CAMARILLA 04/04/2012

Привет, Антон! Ну, пока не торгую. Не потому, что на РТС не работает. Как раз, наоборот, работает лучше чем на других тикерах. Просто тестю сейчас другие стратегии и гоняю на fRTS.

Антон Кротов,

Это у тебя на одном РТСе и одной Камарилье эквити в космос летит?))

Антон Кротов, на все депо — в смысле с 7-8-м плечем?)

Антон Кротов, а как же оптимальное f?)
Рекомендую почитать про это. Или послушать, например, Артема Крамина или Калинковича.

Антон Кротов, я засомневался насчет нескольких стратегий. Списался с Артемом Краминым. Вот что он пишет:

[13:53:41] Валерий: Один знакомый говорит: читал Ральфа Винса. Делал много расчетов после этого. Об оптимальном f имеет смысл говорить, когда используются параллельно несколько стратегий. Мои две, т.к. они не пересекаются, можно рассматривать как одну. В этом случае процент прибыли/убытка не зависит от ставки.
[13:54:05] Артем Крамин: это не ваерно
[13:56:51] Валерий: Разве оптимальное f не применимо при работе на одном активе одной стратегии?
[14:03:50] Артем Крамин: кончно применимо
[14:03:55] Артем Крамин: хоть на одной хоть на двух
[14:04:10] Артем Крамин: при работе с неколькими стратегиями там отдельная песня
[14:04:30] Артем Крамин: надо распределять депо сначала между стратегиями и потом внутри каждой стратегии определеять а
[14:15:45] Валерий: Спасибо, Артем!

Так что, осторожнее с плечиками!)

Антон Кротов, я стараюсь не превышать третьего плеча.

Антон Кротов, изменится если начнется период просадки, не успеешь ввести деньги и налетишь на маржинкол))