SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mav1984
Роллирование фьючерса из одной серии в другую при помощи календарного спреда
- 09 марта 2018, 20:35
- |
Всегда задавался вопросом, а если я хочу из одного фьючерса переложиться в следующий по дате, то как это сделать? Оказывается на московской бирже можно торговать календарными спредами из фьючерсов.
и даже стакан непустой.
Кто-нибудь пользовался?
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
PS Ну, а еще, между нами, опционщиками, это способ собрать своеобразный стредл без использования опционов. Неудачную ногу можем закрыть по стопу, а на нужной ноге получать прибыль!
Пример использования спреда (роллирования позиции):
Инвестор А имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RIM3. Для того, чтобы перенести свою позицию из RIM3 в RIU3, инвестор А должен купить 4 календарных спреда RIM3RIU3. В результате он закрывает 4 позиции по RIM3 и открывает 4 позиции по RIU3.
Результат торговли спредами:
| Позиция по первой ноге | Позиция по второй ноге | |
|---|---|---|
| Покупка спреда | Короткая позиция | Длинная позиция |
| Продажа спреда | Длинная позиция | Короткая позиция |
Судя по архиву, торгуются они уже с 2013.
и даже стакан непустой.
Кто-нибудь пользовался?
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
PS Ну, а еще, между нами, опционщиками, это способ собрать своеобразный стредл без использования опционов. Неудачную ногу можем закрыть по стопу, а на нужной ноге получать прибыль!
4.1К |
Читайте на SMART-LAB:
Россети Волга. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивидендную базу по РСБУ!
Компания Россети Волга опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...
16:50
🖥 Яндекс выбирает дивиденды
IT-компания отчиталась за 4 квартал и прошлый год Яндекс (YDEX) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — выручка: ₽436...
17:11
теги блога mav1984
- liquid.pro
- quik
- алготрейдинг
- альфа поток
- гарантийное обеспечение
- ГО
- жадность
- зигзаг
- календарный спред
- календарный спред из фьючерсов
- криптовалюты
- лось
- неликвид
- нефть
- новичок
- обвал
- опрос
- опционы
- Открытие Брокер
- открытый интерес
- оффтоп
- покупка волатильности
- правила смартлаба
- продажа краев
- продажа покрытых опционов
- просадка
- путы
- риск
- роллирование
- ртс
- сбер
- сбербанк
- си
- Софт для трейдера
- софт для трейдинга
- старт
- удивительное рядом
- черный список
- шахматы
- экспирация
Igr, видимо, одномоментность выполнения. Если у меня большая позиция по фьючерсам и в момент перекладки произойдет сильное движение цены, то это может негативно сказаться на моих результатах.
до добра не доведут вас эти игрульки.......
жалко, что не дают статус, позволяющий писать сразу в опционную ветку. Зато могу сразу писать в ветки «Форекс» и «Криптовалюта». Что за «несправедливость» такая? )
А комиссия вроде в 2 раза ниже получается (одна операция вместо двух)
по поводу комиссий пытался разобраться в формулах и насколько я понял, комиссия не меньше.
Сбор за Календарные спреды определяется каждый Торговый день по каждому разделу
клиринговых регистров исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок
продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок «Календарный
спред».
во второй формуле FutPrice1+FutPrice2, значит комиссия должна быть обычной, как за сделки со фьючерсами.
про такое говорят — тема перспективная (есть куда расти).
Или вот например:
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/archive-spreads.aspx?code=RTS-12.17-3.18
В последние дни жизни фьючерса — относительно востребованный инструмент:
последний столбец — количество сделок. Третий справа — объем контрактов.