сигнал SOS.

А. Г., Подтверждаю, было такое дело. Позвонил брокеру — сказали что проблема на стороне биржи. Но, я наблюдал эту проблему только на фондовой секции. На срочке все работало нормально.

Kolyan, ну… ядро квика  писалалось еще в 19 веке

Kolyan, не исключаю варианта сдерживания паники физиков — но вроде как основной пик был часов в 12 по мск, а тогда все прекрасно работало =)

Kolyan,  нестыковка протоколов,  например,  из-за сбоя в потоке биржевых данных.  Почему в квиках Открытия и Цериха все работало штатно,  кроме таблиц с текущими данными с фондовой секции,  при том,  что на срочной все было штатно?  Явно проблема не на серверах квиков.  А это,  в свою очередь,  могло вызвать сбой онлайн программ риск-менеджмента. 

Kolyan, мне тоже интересно, какие могут быть проблемы у таких богатых формирований, как брокеры и биржа. И как могут быть проблемы вообще в софте, который связан с деньгами. Необъяснимо.

qlewer, Была такая богатая биржа РТСБ. Но там не справились с риск менеджментом. И теперь она банкрот, уже давно.

Вот кто сильно рискует в такой момент это биржа.
Ну и брокеры конечно, те кто не успеет закрыть позы у клиентов с маржин колом.
Заметьте теперь никто не звонит с просьбой дослать денег на счет, едва успевают прикрывать позы.

Kolyan, на комоне как раз вчера проблем не было, так как там базовой программой является транзак.

А проблемы были в квике. И я примерно понимаю их природу. Дело в том, что данные с фондовой секции долгое время шли по двум каналам: протокол FAST и шлюзы для программ интернет-трейдинга, в частности, для квика. При этом самые быстро обновляемые данные в квике именно в таблице текущих параметров: для бид-аска и цены последней сделки 20-50ms+канал. В то время как цена последней сделки в таблице всех сделок — это от 200ms и больше, а бид-аск в «стакане» квика — это вообще секунды. Поэтому высокоскоростные программы обычно настраиваются на данные из текущей таблицы параметров. Поэтому сбой в этих таблицах по цепочке мог вызвать сбой во всех дополнительных брокерских программах, работающих с этими данными и если они располагались на тех же серверах, что и серверная часть квика, «повесить» сервера. И даже если эти программы не работали на серверах квика, но использовали канал для обмена данными с сервером квика, то мог «забиться» канал.

qlewer, это не проблема с серверами  и даже не проблема квика. Это сбой в передаче с биржи наиболее высокоскоростных данных с фондовой секции, по цепочке вызвавший сбой всех внешних брокерских программ, использующих эти данные. думаю, что и «роботы», работающие с этими данными, «сошли с ума». У тех брокеров, где на квик не «навешиваются» программы, использующие эти данные, квики работали нормально за исключением отображения этих данных. Проблема в том, что для фондовой секции Мосбиржи альтернатив для быстрого(!) получения бида-аска и цены последней сделки почти нет, а те которые есть, не быстрее и смысла делать разные программы с точки зрения скорости нет.

Kolyan, никогда ни я ни компании, где работал, этим не занимались. Всегда торговали в одном направлении с клиентами. А проскальзывание? Ну да бывало, но по причине срабатывания по разным ценам лимитных (рыночными никогда не «кидались») заявок. 

Kolyan, А в 22-ом?

Kolyan, Если брокер разорится и объявит банкротство — это кто выиграл? Клиенты?

Kolyan, я просто не понял, как связаны технический сбой и «исполнение по лучшей цене».

Dieharder, 
я тоже не перешел на квик. И робот через алор атентис.

Kolyan, когда это Форум, Спектр-инвест и т. д. были маркет-мейкерами? Даже Интраст, когда я там работал, не был. А Финам? Финам большая компания и я работаю только в рамках сервиса комон. В нем никаких маркетмейкерских «приблуд» нет. «Зуб даю» :) А в Финаме вообще? Ну я не знаю. У меня, как и у всех клиентов, финамовский квик вчера не работал и Вы думаете, что в такой структуре, как Финам, я что-то мог прояснить раньше, чем закончились дневные торги? Ошибаетесь.

Kolyan, я же сказал, что в больших структурах «китайские стены» и я могу говорить только за свой участок.