Роллирование фьючерса из одной серии в другую при помощи календарного спреда

Всегда задавался вопросом, а если я хочу из одного фьючерса переложиться в следующий по дате, то как это сделать? Оказывается на московской бирже можно торговать календарными спредами из фьючерсов.

Пример использования спреда (роллирования позиции):

Инвестор А имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RIM3.  Для того, чтобы перенести свою позицию из RIM3 в RIU3, инвестор А должен купить 4 календарных спреда  RIM3RIU3. В результате он закрывает 4 позиции по RIM3 и открывает 4 позиции по RIU3.

Результат торговли спредами:

Судя по архиву, торгуются они уже с 2013.

и даже стакан непустой.



Кто-нибудь пользовался?

www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

PS Ну, а еще, между нами, опционщиками, это способ собрать своеобразный стредл без использования опционов. Неудачную ногу можем закрыть по стопу, а на нужной ноге получать прибыль!