Опционы. Как зафиксировать прибыль не закрывая позицию?

26 октября 2018, 16:16
|
Lemgo

Добрый день. Месяц назад сделал пут спред на квартальнике. В данный момент появилась прибыль. Подскажите пожалуйста господа опционщики, как можно не закрывая конструкцию не потерять на обратном движении? Спасибо.

Опционы. Как зафиксировать прибыль не закрывая позицию?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опцины

2.6К | ★4

22 комментария

купить базу или купить колов, или продать путов. Но в таком случае вы получите риск слева (база, путы) или распад (колы), или гамма-риск+вега-риск (путы).

Гольдфингер

26 октября 2018, 16:23
Ответить

Гольдфингер, а если купить фьютч и продать центральный колл?

Lemgo

26 октября 2018, 16:28
Ответить

Lemgo, это все равно, что продать центральный пут

Гольдфингер

26 октября 2018, 16:48
Ответить

Lemgo, а если рынок упадет на 900 допустим? Фьюч съест всю прибыль.

Если думаешь, что рынок откатит, то теперь можно продать пут спред. 1:1 допустим. И если рынок откатит, то как бы не потеряешь прибыль, если останется на месте, то еще плюсанеш. если повалиться вниз, то должен в нулях остаться, если проданный пут будет стоить столько же, за сколько покупал. Но без конкретных цифер это все абстракции.

risk8

26 октября 2018, 17:07
Ответить

Постройте булл колл спред на тех же страйках.

noHurry

26 октября 2018, 16:39
Ответить

noHurry, Спасибо. В аналитике прикинул, получилась другая конструкция, но тоже очень интересная.

Lemgo

26 октября 2018, 16:46
Ответить

Lemgo, видно не ту аналитику прикидываете, это абсолютно идентичная позиция. Единственная разница в практической реализации, если опционы вошли/вышли в/из денег — на опционах вне денег больше ликвидности.

noHurry

26 октября 2018, 16:53
Ответить

noHurry, за ликвидность можно не волноваться — арбитражеры всегда в-стакане… хоть их и не видно))

К.О'Тяра

26 октября 2018, 16:57
Ответить

К.О'Тяра, в деньгах всегда переплачиваешь, хоть чуть-чуть но…

risk8

26 октября 2018, 17:14
Ответить

К.О'Тяра, но спреды в котировках другие будут.

noHurry

26 октября 2018, 17:15
Ответить

noHurry, да и хер с ними… не ХФТ чай, не сотни сделок в день… даже не десятки.

К.О'Тяра

26 октября 2018, 17:39
Ответить

статически — никак! чудес не бывает..

только 'змеей' — поджимать хвост, на движении (в плюс) подкупать ближние, на откатах — распродавать дальние

К.О'Тяра

26 октября 2018, 16:46
Ответить

Выровнять дельту фьючерсом, купить дальний пут, чтобы застраховаться от внезапного глобального падения.

FZF

26 октября 2018, 17:14
Ответить

То есть вы вошли на реал бабки не зная что будете делать есть пойдет в какую то сторону? А теперь ориентируетесь на фейк ники которые вам перемогу дают? Зачем так жить, почему нельзя изучить предмет изначально а потом туда лезть. Этож нада такому случиться цена пошла в одну из двух сторон, емае…

Savin

26 октября 2018, 17:56
Ответить

юрий савин, я торгую опционы последние 3 года, конечно для себя решил как поступать при разных сценариях, но мне было интересно мнение опционщиков. Новые идеи.

Lemgo

26 октября 2018, 18:09
Ответить

Lemgo, я осбо не заморачиваюсь с этим. Когда открываю спред, то продаю через страйк, и когда купленный опцион выходит в деньги, продаю и покупаю следующий вне денег. Когда проавать/покупать — дело каждого. У меня получается фиксить 30% от максимального профита.

Agasfer

26 октября 2018, 18:26
Ответить

Пол позы сдать

Робот Бендер

26 октября 2018, 19:47
Ответить

Сча сосед зашел за бутылкой, ваш график увидал и говорит: пусть делает дельта-гамма нейтральную позицию. А еще добавил: тока пусть учтет какая сейчас волатильность.

А это у вас реальная позиция или так… примерчик? )) научите также торговать а?)))

atlantic

26 октября 2018, 19:53
Ответить

всё зависит от того, какая цель ставилась. как вариант страховки — можно перевести в б/у, продав часть купленных. левая нога в этом случае опасно накренится, можно будет подстраховать копеешными недельками. ну а дальше смотреть, потащит к 105 или нет, там вся прибыль

Борис Боос

26 октября 2018, 20:22
Ответить

Никак. Срок до экспирации квартальников достаточно большой, ситуация на рынке сами видите какая, равновероятно можем шлепнуться вслед за S&P или от санкций, или подпрыгнуть на годовые хаи, или зависнуть в диапазоне. Так что выходите, берите прибыль и ждите очередного повода войти в позицию. Или откупайте проданную ногу, а из купленной стройте купленный стрэдл купив фьючи, и продавайте дальние края так что-бы компенсировать (полностью или частично) оставшуюся в купленных путах временную стоимость. Получите членистногое, которое ничего вам не будет стоить в части ГО и зафиксирует текущую прибыль, сохранив некий потенциал ее роста.

Олег Ложкин

27 октября 2018, 07:37
Ответить

Кстати, народ. У меня одного складывается впечатление что страйков на RI несколько маловато?

Олег Ложкин

27 октября 2018, 07:49
Ответить

Олег Ложкин,
1. зависит от цены. Если ри 200, то шаг в 2500 очень даже маленький, а если цена 80, то великоват:)
2. Ликвидность где взять на страйки через 1000 п? Это не американщина, где все деньги мира:(

Гольдфингер