Коварная экспирация

В четверг после клиринга неожиданно получил большое количество фьючерсов ри в шорт. Как это было. Экспирация неделек на закрытии балансировала на страйке 112500. Коллы в последние минуты  уже щедро раздавали по 10 п, а фьючерс регулярно подпрыгивал на 115 530 — 115 540. Отчего не взять 30 — 40 безрисковых пунктов. До кучи купил также путов по 10 п. Все более менее сбалансировал. А результат получился интересный купленные коллы не были учтены, купленные путы превратились в шорт, который добавился к проданным фьючерсам.
Может дело в новом порядке определения расчетных цен на фьючерсы. smart-lab.ru/company/moex/blog/473028.php
Теперь они фиксируются с 18:37 по 18:38. В это время RIZ8 был примерно 112 350. И если это и есть значение экспирации, то коллы будут считаться вне денег, а путы наоборот в деньгах, хотя фьючерс в 18:45 был 115 530.  Как то все криво-косо получается.
Господа опционщики, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
P/S Прочитал предыдущий пост в ветке опионов, он оказывается о том же. 
Тогда возникает вопрос как это можно использовать в торговле?