывательным мышление, контртрендовым — вам ох как не просто, я прожженный боец примите пожалуйста мою критику и работайте над собой, тут не ставки, тут работа, и в первую очередь над собой.
центовый воротила дрим-стрита, Не сочтите за злость, но в падающем тренде всегда есть последний продавец, как в восходящем всегда есть последний покупатель. Если вам оснований на покупку не было, то кому-то вполне себе были.
Пётр Новак, эх, я тоже раньше юзал  финальные ускорения, поскольку знаю статистику о превышении скорости направленного движения… А потом и вы поймете что перманентные дневные сверх прибыли от подобного паттерна, убиваются подобными приколюшками со стороны кого бы то ни было (биржи, путина, принца, украины, британии 2008, 2014 etc/).
Пётр Новак, Вы посмотрите, где, для примера, у Романа Андреева система в шорт встала и где она вышла в покупку — человек подробный блог ведет, разъясняет. Хотя подобные записи нужно просматривать как информацию к размышлению, а не как простое руководство к действию
У вас выводы как у новичка. Думаю, ваш пост банальный хайп
avatar

Archbold

 All Crude, Heating Oil, RBOB & Nat Gas & Cotton  TAS contracts close early at 12:30 CT / 1330 ET — это 21-30 по Москве

ГО подняли не случайно, а на планке

avatar

Александр

я видел нефть по 27, так что это была тренировка
Сергей Кружаев, а я по 9
Интересно, если такое движение по нефти было бы в другую сторону, были бы иски?
Бедолаги никак не поймут разницу между фьючерсом и спотом. Бесполезно объяснять
avatar

Иван Собакин


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW