Блог им. FuturesIsTheBest

Поясните корреляцию доллара на индекс РТС (фьюч РТС)

Хай, спекули и др. менее важные участники рынка)
Хочется кое-что допонять относительно ценообразования и ТА фьюча на индекс РТС!
Котировки фРТС зависят приблизительно на 70% от курса доллара. Работают они в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях: бакс растет — фРТС даун и наоборот. Но такое вроде не всегда случается… Хотелось бы примерчик, когда работают в одну сторону...
Т е курс доллара является опережающим фактором для цены на фРТС.
Берем период, например, 3 месяца и анализируем график фРТС с помощью ТА. Всякие каналы, треугольники, ромбики, «усеченные пирамиды» определяем и пр.муть, т е работаем в терминах школьной геометрии.
И, например, случился ПРОБОЙ канала. Так, значит есть высокая вероятность, что цена пройдет расстояние равное высоте канала в направлении пробоя. Все это очень хорошо, но курс доллара ничего не знает об этом — ему плевать, какой там ТА на фРТС.
Т е получается ситуация, что курс доллара «рисует» график фРТС или фРТС подчиняется курсу доллара.
В этом случае ТА вообще не должен работать для фРТС, т к фРТС коррелирует с курсом бакса и анализировать нужно график курса доллара.
Многие трейдеры рекомендуют торговать фРТС как отдельный «чистый» инструмент без оглядки на коррелирующие факторы, но ведь именно эти факторы и строят график цены фРТС.

Т е наиболее правильный и грамотный вариант смотреть только на фРТС и накладывать на него ТА без учета курсов бакса, нефти и пр.мелочи, да?? Если да, то ИМХО ждать надо фРТС на 90К ---> бакс улетит over80 где-то… ИМХОнах!
★2
22 комментария
Наиболее грамотный вариант — смотреть только на тот инструмент, который торгуешь. ИМХО, так сказать :)
avatar
корреляция лет 5 назад была, а сейчас все сами по себе. бывает совпадают движения, а бывает не совпадают. корреляция осталась, но какая то размытая… пошел ртс вверх, рубль может пойти вниз, а может и не пойти вниз) причем вероятность того или иного события одинаковая. 
avatar
atlantic, ну, не знаю, вот сколько раз смотрю на фРТС, вижу ринулся вниз, смотрю курс доллара — растет и наоборот, причем очень чувствительно все это, т е работают строго противоположно. может я мало наблюдал за их поведением еще)) вот поэтому и интересуюсь…
avatar
Александр, у меня только в этом году несколько раз так было… ртс падает, сбер падает, а рубль на месте. А потом сбер и ртс развернулись вверх, и сишка начинает падать. Реально. лучше один смотреть инструмент, и не надеяться на корреляцию. Да, корреляция может сработать, а может и нет. 
avatar
Пока будут возникать такие вопросы — будет стадо баранов на рынке!))
avatar
atlantic, корреляция Si и Ri безусловно есть и она очень жесткая и никуда не денется при прочих равных, так как математически RI=мамба/$. То есть Ri зависит ещё от мамбы прямопропорционально. Бывают некоторые раскорреляции между РИ и СИ на вечерке до 0,5% так как мамба вечером не торгуется, но они как правило схлопываются в тот же вечер. 
avatar
atlantic, вот сейчас идет раскорреляция, фРТС растет немного и бакс растет)
avatar
ох съедят тебя вместе с ушанкой и валенками (
avatar
Молодые вопросы,… хочу сразу все и без опыта...))))))
Без обид… через год, два выйдешь в стабильный +.!
avatar
Kantim, так я мог торговать 20 лет чисто графистом, не задаваясь вопросом, кто водит цену, а потом задать этот вопрос))
avatar
Ты тот самый Александр или не тот?) Который с нами в Ри сражается
avatar
KiboR, я не сражаюсь)), а жду триумфальное возвращение Короля лихих трейдеров Межова), а также очень надеюсь, что Андрей К победит таки проклятую ставку несгибаемого сбера))
KiboR, что за мой вопрос в 1-м сообщении скажешь?) прав я или нет или тебе пох?))
avatar
KiboR, не, не тот)) С вами я)
avatar
Александр, добавь хоть пару символов к себе в ник, а то потеряться же можно)
avatar
KiboR, аватарку поставил)
avatar
Стоимость тика в отношении к курсу доллара этими данными и описываются все закономерности.
РТС в минус ( ниже ноля) уйти не может когда доллар в облака.
Но и растет только, когда прекращается рост доллара. Падение не обязательно…
Прогноз это такое дело…
Исполнить прогноз может только тот кто его понимает ну и естесно еще и может исполнять.
Блин....
Проведите линию на графике РТС между19.06 и 13.08
Это граница канала. Чтоб тренд окончился — Одно из условий- его пробой
Далее, если отнять от 1200 300 то будет 900.
Если понимаете откуда я взял 300 то вы просто красавчик и всегда в теме.
В противном случае — вспомните детей, насколько им трудно чтото обьяснить когда они уверены, что верно чтото представляют.
Дискретность корреляции хромает вообще везде…
Можно сказать что в течении пары лет все четко… Всает вопрос — сколько сидеть в сделке и каков риск. Это уже такие глобальные процессы на года… Тогда уж лучше каждый раз покупать акции после 50% коррекции и жить на дивы.
Лучший охотник, тот, что поджидает одного зверя и стреляет по одному звнрю.
Блин, всеж на поверхности, у всех же есть мониторы принтера, карандаши, стены… Машина должна ехать.
Стена стоять, мозги…
У каждого есть знакомый олигарх, что вечно спрашивает какой завод ему построить…
Всегда на улице можно встретить инженера подводных лодок, хвастающегося перед прохожими своими умениями…
Спецом достаточно стать, просто своим решением.
avatar

SECRET, а фьюч на рубль доллар как зависит от валютной пары рубль доллар и ключевой ставки? 

 

avatar
Igr, примерно 

фьюч на рубль доллар=1000*рубль доллар спот*(1+ставка краткосрочных ОФЗ в % годовых  *k*n/365), 

где n — число дней до экспирации, k от 1,05 до 1,1 — поправочный коэффициент, чтобы по отношению к сумме (доллар на споте в рублях +ГО под фьючерс) получалась примерно ставка краткосрочных ОФЗ. 
avatar
SECRET,  не совсем. Вармаржа за день у фьючерса без сделок равна измению в пунктах, умноженному на клиринговый курс*0.02 (рублевая стоимость шага цены). Получаем

(FRTS сегодня-FRTS вчера) *курс сегодня*0.02

Добавляем и вычитаем  FRTS вчера* курс вчера*0.02. Получаем

(FRTS сегодня*курс сегодня — FRTS вчера*курс вчера) *0.02+FRTS вчера*(курс вчера--курс сегодня)*0.02.
 
Как мы видим, участвуют не дроби, а разности. В первых скобках прирост рублевого FRTS, во вторых прирост клирингового курса доллара с обратным знаком.
avatar
Дополню. Разность и дробь могут приводить к разным результатам в рублях. Допустим у Вас актив стоит 100$ при курсе 60, потом он упал до 90$, а курс вырос до 70. При дроби мы получаем +300 руб., а при разности —700 руб.
avatar

Для простоты допустим, что РТС состоит из 100 акций Сбербанка
1 акция = 250р
USDRUB = 250
Выраженная в долларах стоимость акции = 1
Таким образом, РТС = 100 * 1 = 100

Скажем, что курс USDRUB пошел наверх, а SBRF не изменился
USDRUB = 500,
SBRF = 250р.
Выраженная в долларах стоимость акции = 0.5
РТС = 100 * 0.5 = 50

Допустим, что курс SBRF пошел наверх, а USDRUB не изменился
USDRUB = 250,
SBRF = 500р.
Выраженная в долларах стоимость акции = 2
РТС = 100 * 2 = 200

В вакуумной лаборатории сферический индекс РТС при снижении курса доллара будет расти, а при повышении — падать.
В реальности, все сложнее. В РТС входят акции разных эмитентов, стоимость акций меняется разнонаправленно, зависит от ожиданий выручки эмитентов, в том числе валютной выручки и других факторов

 

avatar

теги блога Александр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн