SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Elpiti
Опционы. Вопросы
- 13 июля 2018, 08:46
- |
Долго шел к цели «однажды выучить и понять всех греков» и саму суть опционов.
И вчера я впервые сел прочитал и на удивление самому себе почти все понял ну или мне так показалось )) возникло пару вопросов.
Например гамма она показывает текущее значение? И чтобы понять какой она будет нужно смотреть соседние страйки?
Тета я так понял на далёких падает полого а после какой то точки возникает ускорение почему нет грека под это дело? )
Какие значения волатильности считаются низкими и высокими?
Я торгую фьючи на часах пятиминутках, какие экспирации лучше выбирать чтобы тета все не съела? Вегой принебрежем хотя я так понимаю есть стратегии парного трейдинга волатильность колебаний вверх-вниз, но при этом чтобы тета не съела все в процессе ожидания.
Как бэ это все увидеть на истории?
И вчера я впервые сел прочитал и на удивление самому себе почти все понял ну или мне так показалось )) возникло пару вопросов.
Например гамма она показывает текущее значение? И чтобы понять какой она будет нужно смотреть соседние страйки?
Тета я так понял на далёких падает полого а после какой то точки возникает ускорение почему нет грека под это дело? )
Какие значения волатильности считаются низкими и высокими?
Я торгую фьючи на часах пятиминутках, какие экспирации лучше выбирать чтобы тета все не съела? Вегой принебрежем хотя я так понимаю есть стратегии парного трейдинга волатильность колебаний вверх-вниз, но при этом чтобы тета не съела все в процессе ожидания.
Как бэ это все увидеть на истории?
теги блога Дон Маттео
- BlackRock
- Boeing
- Interactive Brokers
- Mcdonalds
- NVIDIA
- S&P500 фьючерс
- Tesla
- Газпром
- Доллар рубль
- золото
- ИИС
- коронавирус
- мобильный пост
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- опрос
- опционы
- ОФЗ-н облигации
- оффтоп
- политика
- Профит-Фактор
- Сбербанк
- трейдинг
- Финам
- фьючерс ртс
Да. Можно приблизительно сказать о том, какие они будут, справившись по соседним страйкам
Есть и производная от тэты. И даже вторая. И более того, — третья. Как и по всем другим показателям чувствительности.
Но нужно ли это? — Инфа избыточна и для малых объемов малоактуальна
Вола какая? — см. исторические аналоги. Иного способа не существует. Все относительно
На истории? — Да почти что никак. Проще просчитать по теории на исторических данных. На больших отрезках времени ошибка по сравнению с реальностью будет не очень большой
Пытаюсь понять шаг усредненно шаг тесты через экспирации разных периодов. Я так понимаю что чем дальше экспирация тем меньше помимо теты ещё и дельта и Вега… вообщем много много зависимостей всяких! Торговлю опционами и просто торговлей порой можно сравнить как пилота самолёта и таксиста… Типа для заработка есть опционы, для всего остального существует форекс )))
Другой вариант — строить стоимость (или другой показатель) опциона от времени. Не всякий софт такое дает. Но найти несложно. К тому же все дают фри триал, что достаточно для осмысления и понимания
Кортик, ужасное качество картинки получилось. Даже в увеличенном виде. По горизонтали это могли быть страйки к примеру.
Это графики строит любой софт, но надо четко понимать, что смысл имеет только ближайшая окрестность около денег. Не более 1 страйка или даже меньше.
А Lilith в своем комментарии говорила про график «в зависимости от времени». На западе, вроде бы, кто-то пытается такие зависимости рисовать. А у нас я даже не уверен, что хоть кто-то такое рисует «из коробки».
В принципе, можно в ТСЛаб самому наваять, но это не считается. Ибо там можно что угодно забацать...
Кортик, вторая картинка отличная, спасибо. Видимо, С-Л криво жмет только картинки с большой горизонталью.
Что касается сценариев «what-if». Есть где-то в природе (или, может быть, Вы своими словами скажете?) описание как строится этот сценарий?
Допустим, сейчас 4 недели до экспиры. Ставлю сценарий "+14 суток". По какой улыбке будет посчитан профиль позиции на этот момент в будущем?
А вообще самый большой недостаток сейчас у них, что улыбка задается одна на всю программу, на все модули (портфели, ММ, ДХ), но это лечится тем что они пока из-за этого дают несколько лицензий по цене одной, которые у меня работают на нескольких серверах каждая по своей улыбке. Как бы странно не казалось, но мне это даже стало удобней)
Workshop с финамом как то взаимодействует?
Если стратегии только покупки опционов это стрэдл стрэнгл? И покупая опцики го выше уплаченной предложение не пойдет? В отличии от продажи?
Яркий пример: Вы покупаете опционы и у Вас ГО УМЕНЬШАЕТСЯ.