Блог им. RayBadman

Первый пост

Здравствуйте, это мой первый пост, хотя читаю СмартЛаб много лет.
Прошу извинить меня за неграмотность, русский не родной мне язык.

Много раз хотел писать, но из-за языковой барьера отказался от идеи.
На этот раз все таки решился из-за нескольких событий произошедший на СмартЛабе и некоторого свободного времени.

Недавно один человек рассказал как трудился и страдал много лет без результата и получил премию за лучший пост недели.
Тимофей как то раз разговаривая о плохих прыбилах с кокой то компанией, сказал что недостаточно глубоко изучал фундаментал.
Я слышал в России уже стала возможность шортит некоторые американские компании, в том числе и Apple, и некоторые с удовольствием пользовались этим.

И так, что я хочу сказать.

Ребята то что вы усердно трудитесь 10-12 часов в ден, не имеет никакого отношения к вашим успехам.
То что вы на рынке много лет тоже не имеет значения.
То что вы много страдали, и много потеряли тоже не имеет значения.
То что вы изучали теханализ от А до Я, знаете и применяете все его методы тоже не имеет значения.
То что вы ас в фундаментале, читаете финансовые отчеты компании, знаете всех сотрудников, в курсе про всех его планах, у вас ест таблицы о каждом центе в обороте тоже не имеет значения.

На рынке нет места справедливости и сочувствия. То ест, рынку все равно сколько вы работаете, сколько теряли, какие эмоции испытали и сколько лет торгуете.
Теханализ не работает, потому что график цен не математическая функция, а коллективная психологическая. То ест ваши тетрадки с математическими алгоритмами бесполезны.
Фундаментал не работает, потому что цена акции почти никогда не отражает реалную стоимость компании, и они могут не приближаться десятилетиями. То ест глубокое фундаментальное изучение компании пустая трата времени.

А что работает? Работает инсайд, большая политика, манипуляция обшества и статистика.
Инсайд опасно и дорого, мы не высокопоставленные чиновники и нет достаточно ресурсов для манипуляции, так что остается статистика.

На рынке огромное множество вариантов прикрутит статистику и найти закономерности.
Я как очен ленивый человек, выбрал самую простую статистику, которое больше всего очевидно, больше всего изучено и больше всего материалов в открытом доступе.
И вот она: америка всегда растет. А вот и доказателство.


Первый пост

Первый пост


Но чтобы на этом заработать надо 3 веши: стратегия, дисциплина и терпение. Но это уже другая тема.

 

★16
97 комментариев
Какой ваш родной язык?
И что у вас в портфеле благодаря данной статистике?
Биотехнолог, мой язык армянский, живу в США.
В долгосрочной портфеле держу ITOT, IEMG, IEF, TLT, LQD, EMB, STIP, SHV, IAU, GSG, ICF, IFGL.
avatar
Ray Badman, вообщем вы любитель ETFов.
Зачем вам СмартЛаб? Разве в США нет сайтов где собираются трейдеры?
Вашу идею покупки ETFа с вами наврятли здесь кто то обсудит.
P.S. Петя Кукушкин увлекается американскими ETFами. 
Биотехнолог, да, Вы прави на счет ETF-ов. Честно говоря я и не жду обсуждений, много чего читаю, мне интересно о чем думают в разных мирах.
А пост написал потому что ест симпатия к русскому народу, и думаю что и здесь тоже много заблуждений, не знаю что мешает, партиотизм или ненавист к америке. Не надо продават америку.
avatar
Ray Badman, согласен с вами.

Ray Badman, а у вас там аналоги смартлаба есть?

насколько в америке раздута истерия о России как о враге с ЯО?

 

у нас тут очень хорошо раздута, по телеку только о вас да Украине толдычат)

avatar
Igr, Ест много форумов и блогов тематических, аналог СмартЛаба не нашел.
Тут как у вас, но наоборот. Нигде нет правди, тошнит от пропоганды. А псевдоравенство дошел до абсурда.
avatar
Ray Badman, а что за псевдопавенство в абсурде?
avatar
Igr, По закону все равни, но на самом деле и на практике это не так. Но чтобы не нарушат закон придется идти на обсурдные поступки.
avatar
Ray Badman, я надеялся выскажитесь более конкретно…
avatar
Igr, Недавно на стене на заметном месте приклеил акт о правах траснгендеров на рабочем месте.
avatar
Ray Badman, Отлично! Хороший пост!
avatar
Ray Badman, подскажите, пожалуйста, какими информационными ресурсами пользуетесь по теме ETF(может есть русскоязычные).
avatar
vip77, Не знаю русскоязычные. В основном листаю тут http://etfdb.com/etfdb-categories/ и тут https://www.etf.com/channels/.
avatar
Ray Badman, америка всегда растет, ню ню
avatar
Gsimplov777, поддержу! Вот когда все ждали, что она вот-вот вниз пойдет — Америка и росла! А как только начинают говорить " Америка всегда растет!", значит скоро вниз!  ))))
avatar
Ray Badman, два вопроса:
1. Статистика — это не математика и не ТА? )))
2. Тупо «купи и держи» америку? Ну-ну…
avatar
VladMih, Конечно,
1. Статистика част математики и ТА
2. Нет, не тупо
Надеюсь мои ответы помогут в заработке.
avatar
Ray Badman, как может помочь такой раздрай в ваших мыслях?
Вы отрицаете ТА и при этом используете часть ТА. «Умом Россию не понять» — видимо это распространяется и на Армению )))
avatar
Ray Badman, закрывай! и жди год -два… хороша прибыль — кода в КАРМАНЕ!  а не в варЕ)))
avatar
Ray Badman, добрый день! скажите, пожалуйста, почему именно такой портфель «ITOT, IEMG, IEF, TLT, LQD, EMB, STIP, SHV, IAU, GSG, ICF, IFGL.» и в какой пропорции? спасибо! сам инвестирую подобным образом в сша
avatar
incognita, добрый день!
Диверсификация для всех рыночних сезонов.
iShares торгуются без комиссии в Fidelity.
Пропорции пересмотриваю раз в месяц, но не обязательно меняю, у стратегии нет названия, ленивий моментум как то, еще и налоги учитишаю.
avatar
Ну раз новичёк, то значит проплюсуем! 
avatar
RUSTSK, спасибо
avatar
RUSTSK, 

новичОк..

avatar
Pereira, Novichok
avatar
Вторая картинка плохого качества, так сказать не читабельная. 

Ниже попробую загрузить картинку по лучше, если конечно его Смарт её не сожмет. 



Алексей Васильев, «The Fed» хочется заменить на «The END» ))))
avatar
Fyl,  у меня такая же аллегория была. 
Ну, с почином. В целом интересно. В целом, согласен. Но кое что из ТА работает. Пусть и не дает преимущества фундаментально, но то чуть чуть, то чуть чуть и уже есть преимущество статистическое.  Насчет закономерностей в прошлом — это ты все верно говоришь. Но как их найти. Рынок такой разный.
avatar
Laukar, Вот чтобы не быт в состоянии постоянного поиска и выбрал то что не меняется.
avatar
… не фигня полная, скину через яндекс диск.

yadi.sk/i/SMb2sPx3GTThiw
Алексей Васильев, спасибо
avatar
Алексей Васильев, https://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/07/31/20160731_stocks.jpg
avatar
billy, да, я в курсе. я эту картинку нашел еще года два три назад.
С удовольствием сижу в ЕТФ, нок сожалению ФинЭкса, в целом мне такая стратегия больше нравится чем активная торговля: имею несколько портфелей как активных так и пассивных на основе ЕТФ — все пытаюсь доказать что активная торговля может обыграть рынок — но книги и ученые правы — держи индекс США, и спи спокойно… Жаль что амеровские етф в россии не купишь а выходить на брокера амеровского или иностранного с нашими санкциями тоже рискованно.
avatar
Начало хорошее и правильное. Согласен и плюсанул. Но говорить «всегда» — это ошибка, или даже ложь. Ничего не бывает всегда. Проинвестируйте мысленно в 1929. Вы там разоритесь.  Мало кто способен удержать депо при потерях ≥50% это и есть психология толпы.
avatar
ПBМ, Здесь слово 'всегда' озночает от самого начало до сегодня. И да я с вамы согласен что это очень трудно. Поэтому нам надо стратегия, дисциплина и самое главное: терпение.
Ну а так, фактор риска всегда присутствует.
А разорение будет если долгосрочно продавать в любое время.
avatar
Ray Badman, на тему индекса есть ещё такое простейшее соображение:
индекс, это гибкая вещь. наиболее активно растущие акции включаются в него. падающие и разоряющиеся — выключаются из него.
поэтому индекс и будет всегда расти. но не отдельные акции.
периоды, когда индекс падает доказывают, что в период сильных падений падают ВСЕ акции. и то, часть акций, согласно наблюдениям, сильных акций, падают слабее. скорее всего они входят в индекс, хоть и не обязательно, может, войдут потом.
это так называемые «акции роста». 

и ещё. рост благосостояния измеряется обычно в процентах. а проценты, это логарифм цены.
так, если вы переведёте свой график в логарифм, вам будет куда заметнее, что если вы решили бы проинвестировать в 1929г,
а в конце жизни решили бы взять ваши деньги, скажем в 1982 году, спустя 53 года, то у вас был бы минус. 
за 53 года.
или инвестиция в 1999 году, дала бы минус в 2009г, восстановившись в ноль! только в 2014, т.е. спустя 15 лет!
в чём проблема перечисленных мной случаев?
это случаи инвестирования на пике.
почему я об этом пишу?
да потому что пик — сейчас.

источник цифр - 
www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart

рекомендую включить «Log scale», «Inflation Adjusted» — сильно отрезвляет голову.

Известный инвестор Ray Dalio утверждает что сейчас картина схожа с 1929-1937 годами.
вы готовы проинвестировав сейчас, ждать 30 лет, чтобы выйти в плюс?
avatar
ПBМ, с Вами абсолютно согласен, тут надо хорошая стратегия.
В основу я взял этот (https://gestaltu.com/2013/10/dynamic-asset-allocation-for-practitioners-part-i-policy-portfolios.html/) портфель, но с перераспределением раз в месяц, исходя от производительностей отделных компонентов за пару предидуших месяцев. Как говорил это уже другая тема.
Кстати я уважаю Dalio, но и он ошибается иногда, его известный портфель (https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=188159) тоже интересен
avatar
Ray Badman, да, и он ошибается, всё верно :)

avatar
ПBМ, даже если это пик, я не буду шортит, а буду держат какое то количество бумаг. Market timing is near impossible.
avatar
Ray Badman, иногда наверное можно и пошортить. это какая-то фантастическая раздача денег просто так.
но я не про это. а только про то что покупать поздновато.
если вы купили давно, то конечно можно держать.
а если сейчас, и начнётся падение — никакого смысла нет.
avatar
Ray Badman, кмк любой хай должен провоцировать как минимум разгрузку плечей. по крайней мере по той модели заработка что я сейчас пытаюсь «адаптировать»

соответственно, чем выше хай, тем больше разгрузка.
если нет разгрузки плечей, если нет продаж, это не значит что их не будет _никогда_. это просто значит, что когда будет, то будет резче и сильнее.

если, а скорее даже не если, а когда, будет разгрузка DJ в район 8 000 по индексу, это будет очень весёлые времена.
я надеюсь Баффет доживёт. хотелось бы увидеть его действия.
сейчас он вроде говорит что покупать дорого.
насколько я вижу по инфо в интернете, на счетах беркшир 100 млрд свободных средств. 



avatar
ПBМ, почему чем выше рост, тем больше коррекция?

допустим у меня 100 акций. по 100$
и они растут-растут и выросли до 1000$

а мне надо продать. все 100 штук акций, чтобы зафиксировать прибыль. и продажа будет на сумму 100 * 1000 = 100 000$

а если бы выросли акции со 100 до 200$, то продажа была бы всего на 20 000$. т.е. чем больше рост, тем больше и продажи должны быть, как мне кажется.

конечно пока все верят что рост бесконечный и ходят даже на иностранные форумы, чтобы проагитировать за бесконечный рост — тогда не очень страшно. но всё заканчивается.
avatar
ПBМ, опять расчитаем цену применяя логику и математику. Я сам математик, это мне хорошо помешал когда то. Время все покажет.
avatar
ПBМ, )))
avatar
«Тренд скорее продолжится, чем сменит своё направление на противоположное» — не помню, кто это сказал.
avatar
khornickjaadle, Бернанке, в 2007
Багатенький Буратина, Нет таких, кто не ошибается. Зато потом какой тренд организовал…
avatar
khornickjaadle, «неработающий» теханализ это сказал )
avatar
Можно засесть как в период 66-82
avatar
Странный пост. Ощущения какой то постановки…
avatar
Михаил Угадайка, в чем постановка? Человек мнение высказал :) Василий шортит америку, а Ray Badman покупает :)
avatar
Kuzyaka,// в чем постановка? Человек мнение высказал :) Василий шортит америку, а Ray Badman покупает :) //
Интуиция ...
Редко ошибаюсь. Но всё возможно…
avatar
Михаил Угадайка, как по мне, так девочка бай сел больше на постановку походило.
avatar
Теханализ не работает, потому что график цен не математическая функция, а коллективная психологическая. То ест ваши тетрадки с математическими алгоритмами бесполезны.
Это утверждение — большая ошибка! Это все равно, что сказать :
Электричества в комнате нет, а оно везде, им пронизано пространство. Нужно уметь пользоваться мат аппаратом. Матричный анализ очень хорош. Помогает найти статистические закономерности.
avatar
приветствую, коллега! язык хороший, присутствуют некоторые грамматические ошибки, но мысль доносится понятно.  
по теме могу сказать только, что будущее неизвестно никому, соответственно, стратегия должна предусматривать любое развитие событий. в Вашем примере это должна быть, как минимум, торговля без 
avatar
Из того, что Америка все время росла, вовсе не следует, что будет расти и дальше. Этот красивый восходящий тренд надо бы поделить на инфляцию за все эти годы. Ну и плюс, тут же только индекс указан, а в индексе ротация по бумагам.
avatar
Ты упустил еще одну «веш» которая выборочно дает возможность заработать — фортуна
avatar
еще один счастливый инвестор, ратующий за вечный рост, 2008 года на вас не хватает или как правильно заметил ПВМ — 1929 
avatar
Вооооот!
Учитесь джентльмены!
Чел честно предупредил, что русским владеет не в совершенстве.
А у некоторых местных пользователей, русский хоть и родной, но на уровне иностранного.
Guess, они тоже иностранцы, только сегодня в тренде Россия, вот и косят в основном под москвичей
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), какие коварные!
Ай-яй-яй.

Это примерно равносильно тому, как совсем маленькие дети играют в прятки: закрывают ладошками глаза и кричат:«Я спрятался»

PS
Как жи хорошо стало со смайликами!
Прям просто праздник какой-то.
Теханализ не работает, потому что график цен не математическая функция, а коллективная психологическая.
как раз поэтому-то теханализ работает.И чем больше людей его применяют тем лучше работает
avatar
 По теханализу не согласен, мой опыт говорит что он имеет право на жизнь.

Америка всегда росла. Но то не значит, что она будет расти дальше. Мы даже не можем утверждать, что она растет сейчас.

 

А в долгосрочной перспективе, всё будет расти. Печатать деньги проще, чем создавать блага.

avatar
Value, деньги печатают все, а америка еше и создает блага. Вот мировая доля по производству.



avatar
Ray Badman, безусловно. Но доля Америки постепенно уменьшается.
avatar
ETF — зло!
avatar
Alex, Обоснуйте, если не трудно. Интересно узнать ваше мнение.
avatar
Artur, ETF выбивают почву из под среднего класса Америки, что мне не очень нравится. Вернее, совсем не нравится.
avatar
Alex, благодарю за ответ, понял что вам не нравится. А объясните или подскажите где посмотреть… почему и как они выбивают почву.
avatar
Alex, это будет эпично, когда ETF начнут распродавать свои портфели, вследствие вывода капитала инвесторами. Самозакручивающаяся спираль.
avatar
Я как очен ленивый человек, выбрал самую простую статистику, которое больше всего очевидно, больше всего изучено и больше всего материалов в открытом доступе.И вот она: америка всегда растет.

Много что всегда растет. Например, срочные вклады в банках, росли, растут и будут расти всегда. Вопрос в другом, хватит ли величины этого роста для удовлетворения насущных потребностей)
Хорошо, что есть люди, которые верят
Граждане, которые сомневаются, на этом зарабатывают )))
avatar
Помню, год назад так же рассуждали в духе биткоин
будет всегда расти.
И графики в качестве доказательств.
Пока не наступил декабрь.
avatar
Зачем ТАК огорчать Василия? Америка вот- вот должна упасть.
avatar
Но ведь растет какой нить индексный етф ли че там бывает, фучерс? просто индекс же растет за счет того, что сливающие компании из него исключаются, а растущие добавляются. это искусственный рост, такой типа кручу верчу запутать хочу. мне что-то подсказывает что это уже обсуждалось. в итоге по-тупому бы все равно наверно не получилось заработать аля купил и держу с 54го года. надо было бы отбирать то что вырастет и всегда бы существовал шанс наусредняться в том, что сольет.
итого наверно суть поста можно выразить кратко — покупай то, что в будущем вырастет и жди до результата. но вот как это сделать вопрос аналогичный тому же как отличить дивергенцию которая отработает от той которая не отработает разворот. то есть ответ — никак.
avatar
автору поста) Доброго часа) как долго Вы тусуетесь на этом сайте?) знаете ли кого кто из  места Вашего проживания еще интересуется этим сайтом?) что думают об этом? Вы сами ориентируетесь в своей торговле на мнение кого либо из участников этого сайта?) если да, то на кого именно и почему?)
avatar
Олег Цебренко, Привет) Не обсуждаю мои дела ни с кем. Нет ориентируетесь на чужое мнение, но читаю самых разных, мне все равно кто что пишет или говорит, главное объективность. Не тусуюсь в окружении трейдеров, мне одному удобно и комфортно.
avatar
Ray Badman, я вам разъясню кое-что. Вы не Трейдер, вы просто биотехнолог. Разница в том, что вы не понимаете почему рынок растет, а почему падает. Где можно взять 179% годовых, например, а где только 30%. американский рынок, которым так многие упиваются (из-за его примитива) действительно растет. НО, вы же должны это понимать (вы 11 лет на рынке?!?!!!?), он растет за счет печатания доллара ФРС и манипуляций с % процентными ставками. И начало этому, если вы посмотрите внимательно на вами же представленные графики, было положено в Бреттон-Вудсе в 1944 г., когда доллар стал резервной валютой на смену фунту стерлингу. Не будем обсуждать, почему так повезло американцам (самый большой в то время запас золота), фиг с ним. Но ФРС через мелкие ручейки все время накачивало американский рынок ликвидностью. Здесь нет никого чуда! И нет никакой вашей прозоливости!!! Если вас устраивают 20-30% годовых?? радуйтесь этому, пока есть американский доллар и госдолг США огромными темпами растет. Как видно с 02.2016 г. до 01.2018 г. DJIA вырос на 58%!!, но это всего лишь 30,3% годовых?? Если вас устраивает такая доходность — нет проблем, но вы — не Трейдер! Вы — биотехнолог. Вот так, как то....)))
avatar
Крупный игрок, 
Я не сказал что я трейдер, мне плеват на титули, звании и признания.
Я не гонюсь за знанием всего, я гонюсь за денгами.
На рынке я не спрашиваю почему, я спрашиваю что (не трачу время на бесполезности, у меня есть и другие интересы).
Про америку вы говорите так, как будто это плохо (ну может для вас так и есть).
Больше проценты это и большой риск.
Я знаю методы приносяшие еше больше чем вы упоминулы.
avatar
Ray Badman, принято.
avatar
Крупный игрок, а у Вас какая доходность, что Вас 30% годовых не устраивает?
avatar
 Value,
avatar

С какой целью интересуетесь, уважаемый?))  Раньше была 145-170% годовых, бывало и до 200% доходило. Сейчас 42-45% (уже за вычетом налогов). Однако, надо понимать, чтобы продать/купить, например, 200-300 контрактов по RTS проскальзывание у вас уже составит 30-50 пунктов. В ответе Ray Badman речь шла о том, что он пока еще не Трейдер. Нет ничего удивительного в 30% годовых на америке! Пока ФРС накачивает рынок ликвидностью и манипулирует % ставками, так будет и дальше. Когда это  вдруг схлопнется, не надо удивляться внезапному падению DJIA  за пару-тройку дней на 14-20% и более (примеры 07.2015 г., 01.2018 г. и т.д.). Трейдер торгует на рынке, стараясь получить максимальную доходность с учетом риска. Об этом говорили.

Value, 
avatar
Крупный игрок, я не сказал 'пока еще'. Я сказал я не трейдер, я еще и не инвестор. Сут не в термине, я не стремлюсь быт кем-то.
Почему я должен понимать что американский рынок растет за счет печатания доллара ФРС и манипуляций с % процентными ставками?
У вас ест факты? Я сериозно, мне интересно.
avatar
Крупный игрок, а любая экономика можно поднят за счет печатания денег и манипуляций с процентными ставками?
avatar
Ray Badman, разве здесь кто-то говорил про экономику?)) Вся стоимость DJIA — это дутый пузырь! Здесь нет, по большому счету, экономики!!))) Огромный внешний долг сша теперь более 21 трлн.$ (по состоянию на 17.03.2018 г.)!!! Это более 106% от ВВП сша!!! Каждый американец должен всему миру более 54.000$!!! Вы когда сможете отдать эти 54.000$?? Все это блеф и враньё! Нет там никакой великой америки — она великий вор и обманщик!!!
avatar
Крупный игрок, OK, допустим он вор и обманщик, но пока у него это сходит с рук вот уже больше 100 лет, почему на этом не заработать ?
Ты здесь за справедливость или за денег ?
Ты допускаешь что долг может быть и 210 трлн.$ ?
А что если так и будет скажем через 50 лет ?
Если вместо США рулил Китай или скажем Нигерия, ты и к нему относился бы негативно ?
А что если это будет Россия ?
Если это был бы Россия, то он поступал бы по другому ?
А будет ли всегда кто-то, кто рулит, пока все основано на ограниченных ресурсах ?
Не обязательно ответит.
avatar
Теханализ не работает, потому что график цен не математическая функция, а коллективная психологическая. То ест ваши тетрадки с математическими алгоритмами бесполезны.

Мля, 7 лет использую теханализ и зарабатываю (и на России, и на Америке), как так? Слава Богу, пришел Кэп и все объяснил — это получилось чисто случайно, на самом деле то что я делаю не работает.
avatar
MadQuant, Я не говорю что я прав. Я говорю то в чем убежден. Нужны объективние причини чтобы менят убеждения.
avatar
Ничто не вечно, просто страхуйтесь на всякий случай. Cause Nothing is undestructable. Но пока тренд вверх, надо на нем зарабатывать:))
avatar

теги блога Ray Badman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн