Блог им. kbrobotru

Предвестники кризиса. Проблемы на долговом рынке потихонечку начинаются

Рассказываю о разнице в доходностях облигаций с 10 и 2-ух летним сроком исполнения. В последние 2 раза этот индикатор четко показал начало кризиса.

★3
23 комментария
Сам догадался или где прочитал?
avatar
Мурен(а)
Мурен(а), Всю информацию где-то обычно мы берем. 
avatar
Евгений Черных
Алексей, Для тебя? Иди ты в пень
avatar
Евгений Черных
+3
Индикатор этот работает не совсем так.

Предвестник кризиса — не отрицательная разница, а разворот, когда разница разворачивается в обратную сторону (восходящую).

По предыдущим кризисам — после разворота есть еще как минимум 10 месяцев до начала падения, а в некоторых случаях было 2-3 года.

Ну и самое главное — этот индикатор должен подтверждаться другими индикаторами:
— безработица
— продажи ритейла
— продажи домов

В них пока все хорошо.

Так что не спешите ждать кризис.
avatar
nk1
0
nk1, Предвестник кризиса — не отрицательная разница, а разворот, когда разница разворачивается в обратную сторону (восходящую).
Тоже имеет право на жизнь такое мнение
avatar
Евгений Черных
+1

nk1, согласен!

smart-lab.ru/blog/491527.php

avatar
independent_man
Алексей, Сам в фотошопе нарисовал
avatar
Евгений Черных
+1
Алексей, Покачану
avatar
Евгений Черных
+2

Вот тут хорошо сказано:
«важно знать — весь мировой банковский бизнес — брать в долг у населения короткие деньги (в виде депозитов) задёшево, и давать в долг длинные кредиты на 10 — 20 — 30 лет — за дорого !
а когда доход(разница, спрэд) между короткими и длинными равна нулю, то становится бессмысленным весь банковский бизнес .
Банки не могут даже свои долги перекредитовать. а не то чтобы давать в долг предприятиям, корпорациям и другим банкам ...
Тогда начинается снежная лавина возврата своих инвестиций — банкиры требуют досрочного погашения всех долгов, мировая банковская система — банкрот! Это — и вызывает начало Финансового Кризиса. За ним, с лагом в несколько месяцев начинается промышленный кризис. Одновременно с ним начинается и кризис потребления — люди перестают покупать товары и начинают экономить. Фабрики и заводы закрываются, безработица стремительно растёт ...
и т.д. и т.п. ...
учитывая, что сейчас мировой совокупный долг перевалил за 1 квадриллион долларов США, то надвигающийся кризис будет самым ужасным в истории ...»

avatar
gardist
gardist, Шикарное объяснение!
avatar
Евгений Черных
+2
все смотрят на индикатор ставки по краткосрочным бумагам — ставки по долгосрочным облигациям. в целом логика верная — если ставки по долгосрочным ниже или близки к краткосрочным, то инвесторы ожидают более дешевые деньги в будущем и низкую доходность по акциям, сейчас проще вложиться в бонды. вывод — т к в будущем деньги будут дешевле, то проще сейчас подождать и не вкладываться много никуда, то есть инвесторы ожидают дефляцию. но это не значит, что будет кризис. коррекция на 15-20% запросто, но не факт что кризис. к тому же в 2000ом был бум доткомов, в 2008 — кризис ипотечных бумаг, что будет сейчас? сдуются те же акции технологич компаний сша (фейсбук, амазон, нетфлик и т п обеспечиили много роста s&p 500 за последние пару лет) на 30-40% и далее все пойдет вверх, т к пузыря нет.
avatar
incognita
Очередной выскочка,  сентябрь ,2018 года 

avatar
Максим
+1
лучше чо нить про сочи б задвинул, а то кризис уже неактуально
avatar
Хуан Диего из Севильи
 с недвижкой в сочи такой бардак, что прям назад в 90-ые попал
avatar
Хуан Диего из Севильи
Да, Сочи- интересная тема, ждем новых фото и размышлений, у нас в Уфе холоднее чем в Саратове, так-что сам Бог велел, как говорится, к вам на зимовку).
avatar
yuri 999
на графике ваш  индекс  с 2006 по 2008, зашел в зону кризиса. А я помню, какой бычий рынок был в эти годы в акциях. 2-3 года перед 2008 были самыми лучшими на рынке. Так, что погрешность вашего индекса не просто высока, она запредельна. И если следовать ему, можно упустить шикарные возможности. Точность вашего сигнала + — 2-3 ГОДА!!! Да за это время СиПи не только 3000 сделает он все 4000 может показать
avatar
Барак Обама
+1
Барак Обама, это потому, что автор немного неправильно донес мысль, сигнал о кризисе — это разворот, бычий рынок 2006-2008 вписывается в эту концепцию. Перед сильным падением всегда мощный бычий рынок
avatar
Евгений Сергеевич
+1
Евгений Сергеевич, ну так стоит ли упускать мощный бычий рынок, боясь падений? Тем более бычий рынок просто так не разворачивается, он будет пилить. Рисуя 2 или 3 вершину. Времени, что бы уйти будет много ИМХО.

avatar
Барак Обама

полезные записи за 24 часа

★72 15 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
★12 26 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
★7 7 Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год
★6 97 Ситуация на текущий момент
★4 30 Стоит ли покупать акции Яндекса после разделения и переезда в 2024 году?
★4 6 🐮Какая корова сколько дает молока? Разбираем разные классы активов
★4 38 Коротко о связи браков с курсом рубля
★4 0 📌 Совкомфлот - будут ли дивиденды по итогам года?
★3 47 Рынок труда.
★3 1 ​​МТС Банк - дисконту быть!
+223 97 Ситуация на текущий момент
+148 2 Нефть падает, алюминий растёт🔥Акции и инвестиции
+138 69 Индекс МБ сегодня
+106 8 Какие дивиденды платят в ближайшее время
+94 40 Азия. Пятница.
+93 24 Первый пост.
+87 26 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
+82 15 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
+80 5 Белоусов предсказал кратный рост зарплат в России
+72 151 "Цель она есть". Оно движется (BRENT).

самые обсуждаемые сегодня

151к "Цель она есть". Оно движется (BRENT).
97к Ситуация на текущий момент
69к Индекс МБ сегодня
47к Рынок труда.
44к Демографическая пирамида и занятость населения.
42к Средний платёж за ЖКУ по городам.
40к Азия. Пятница.
26к Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
26к Изъятие акций у частных инвесторов
22к 🔥Почему доходности 50-100% из года в год это миф?

теги блога Евгений Черных

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн