Блог им. Lemgo

Опционы. Как зафиксировать прибыль не закрывая позицию?

    • 26 октября 2018, 16:16
    • |
    • Lemgo
  • Еще
Добрый день. Месяц назад сделал пут спред на квартальнике. В данный момент появилась прибыль. Подскажите пожалуйста господа опционщики, как можно не закрывая конструкцию не потерять на обратном движении? Спасибо.
Опционы. Как зафиксировать прибыль не закрывая позицию?


★4
22 комментария
+1
купить базу или купить колов, или продать путов. Но в таком случае вы получите риск слева (база, путы) или распад (колы), или гамма-риск+вега-риск (путы).
avatar
Гольдфингер
Гольдфингер, а если купить фьютч и продать центральный колл?
avatar
Lemgo
+1
Lemgo, это все равно, что продать центральный пут
avatar
Гольдфингер
Lemgo, а если рынок упадет на 900 допустим? Фьюч съест всю прибыль.

Если думаешь, что рынок откатит, то теперь можно продать пут спред. 1:1 допустим. И если рынок откатит, то как бы не потеряешь прибыль, если останется на месте,  то еще плюсанеш. если повалиться вниз, то должен в нулях остаться, если проданный пут будет стоить столько же, за сколько покупал. Но без конкретных цифер это все абстракции.
avatar
risk8
+1
Постройте булл колл спред на тех же страйках. 
avatar
noHurry
noHurry, Спасибо. В аналитике прикинул, получилась другая конструкция, но тоже очень интересная.
avatar
Lemgo
Lemgo, видно не ту аналитику прикидываете, это абсолютно идентичная позиция. Единственная разница в практической реализации, если опционы вошли/вышли в/из денег — на опционах вне денег больше ликвидности. 
avatar
noHurry
+1
noHurry, за ликвидность можно не волноваться — арбитражеры всегда в-стакане… хоть их и не видно))
avatar
К.О'Тяра
+1
К.О'Тяра, в деньгах всегда переплачиваешь, хоть чуть-чуть но…
avatar
risk8
К.О'Тяра, но спреды в котировках другие будут. 
avatar
noHurry
+1
noHurry, да и хер с ними… не ХФТ чай, не сотни сделок в день… даже не десятки.
avatar
К.О'Тяра
+2
статически — никак! чудес не бывает..

только 'змеей' — поджимать хвост, на движении (в плюс) подкупать ближние, на откатах — распродавать дальние
avatar
К.О'Тяра
Выровнять дельту фьючерсом, купить дальний пут, чтобы застраховаться от внезапного глобального падения.
avatar
FZF
+2
То есть вы вошли на реал бабки не зная что будете делать есть пойдет в какую то сторону? А теперь ориентируетесь на фейк ники которые вам перемогу дают? Зачем так жить,  почему нельзя изучить предмет изначально а потом туда лезть. Этож нада такому случиться цена пошла в одну из двух сторон, емае…
avatar
Savin
+1
юрий савин, я торгую опционы последние 3 года, конечно для себя решил как поступать при разных сценариях, но мне было интересно мнение опционщиков. Новые идеи.
avatar
Lemgo
+2
Lemgo, я осбо не заморачиваюсь с этим. Когда открываю спред, то продаю через страйк, и когда купленный опцион выходит в деньги, продаю и покупаю следующий вне денег. Когда проавать/покупать — дело каждого. У меня получается фиксить 30% от максимального профита. 
avatar
Agasfer
+1
Пол позы сдать
avatar
Робот Бендер
+1
Сча сосед зашел за бутылкой, ваш график увидал и говорит: пусть делает дельта-гамма нейтральную позицию. А еще добавил: тока пусть учтет какая сейчас волатильность. 


А это у вас реальная позиция или так… примерчик? )) научите также торговать а?))) 
avatar
atlantic
+1
всё зависит от того, какая цель ставилась. как вариант страховки — можно перевести в б/у, продав часть купленных.  левая нога в этом случае опасно накренится, можно будет подстраховать копеешными недельками. ну а дальше смотреть, потащит к 105 или нет, там вся прибыль
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Никак. Срок до экспирации квартальников достаточно большой, ситуация на рынке сами видите какая, равновероятно можем шлепнуться вслед за S&P или от санкций, или подпрыгнуть на годовые хаи, или зависнуть в диапазоне. Так что выходите,  берите прибыль и ждите очередного повода войти в позицию. Или откупайте проданную ногу, а из купленной стройте купленный стрэдл купив фьючи, и продавайте дальние края так что-бы компенсировать (полностью или частично) оставшуюся в купленных путах временную стоимость. Получите членистногое, которое ничего вам не будет стоить в части ГО и зафиксирует текущую прибыль, сохранив некий потенциал ее роста.
avatar
Олег Ложкин
Кстати, народ. У меня одного складывается впечатление что страйков на RI несколько маловато?
avatar
Олег Ложкин
+1
Олег Ложкин,
1. зависит от цены. Если ри 200, то шаг в 2500 очень даже маленький, а если цена 80, то великоват:)
2. Ликвидность где взять на страйки через 1000 п? Это не американщина, где все деньги мира:(
avatar
Гольдфингер

полезные записи за 24 часа

★11 143 Сбербанк дарит мне, 27 тыс. каждые 4 месяца.
★10 68 Чем дивиденд лучше купона, даже если он хуже?
★7 2 В избранное. ТОП накопительных счетов
★6 5 В избранное. Правильно открываем накопительные счета.
★5 1 Расчет стоимости акции Газпрома методом дисконтированных денежных потоков.
★5 112 Пара слов про официальную инфляцию
★4 22 Почему я выбрал облигации
★4 11 💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный
★4 29 Мой портфель акций на 30 июня 2024
★4 14 Коротко о том, почему нельзя копить рубли
+154 28 Ситуация на текущий момент
+131 39 "Убийство по алфавиту" - еще один детектив Агаты Кристи прочел дочке
+104 68 Чем дивиденд лучше купона, даже если он хуже?
+97 143 Сбербанк дарит мне, 27 тыс. каждые 4 месяца.
+90 112 Пара слов про официальную инфляцию
+85 31 Индекс МБ сегодня
+77 14 Коротко о том, почему нельзя копить рубли
+76 11 💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный
+72 10 Цeны квapтиp в Июнe. Пocлeдниe дни чинoвничьeгo пузыpя.
+65 23 СИПА ....

самые обсуждаемые сегодня

31к Индекс МБ сегодня
28к Ситуация на текущий момент
23к Конфа Казань 7 сентября. Кого позовем выступить?
20к Азия. Понедельник.
21к Итоги 3 лет инвестиций. 4,01 млн рублей
15к НЕТТИНГ как нетто, полунетто и брутто
16к "Цель она есть". Июль пришел - открывай воротА! (eur/usd).
9к Как насчет деривативов на рынке США?
13к Итоги 34 месяцев инвестирования в дивидендные акции РФ. Портфель – 1,552 млн рублей⁠⁠
9к Сегодня всё закончилось, итоги.

теги блога Lemgo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн