Как быстро узнать состояние американского рынка?

По расположению средних относительно друг друга мы можем быстро узнать о тенденции, действующей в активе.

• Если 5-дневная средняя (ema5) над 20-дневной (ema20), то краткосрочный тренд бычий, а иконка зеленая со стрелкой вверх. И наоборот, если ema5 под ema20, то краткосрочный тренд медвежий, а иконка — красная со стрелкой вниз.
• Если 20-дневная средняя (ema20) над 50-дневной (ema50), то среднесрочный тренд бычий, а иконка зеленая со стрелкой вверх. И наоборот, если ema20 под ema50, то среднесрочный тренд медвежий, а иконка — красная со стрелкой вниз.
• Если 50-дневная средняя (sma50) над 200-дневной (sma200), то долгосрочный тренд бычий, а иконка зеленая со стрелкой вверх. И наоборот, если sma50 под sma200, то долгосрочный тренд медвежий, а иконка — красная со стрелкой вниз.

Анализ рынка на вход

Для того чтобы мы могли рассматривать рынок акций на лонг (для открытия среднесрочных длинных позиций), нам нужно наличие долгосрочного и среднесрочного растущего трендов в ETF на индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) и желательно — в более агрессивных Nasdaq 100 и Russell 2000 (IWM).

После этого можно двигаться дальше и анализировать состояние секторов, входящих в состав S&P 500 (SPY). Они приведены ниже. Здесь мы также смотрим на тренд и выбираем те, у которых лучше значение Статуса и рейтинг по тренду. По совокупности факторов на момент написания обзора (11.08.18) таким сектором был сектор товаров длительного спроса XLY. Как видно, у него: 1) Статус = 7. 2) Абсолютный растущий тренд. 3) Лучший рейтинг тренда на дневном ( ) и недельном ( ) графиках.

За ним идет технологический сектор XLK со статусом 6, растущим трендом, но более слабым рейтингом тренда на дневном ( ) графике. Следующими по силе являются сектор здравоохранения XLV и коммунальных услуг XLU. Данные секторы подходят для того, чтобы выбирать в них активы или рассматривать их ETFы на вход.

При этом наиболее интересными по импульсу выглядят XLV и XLU. У них, в отличие от других секторов, сохраняется сигнал на покупку по индикатору TCI на дневном (tci.d) и недельном (tci.w) графиках. Импульс на покупку по tci.d и tci.w есть там, где иконка зеленого или синего цвета со стрелкой вверх. Серая и красная иконки со стрелкой вниз предупреждают о слабости в активе.

Дополнительные сигналы, указывающие на силу и слабость актива, могут появляться в течение дня в отдельном столбце signals (приведен на скриншоте ниже). Проверить данные сигналы можно на дневном графике актива. Он доступен при клике или наведении на тикер.

Дополнительные функции

Помимо рассмотренных выше возможностей для определения тренда и импульса в данном разделе вы можете:

• Отследить cезонность фонда (SEASONS) макс. за 20 лет и посмотреть, в каком проценте случаев он рос в том или ином месяце.
• Узнать в составе фонда (HOLDINGS), какие активы занимают в нем наибольшую часть.
• Заглянуть в историю и с помощью календаря получить дашборд состояния рынка на заданную дату.
• Выгрузить дневные графики активов в галерею на сайте Trades.Mindspace.ru или Finviz.com.

Все эти функции я показывают на видео ниже. Ну, а если вы хотите более подробно изучить состояние сектора или индекса, то в этом вам поможет Статус. Перейти на страницу Статуса можно, как показано на скриншоте выше, нажав иконку с барометром. Как работать с данной страницей, мы еще поговорим, а в следующем обзоре разберем, как читать Статус рынка. 

Оксана Гафаити,

автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru