РТС спред

21 июня 2018, 15:23
|
Vatrudor

Добрый день всем !
Подскажите, спред между индексом и сентябрьским фьючОм так и останется или схлопнется ??? Сегодня экспирация июньского, 9.18 щас примерно 1085, а индекс 1112, кто к кому придет и когда

Ключевые слова:
RTS

239

4 комментария

Между индексом и фьючерсом — схлопнется.
Между фьючерсами — будет гулять, к моменту экспирации может оказаться любым

Jame Bonds

21 июня 2018, 15:25
Ответить

Jame Bonds, спасибо за ответ, а когда и как, если сейчас спред больше 20 пунктов?

Vatrudor

21 июня 2018, 15:29
Ответить

В момент экспирации фьюча спред станет 0-1-2 пункта.
А до экспирации спред может как увеличиваться, так и падать (от дивидендных новостей).

Jame Bonds

21 июня 2018, 15:48
Ответить

@примерно 1085, а индекс 1112@

Эта разница отражает будущие див.гэпы бумаг, входящих в ММВБ, а также ожидания по росту доллара (смотри Si, например).

Ну и в целом ожидания участников.