Все таки уровни работают

трейдер на Американской бирже, Да, примерно так и есть. Смысл в определении объёмных уровней, потом дождаться ситуации когда крупный игрок отклоняет цену от «некого справедливого уровня», пробивает скопления ордеров, после чего покупки поглощают объём на продажу и возвращают цену в целевую зону (аля «ложный пробой»), тут возникает точка бифуркации, где можно взять хороший трейд (если дадут )). А то бывает так улетает, что в трейд не войдёшь с нормальным P/L. Щас покопаюсь, может найду такие ситуации.

И да -  забыл добавить: предварительный отбор акций строго обязательно, торгуем в сторону трендов (долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный должны совпадать).

трейдер на Американской бирже, Вот, ситуация, где зайти не дадут. После обеда можно было сделать трейд от того же уровня, но обычно алгоритмы выключаются по таймингу. Откупили первой же свечой, потом распределились и к концу дня после второго теста уровня покатилась цена под уклон:

трейдер на Американской бирже,  Да. Причем с определённым спредом и явно в «несправедливую сторону», поскольку тренды на анализируемых фреймах показывают устойчивый тренд, плюс индексы также демонстрируют силу. Короче идея в том, что кто-то крупный временно отклоняет цену против тренда, но не пускает ниже определённых дневных или недельных уровней, чтобы не запустить процесс падения эмитента или не быть «сожранным» более крупной рыбой, которая решит «о, подешевело — налетай!» )

трейдер на Американской бирже,  У меня определение тренда несколько иное. Это повышающиеся объёмные уровни без пробития последнего из них. И да, классически это может выглядеть как несколькодневный рендж или отстой цены. Но для алгоритма это всё равно лонг (дневки, недельки). На открытии цена отклоняется от общего направления, причём интенсивно. Такие отстои, как на вашем графике бывают редко, как раз чаще именно импульс идёт от уровня, на что в общем и настраивал ТС, как бы есть неплохая вероятность уже на этом импульсе вывести сделку в безубыток или плюс, взяв половиной позиции 1:2 или 1:3.

трейдер на Американской бирже, Ну и карашо)). Всё полезно, что в прибыль полезло )).  Я как раз люблю данные со старших фреймов на младшие скидывать и по ним уже входить в сделки. В терминале правда п_ц творится. В среднем по двести пятьдесят графиков открыто. Конфигурация около 4 минут грузится, но игра стоит свеч. Без роботов так торговать вообще нереально.

трейдер на Американской бирже, изначально интересует базовое определение уровня, который работает.

Тарас Громницкий, Эмм. Как бы если по простому: уровень — это цена, где есть возможность заключить сделку с ассиметричным соотношением RR (risk — reward) в пользу трейдера и где торговый хаос проявляет признаки детерменизма (интерес крупных игроков, который можно определить комплексным анализом тренда, горизонтальных объемов, футпринта, стакана, ленты сделок и т.д. и т.п.). Ну кому-то для этого, видимо, одних глаз хватает.  Я к ним не отношусь )).

    Antishort, в целом поддерживая выше перечисленные характеристики уровня, хотел бы отметить, что сделка с «ассиметричным в пользу трейдера RR», как на первый взгляд ни странно, снова порождает торговый хаос.
    Это, кстати, и есть камень преткновения системы А. Герчика и одна из недооцениваемых проблем для всех, торгующих уровни.

Тарас Громницкий, Да всё просто, Тарас. Стейтмент пусть показывают те, кто инвесторов заманивает в ДУ или роботов своих продаёт. Тем у кого в торговле всё нормально это не интересует. Кто-то и карму раскачивать не хочет) К чему бахвалиться — жизнь любому может по ушам надавать. Я здесь лично чтобы пообщаться с редкими единомышленниками, социализация какая-никакая. Кроме того, абсолютно все непричастные к трейдингу окружающие вообще никак не могут оценить твою работу. Для них RR 1:3 при 75% положительных вообще абракадабра какая-то. И только другой трейдер может  оценить «красоту игры». Я ТС не продаю и в ДУ не беру. Но во взаимном обмене информацией могут возникнуть какие-то новые мысли. Потому что по трейдингу я за несколько лет прочитал всё, до чего смог дотянуться. В библиотечке штук 500 книг не меньше. Все прочитаны, некоторые не по одному разу. Поэтому ценную, не озвученную информацию иногда выискиваешь по полгода, прежде чем, что-то свежее RSI и MACD найдёшь ))

Тарас Громницкий, у каждого здесь на форуме свои интересы.    
    Если доводилось читать мои посты/комментарии, то обратите внимание на главный их посыл — рынок это арена борьбы всех со всеми, поэтому объединения во всевозможные клубы и сообщества трейдеров являются крайне алогичными, так как «членов клуба» может объединять лишь одно — взаимная «нелюбовь»)))
    Не удивительно поэтому, что мало кто делится по-настоящему ценной для трейдинга информацией. Но если ею совсем не делиться, то не получишь ничего взамен. Поэтому и я сам вынужден понемногу, очень порционно выдавать кое-какую инфу. Я умышленно не стал поэтому развивать выше тему про торговый хаос, связанный с уровнями.
Для меня данный ресурс ценен тем, что я могу  оценить (пусть даже очень грубо), в каком направлении развивается трейдерская мысль — а это, собственно, составляет основу моей собственной стратегии. Ее квинтэссенцию я изложил в одном из своих роликов.
    Короткий комментарий Antishort про уровни, например, (даже без деталей) дает представление о его торговой стратегии. Обобщая всевозможные посты и комменты, можно начинать апгрейдить до конкурентоспособного уровня свою собственную ТС. 

трейдер на Американской бирже, Конечно, вступают. Но сделки заключаются когда образно есть «значительный перевес» факторов. Примерно так: из 100-150 отслеживаемых эмитентов в месяц ситуаций «контакта»с уровнем бывает около 400. Дальше все эти ситуации «просеиваются» в режиме реального времени через большое количество фильтров. В результате имеем, например за январь возможных сделок: с соотношением 1:3 около 40, 1:5 около 20, 1:8 около 10, 1:10 около 4. Соответственно далее от трейдера и риск-профиля зависит выбор системы. Я обычно ищу компромисс между максимальным RR (risk-reward), соотношением прибыльных к убыточным и количеством сделок. Лично я тяготею к последним двум системам, они наиболее устойчивы, кроме того кратно снижается сумма комиссионных, кроме того по критерию Келли или Винса можно заходить более сильно позицией (скажем с риском не 0,5 от капитала, а 2%). Но риск на сделку тоже производная от волатильности (VIX, ATR). Таким образом в системе с хорошим RR, от 8 до 10 из 400 месячных «контактов» остаётся всего 4-5 — около 1%. 99% всех сделок фильтруется. Но этих 4-х более чем достаточно. Кроме того, регулярно ведётся оптимизация системы. Все сделки записываются в журнал (почти 100 параметров сделки — от времени до различных спредов) и по мере набора статистики спреды и условия для сделок подгоняются под текущую ситуацию. Собственно, после 50 сделок, к примеру, имеем матрицу 50 строк на 100 столбцов (5 000 ячеек), которую мне знакомые математики оптимизируют методами Монте-Карло или как угодно, главное добиться наибольшей устойчивости системы при максимальном профите.

Тарас Громницкий, RR определяется тейками. Исторические данные показывают, что, скажем в 80% случаев цена при таком наборе условий доходит до тейка, т.к. дневные диапазоны инструмента никто не отменял. 

трейдер на Американской бирже, Собственно, вот одна из ситуаций. Данные с дневного уровня (зелёная точка на самом уровне означает выполнение условий для входа):

Передаются на внутридневной тайм-фрейм:


Где, пустив хвост в уровень цена отскочила с импульсом.

трейдер на Американской бирже, Там долго объяснять )). Не люблю напускать туману, но дело не в Low. Я так понимаю вы торгуете ретест пробитого уровня? Здесь точка входа?