Торговый робот на криптовалюту

Всем привет.

В этом посте хотел бы рассказать о своем небольшом проекте и, возможно, получить советы от знающих людей по его дальнейшему развитию.

Проект представляет собой торгового робота для криптовалют.

В основе лежит простая стратегия, которая базируется на пробитии ценового канала. То есть, по последнему n количеству свечей строится ценовой канал, если цена пробивает его вверх, то покупаем, если пробивает вниз, то продаем.

Робот постоянно находится в позиции. На обратном сигнале он просто переворачивается в другую сторону, закрывает предыдущую позу и тут же открывает новую в обратном направлении.

Несмотря на то, что стратегия проще некуда, даже в базовом варианте  она показывает положительный результат, но очень нестабильный. В один месяц может быть +20%, в следующий -10%. Причем очень много теряется на комиссии, так как на криптобирже, где я работаю, комиссия 0,2% за сделку. А достойных альтернатив по функционалу и с меньшей комиссией, пока не нашел.

Буквально недавно узнал способ снизить комсу до 0,1%, оставаясь на этой же бирже,  что уже будет прекрасно. Буду пробовать.

Но сейчас хотел бы остановиться более подробно на другой теме.

Так как стратегия пробойная, то возникает всем известная проблема: слив во флете. Соответственно необходимо фильтровать убыточные сделки.

Первое, что я попробовал, добавить скользящую среднюю (SMA). Результат получился хороший.

Вот отфильтрованная сделка в качестве примера:

А вот на более длительном периоде:

Отображение сделок может видно не очень хорошо, но по профиту разница видна сразу, 0,13$ при включенном фильтре, против -1,7$ при выключенном. Настройки здесь не боевые.

На данный момент, я понимаю, что система нуждается в большем количестве фильтров, для полноценной работы. Поэтому пока блуждаю по просторам интернета, чтобы посмотреть,  что используют в подобных системах.

Спасибо за внимание и буду очень благодарен, если в комментариях предложите свои идеи для фильтров. Буду пробовать применять и по результатам писать здесь)