«Неликвидные опционы» si

aselico, Человек отдал деньги за то, что если завтра рубль упадет, его финансовый результат будет нарастать в плюс по параболической траектории.

Friendly Deep Space,  а может на тудэй он продал аналогичный обьем валюты?  или у него продан объем большой фьючерсов? это производные — никакой роли не играет отдельно вырванный фрагмент рынка. Вполне возможно таким образом он может закрывать продажу валюты в плюс

Ovtsebyk, все может быть)

Стас Бржозовский, может воют те, кто обычно не встает в стакан, а просто смотрит на него?

Стас Бржозовский, блин, смешно. А ты такие топики не в квартальную экспирацию можешь опубликовать?)

Все знают, что квартальная экспирация это чудо дивное, дело то не в еженедельках ;)

А вот еженедельки при этом как были тухлыми, так и по сей день таковыми остаются! Ликвидности там с гулькин хрен!

Стас Бржозовский, хорошо, так и запишем, за 1 неделю до квартальной экспиры тоже бывают всплески объемом, также как и на саму экспиру. А ты вот попробуй что-нибудь такое найти где-нибудь в середине квартала ;)
Не спорю, в начале года на рынках был тухляк, может поэтому там и не было ничего интересного, тем лучше сейчас будет все эти истории на самом волатилтном квартале понаблюдать и тогда сможем ответить на вопрос ликвидности в еженедельках Си.

В начале года тридцатку с оооочень большим напрягом паковал.

Стас Бржозовский, ты дурачка не строй, перелив с одного счета на другой называешь ликвидностью)))

Spartanes, перелив на центральном страйке? опасные парни, эти биржевики, гг

risk8, значит, что будет сильное движение. А вот в какую сторону — вопрос. Кстати, оно уже (частично?) реализовалось в районе 20 часов на новостях от наших «партнеров».

а, там Сишка? сорри, тогда не мой клиент

Стас Бржозовский, а как набирал?

Стас Бржозовский, а чего путами синтетикой не добрал? или баре такой фигнёй не занимаются?

Стас Бржозовский, молодец, чё, вкачал на пятеру. движение на какую-нибудь тысченку пунктов  — и снимет соточку.
интересно только, а покупатель знает, что завтра тыква превратиться в карету а опционы за триста во фьючи по четыре тысячи? гг

Стас Бржозовский, мож чот знает

Стас Бржозовский, ну нам бы хай доделать
посмотрим завтра, ага

Стас Бржозовский, всё в этом мире относительно, кто-то на пять тыщ катает лотерейку, а кто-то на пять лямов. вон, сбросьте кброботу, как люди сотку зарабатывают, гг

Борис Боос, колы слегка-в-деньгах, возможно, лучше подходят для направленной торговли?

ch5oh, да, на недельках сильно далеко нет смысла покупать.

Борис Боос, это уже не недельки, это дневки )
Стас спасибо за инфу )

UrSuS, в прошлые ср-чт были события, а завтра — ничего нет… только в пт заседание БР

Стас Бржозовский, в пн санкции амеров по-новичку, ср слушания в конгрессе о мерах противодействия режиму м-ра Пу (где Макфол заявил, что вводить новые меры надо непрерывно). Ну а перед этим — лира, реал, рэнд и рупия потеряли прилично…

Oleg Only Algo, На 70000 вчера продали не много, но покупатель был очень упрям, минут пять покупал, не похоже на сбой алгоритма. Основные покупки у него пришлись на 69 300 — 69 500 (ну и чьи то продажи тоже :) ) Объемы по колам 69 полились в 19:51, по факту одновременно.

Олег Ложкин, вот его и 15т контрактов в районе 69,500. Так что он закрыл свои опционы уже фьючами вчера, часть может и напрямую продал, а совпадение в покупке 15 т колов за день до экспиры и упорная покупка по рынку на вечерке си маловероятно! Сегодня не дать уйти ниже страйка опционам и фикс приличный на кармане! А то что по рынку вваливал ещё в плюс закроет — подождёт. С ГО наверняка тоже все учтено, подкинет денежек на день, чтоб выдержать

Олег Ложкин, это Волфикс? Дорого стоит?

Стас Бржозовский, так эта покупка колов до спайка си было? Или после уже? После 17 часов написано, значит до спайка. Значит такая схема которую я описал могла иметь место?

Стас Бржозовский, интересно, будем наблюдать… скорее всего ждать доллар вверх сегодня

Олег Ложкин, фьючи Си должны были купить те люди, которые продали эти тысячи коллов, так как им нужно было выровнять свою дельту вместе с продажей коллов.

Александр Р, слишком быстро рвануло, в таких ситуациях хрен че выровняешь

Александр Р, а нахрена её ровнять?

Стас Бржозовский, мож он на той неделе заработал на выносе, решил что на этой так же будет? )))

Стас Бржозовский, если бы рехеджить каждый 1% изменения цены БА, например?
Есть ли методы оптимизации шага рехеджа — или здесь надо действовать больше на глаз и интуитивно?

Стас Бржозовский, Большое спасибо за анализ!
постфактум шаг 70-80 коп дал максимальную реализованную волу. Прикидка на глаз оказалась более менее адекватной ))