wti cot и пару мыслей на ночь

wti cot



Ситуация, даже с лагами, всё ещё в районе 300 тысяч лонгов. Крайний раз, когда хэджеры отгрузили последную бочку нефти последнему хомячку это закончилось для wti ниже $30. Ну посмотрим, как будет в этот раз.

wti, nymex:



Как мы видим при переходе на новый контракт теперь шортящим полагается премия. Когда был рост, лонги получали премию за каждый переход, порой по $1 с контракта. Кто стоит в правильном направлении тому рынок даёт премию. В былые времена это так не работало, но последние годы это безотказно.

Если смотреть по экспорту нефти из России, то на сайте ФТС если официальная статистика:



Отчёт лагает, но видно, что в октябре Россия нарастила отгрузку на 105 тыс. баррелей в сутки, можно посматривать и этот источник. По новой договорённости Россия сократит поставки на 228 тыс. баррелей в сутки. Скорее всего просто собирается вернуться к предыдущим уровням. 

Что касается Саудовской Аравии эти перцы жарят по полной:



добычу пампают, 11.09 млн баррелей. Нужно смотреть, что будет дальше. Саудиты пообщели взять на себя сокращение до 10.2 млн баррелей, это очень много с текущих уровней. Однако эти арабы хитрые, они стали резко сокращать поставки именно в штаты, т.к. там выходит еженедельная статистика за которой все следят, поэтому лучше в более тихое место отгрузить.

Канада подморозила добычу на 0.325 млн баррелей пока у них не рассосутся запасы.

О чём всё это говорит? Есть избыток нефти и его готовы отгружать прямо сегодня. Но рынку столько не нужно в данный момент. Все сейчас смотрят в сторону американского рынка, которому приходит писец.

Все сейчас видят эту картинку:


и недоумевают, как же так, баланс мировых цб начал падать, при этом самый злостный — Fed, мало того, что он уже начал сокращать баланс, так ещё и ставку поднял! Ну и тут всплывает прямая зависимость и… становится страшно.

Если смотреть технику за (не много не мало) полвека, то видно что разворот рынка идёт на диверах каждый раз, снова и снова и снова:



это отношение s&p к ввп в месяцах, чем балуется Баффет. В общем дивер очевидный. Я думаю феду нужно забыть про последующие повышения ставок, а по-тихому, готовить QE на случай шухера. У фондов на данный момент сотни миллиардов виртуальной прибыли по s&p и она тает, ой что будет...

Успешных трейдов.