CAMARILLA 04/04/2012

Он-лайн трансляцию Camarilla по fGAZR, fLKOH, fRTS, fSBRF можно посмотреть ЗДЕСЬ. Красные линии — шорт, зеленые — лонг. Значения уровней H3, H4, H5, L3, L4, L5 на шкалах. Обновление по F5.

Описание торговой системы Camarilla и способы ее применения можно посмотреть, например, ЗДЕСЬ.

Camarilla

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

19 Комментариев

Антон Кротов
04 апреля 2012, 11:37
О, онлайн трансляция :) Прикольно.
А ты ведь вчера писал, что fRTS больше не торгуешь по камарилье.
0
- gars
  04 апреля 2012, 11:41
  Привет, Антон! Ну, пока не торгую. Не потому, что на РТС не работает. Как раз, наоборот, работает лучше чем на других тикерах. Просто тестю сейчас другие стратегии и гоняю на fRTS.
  0
  - Антон Кротов
    04 апреля 2012, 11:46
    gars, вот и я подумал, что странно: frts лучше всех должен быть, а ты его отключаешь… Я-то как раз отключил все, кроме него.
    0
    - gars
      04 апреля 2012, 11:49
      Антон Кротов,
      
      Это у тебя на одном РТСе и одной Камарилье эквити в космос летит?))
      0
      - Антон Кротов
        04 апреля 2012, 11:56
        gars, нет, я работаю еще с одной стратегией. Она с камарильей дает примерно одинаковые результаты, но их сделки не пересекаются, благодаря чему я могу работать на все депо
        0
        gars
        04 апреля 2012, 12:16
        Антон Кротов, на все депо — в смысле с 7-8-м плечем?)
        0
        Антон Кротов
        04 апреля 2012, 12:26
        gars, чаще да. Иногда, в зависимости от размера предполагаемого лосса, плечо снижается (иногда, как показывают тесты на истории, плечо может быть и 3)
        0
        gars
        04 апреля 2012, 12:30
        Антон Кротов, а как же оптимальное f?)
        Рекомендую почитать про это. Или послушать, например, Артема Крамина или Калинковича.
        0
        Антон Кротов
        04 апреля 2012, 12:53
        gars, читал Ральфа Винса. Делал много расчетов после этого. Об оптимальном f имеет смысл говорить, когда используются параллельно несколько стратегий. Мои две, т.к. они не пересекаются, можно рассматривать как одну. В этом случае процент прибыли/убытка не зависит от ставки.
        0
        gars
        04 апреля 2012, 14:38
        Антон Кротов, я засомневался насчет нескольких стратегий. Списался с Артемом Краминым. Вот что он пишет:
        
        [13:53:41] Валерий: Один знакомый говорит: читал Ральфа Винса. Делал много расчетов после этого. Об оптимальном f имеет смысл говорить, когда используются параллельно несколько стратегий. Мои две, т.к. они не пересекаются, можно рассматривать как одну. В этом случае процент прибыли/убытка не зависит от ставки.
        [13:54:05] Артем Крамин: это не ваерно
        [13:56:51] Валерий: Разве оптимальное f не применимо при работе на одном активе одной стратегии?
        [14:03:50] Артем Крамин: кончно применимо
        [14:03:55] Артем Крамин: хоть на одной хоть на двух
        [14:04:10] Артем Крамин: при работе с неколькими стратегиями там отдельная песня
        [14:04:30] Артем Крамин: надо распределять депо сначала между стратегиями и потом внутри каждой стратегии определеять а
        [14:15:45] Валерий: Спасибо, Артем!
        
        Так что, осторожнее с плечиками!)
        +1
        Антон Кротов
        04 апреля 2012, 14:43
        gars, спасибо за участие. Перечитаю, переосмыслю, раз спецы говорят. Отпишусь о результатах
        0
        Антон Кротов
        04 апреля 2012, 15:18
        gars, что-то пересчитал, все равно получается, что входить нужно с максимальным плечом, разумеется с учетом предполагаемого убытка и проскальзывания, т.е.:
        
        size = (int)(depo / (ГО + Лосс + Проскальзывание))
        
        Что-то мне не въехать, как можно выбирать f, если возможный убыток и возможная прибыль уже заданы в процентах. Ладно, пойду вникать.
        0
        Антон Кротов
        04 апреля 2012, 23:23
        gars, Уф, ну и задал ты задачку. Перелопатил все свои формулы и программы, которые писал для расчетов. Даже запутался, но потом разобрался, все у меня было правильно посчитано: у моей стратегии оптимальное f = 1. Пустился в расчеты дальше — нашел, что оптимальное плечо = 34 (если бы брокер позволял).
        0
        Антон Кротов
        04 апреля 2012, 12:58
        gars, еще я сейчас реинвестирую прибыль, т.к. на счету недостаточно денег для вывода. Ну, и плюс проценты вычисляются от стартовой суммы, а она у меня здесь 40 тыс. Так что рывок на 33% 2 апреля — это всего 12.5 тыс к счету 234 тыс, т.е. 5%
        0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

CAMARILLA 04/04/2012

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

CAMARILLA 04/04/2012

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают