Граждане опционщики.

А если в мою

А твоя сторона какая, не пойму я?

Сама мысль хорошая, но надо смотреть конкретно по позиции, по каким ценам набирали позицию, какая была волатильность, как может измениться волатильность.
Если не хочется заморачиваться сложностями, то :
У вас спред на путах, который дает по текущему курсу плюс на дату экспирации. Если вы купили коллы, и плюс остался, то это хорошо. Сидите ждите роста.  Создавая такую позицию, надо стремиться создать как можно больше положительную составляющую на текущем курсе и как можно меньший потенциальный убыток.

мутная усложненная от по сути примитивного метода фьюч+пут (имхо), бесконечная головоломка, в итоге выясниться примерн 50/50 плюсы и риски. Вниз актив вола рост в моменте вы вминусах, к экспирации по внутреней стоимости опять в минусах, +сильное влияние непредсказуемой волы, ну да вверх неогр+, потратьте жизнь чтобы узнать работает ил нет и что перевесит неогр+ или пачка минусов и вола которая любит удивлять. Но мб сработает если сеткой ее…

По сути дела эта конструкция похожа на фьючерс со стопом. Если все в Вашу сторону то проблем нет. Пойдем против, будет тяжело закрыться в 0

Называется альбатрос, применяется для хеджа, для спекуляций бессмысленно, проще фьюч со стопом.